Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2576
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Nem por isso. Se você olhar para os gráficos anteriores, você pode ver que o "rolamento" real é acionado após ~ um terço da amostra ter passado. em dados reais, se houver um histórico, não há tal problema.
Mas ainda assim o Kalman é provavelmente melhor, mas ainda acho que o "rolamento" é melhor a partir do fogão.
Já percorremos este caminho antes com Rena e o tractor, usando como exemplo as suas previsões de 1 bar ))))) Estou a rir
De um modo está à frente, do outro está atrás, por isso é 50/50.
Você deveria pelo menos estudar o elementar...
De facto, apenas as redes de recorrência prevêem sempre a barra do passado, independentemente da forma como as gira (o caso mais avançado de Kalman).
você deve pelo menos aprender a absorver a informação primeiro antes de filosofar
Não estou a dizer que as abordagens são más, mas que não são uma panaceia.
Não estou a dizer que as abordagens são más, mas não são uma panaceia.
Não sei se é uma má abordagem, não que seja má.Não estou a dizer que as abordagens são más, mas que não são uma panaceia.
Não estou a dizer que estas abordagens são más, mas não são uma cura para tudo.
Em forex são alguns índices, há uma pequena margem de lucro.Eu também penso nisso, como ensiná-los a construir a propagação certa?
E o que é uma repartição correcta em princípio?
1) O spread deve ser estável (é fácil de calcular).
2) deve ser relevante, ou seja, o spread zero deve significar um lucro no par de moedas (não muito "inteligente").
3) Não deve "alargar" com o tempo.
Também estou a pensar nisso, como é que os ensina a construir uma propagação adequada?
E o que é uma distribuição adequada em princípio?
1) o spread deve ser estático (é fácil de calcular).
2) deve ser relevante, ou seja, o spread zero deve significar um lucro no par de moedas (não muito "inteligente").
3) Não deve "alargar" com o tempo.
O mesmo que através de regressão linear/polinomial, mas levar os retornados de ordens arbitrárias e dividir os negócios arbitrariamente, cabem. Excedendo, sem qualquer cálculo académico do que é estacionário e do que não é, de modo a não se afogar em formalidades. Vai se dispersar com o tempo de qualquer maneira, a menos que seja um instrumento fundamentalmente relacionado
O mesmo que através de regressão linear/polinomial, mas levar os retornados de ordens arbitrárias e dividir os negócios arbitrariamente, cabem. Excedendo, sem quaisquer cálculos académicos do que é estacionário e do que não é, de modo a não se afogar em formalidades. Vai se dispersar com o tempo de qualquer maneira, a menos que seja um instrumento fundamentalmente relacionado
Kalman não se separa, essa é a questão, se você fizer isso em uma grade, é tão bom quanto isso.
Amanhã já era muito tempo, não tinha vontade de fazer nada, apesar de ter demorado 15 minutos...
Então, eu fiz um spread de 100 pontos numa janela de regressão deslizante (100 ao acaso)
EURUSD GBPUSD
não passou no teste de cointegração
mas ainda assim fez um spread, verificou o comércio em um desvio do spread zero (como no livro)
está a descer...
A opção mais normal é construir um Bollinger spread e trocar dos limites do Bollinger para o SMA, que também é extraído do spread, ou para o limite oposto do Bollinger (há ainda mais dinheiro ganho).
Todas as configurações são absolutamente padrão, eu não otimizei nada
A comissão é de 1p para cada par
Eu ganhei 200 pontos num mês.
Infelizmente, a curva de equilíbrio não se mantém. Quero dizer um crescimento suave a 45 graus.
Caso contrário, parece um acaso....