Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2481

Novo comentário
 

às vezes ainda penso que sem estatísticas adequadas é fácil escrever tudo como "nachas errados" (embora na verdade sejam o que costumam ser, não haverá outros)...

aqui está um homem usando a estatística t para ver o Flat/Trend do DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

Ao analisar a função de autocorrelação e o correlograma, a estrutura da série pode ser revelada.
Se o coeficiente de autocorrelação mais elevado for da primeira ordem, a série estudada contém apenas uma tendência. Se o coeficiente de autocorrelação mais elevado for de ordem τ, a série contém flutuações cíclicas com periodicidade de τ momentos de tempo

embora, é claro, seja história como sempre... se alguém acreditar que se vai repetir...

É mais correcto dizer que "não são os preços anteriores que determinam o preço actual/futuro", mas sim OUTROS factores

 
Dmytryi Nazarchuk #:

1. todos os métodos matemáticos para processos não estacionários são xamanismo. Porque você só pode prever o futuro com base no passado, e se o futuro não depende do passado - previsões baseadas no passado não funcionam.

Portanto, a escolha do método, modelo, etc. não desempenha qualquer papel - apenas a escolha certa das variáveis de entrada.

Você não pode ir mais longe.

De acordo...

Qual é a sua opinião sobre os sinais?

JeeyCi #:

às vezes ainda penso que sem as estatísticas certas é fácil escrever tudo como "dados errados nach" (embora na verdade sejam o que costumam ser, não haverá outros)...

aqui com a ajuda de t-estatísticos o homem considerou Flat/Trend of DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

embora, claro, seja história, como sempre... se você acredita que vai acontecer de novo...

É possível fazer um indicador de correlação simples, por exemplo Mann-Kendall Trend Test com todas as desvantagens do indicador habitual

Não há nenhum apartamento no mercado, é uma ficção subjectiva.

 
mytarmailS #:

Eu concordo...

Qual é a sua opinião sobre os sinais?

Tente uma análise de mercado cruzado.

Escrevi ao Bart Simpson que os stocks de petróleo são directamente influenciados pelos preços do petróleo, mas há uma clínica com um ponto de interrogação preso no teclado...

 
mytarmailS #:
Só que não há nenhum apartamento no mercado, é uma ficção subjectiva...

há uma Correcção - que é conseguida pela profundidade OR, duração OR... a segunda é uma abstracção chamada 'flat' (se quiser)

 

A propósito, a única coisa que falta determinar é se o indicador está atrasado ou atrasado... nem sempre vale a pena considerar este facto como sendo inequivocamente constante - algo mais - lógico. depende do indicador (especialmente um auto-escrito e não ligado a uma série cronológica)...

(assumindo que os indicadores seguem a tendência e tendo em conta que muitas vezes o mercado normalmente se acalma antes de encontrar um novo equilíbrio - a questão da volatilidade)

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Besteira

Adivinha o que acontece, huh?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Tente a análise intermarket.

Escrevi ao Bart Simpson que as reservas de petróleo são directamente influenciadas pelos preços do petróleo, mas há uma clínica com um ponto de interrogação preso no teclado...

Comecemos pelo facto de que o opiato de todo o mercado é a moeda nacional ou a taxa de câmbio da moeda de depósito.

E, por sorte, Moex tem um instrumento Si que satisfaz a nossa condição.

1. É tão vaolátil como o intradiário do dólar da libra.

2. Há informações sobre ela nos instintos abertos como sobre outros instrumentos.

3. O abridor é um agente fiscal, por isso vou promovê-los por uma boa medida!

Para o resto, eu só levo 13 instrumentos do mercado, a propósito, talvez não um bom número, mas estes instrumentos foram escolhidos de acordo com os meus instintos. Aqui está a lista deles!

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

Eu faço um arquivo de treinamento com 7500 colunas e 50 linhas desta lista, onde as primeiras 10 linhas eu tenho um teste, e o resto está em andamento.

Após o pré-processamento tenho de 150 a 300 colunas importantes para o alvo, e nesta rede treinada pelo método de referência vectorial (um dos dispendiosos para a aprendizagem da máquina) a sua complexidade é que quando se adiciona 1 coluna ao modelo a complexidade do polinómio resultante é duplicada, pelo que não posso construir um modelo com mais de 15 entradas mesmo num computador super potente. Bem, o meu pode fazer 12, e o servidor de correio não o faz mais rápido. Este tipo de coisas levanta a questão de um significado mais profundo! Há um custo de obtenção do modelo, ou seja, toda otimização não é gratuita e há o potencial para ganhar este modelo ou fazer uma perda. Nem sempre é preciso muito tempo para conseguir um bom modelo. Você pode obter um bom modelo em 5-7 entradas e em 10-12 e acrescenta mais problemas que se você não consegue obter bons números de treinamento em 5-7 entradas, você tem que começar o treinamento em 12, onde até 9 só há uma diminuição, e só então pode aumentar. Em suma, digo-vos, é um processo de optimização muito difícil. Mas já me acostumei a 2-4 horas de bom trabalho, pegar meus modelos e fumar bambu de novo, sentar e observar. Não há outra maneira :-(.

Então que ferramentas serão selecionadas da lista acima, eu não sei, mas às custas do petróleo para dizer que ela cai com muita freqüência, então eu a incluí.

Dimitri, eu respondi à sua pergunta clínica?

 
Ou seja, você tem que pensar mais amplamente no mercado, ou melhor, estar um passo acima. Afinal, a moeda tem o efeito de que tudo o resto dentro do país se torna um passo mais baixo, empresas, matérias-primas, recursos. E nós tentamos prever com eles. Bem, em qualquer caso, eu, o que e TODOS estamos convidados a fazer exactamente isso. Vamos colocar o calor sobre a volatilidade da abertura de segunda-feira no MOEX em Si ????????!!!!!!!. Eu também tenho o mau hábito de deixar posições durante o fim-de-semana, robô kuli :-(
 
Mihail Marchukajtes #:

parar de beber))

 
Mihail Marchukajtes #:
Então você tem que pensar mais amplo no mercado, ou melhor, estar um passo acima. Afinal de contas, a moeda tem um efeito tal que tudo o resto dentro do país se torna um passo abaixo, empresas, matérias-primas e recursos. E nós tentamos prever com eles. Bem, em qualquer caso, eu, o que e TODOS estamos convidados a fazer exactamente isso. Vamos colocar o calor sobre a volatilidade da abertura de segunda-feira no MOEX em Si ????????!!!!!!!. Eu também tenho o mau hábito de deixar posições durante o fim-de-semana, robô kuli :-(
Só há lacunas, dinheiro pelo cano abaixo.
1...247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488...3399
Novo comentário