Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2159

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- Qual é a sua formação?

- 3 diplomas universitários... não começou!

 
Maxim Dmitrievsky:

Stargazer, não quero saber qual é o teu alto ou baixo. És tão inútil aqui como eras há um ano.

e desinteressante com a sua retórica pseudo-conspiratória. Se tivesses algo para escrever, escreverias normalmente. As tuas palavras cruzadas não serão resolvidas.

não ocupar espaço no ecrã

Você já lançou o código, screenshots de negociação com um spread de cavalo e comissão e o indicador.

Que tipo de palavras cruzadas são estas?

Tchau de graal

;)

 
Renat Akhtyamov:

o código já foi lançado.

Para que são as palavras cruzadas?

;)

Bem feito por afixar, agora não digas muito. Ou escreva uma comprovação de porque este filtro é melhor do que um mashka, com provas.
 
Maxim Dmitrievsky:
Bem feito, agora não digas muito. Ou escreva uma comprovação de porque este filtro é melhor do que um mashka, com provas.

OK

A mãe é uma avarenta.

quanto maior o seu período, maior o atraso, o que equivale (segundo o teorema de Kotelnikov) a meio período

no meu código o período é igual a um tick de qualquer período de tempo, ou seja, o atraso é de 1/2 de um tick

se o bloqueio de MA tem um período igual a dois, este é um mínimo, porque se o período for igual a um, vamos obter o preço do gráfico

ou seja, o MA-lag estará atrasado por um tick como mínimo

E, ao controlar o preditor, você terá o resultado necessário de suavizar as flutuações do ruído de preço,

e o MA-lag terá de aumentar o período para o mesmo fim, ou seja, o desfasamento

A vantagem é óbvia.

Não te preocupes com isso.

 
Renat Akhtyamov:

Bom

a mãe é uma avarenta

quanto maior o seu período, maior o atraso, que é igual (de acordo com o teorema de Kotelnikov) a metade de um período

no meu código o período é igual a um tick de qualquer período de tempo, ou seja, o atraso é de 1/2 de um tick

se o bloqueio de MA tem um período igual a dois, este é um mínimo, porque se o período for igual a um, vamos obter o preço do gráfico

isso significa que o gráfico MA irá atrasar-se pelo menos uma vez.

Quem disse que o atraso é mau? Se você subtrair o preço do MA, não há nenhum atraso.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quem disse que o atraso é uma coisa má? Se você subtrair o preço do MA, não há atraso

Se você não vê a diferença - é você quem decide.

 
Renat Akhtyamov:

Se não consegues ver a diferença, a decisão é tua.

como é este filtro de longa duração? Há muitos filtros semelhantes, é uma pergunta da treta.

ninguém aqui está a torcer por mascotes, bem como por filtros
  
   dMAX[indBars+1]=iClose(Symbol(),Period(),indBars+1);
   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=dMAX[i+1]*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;


Isso não é a mesma coisa?

   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=iClose(Symbol(),Period(),i + 1)*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;
 
Evgeniy Chumakov:


Não é a mesma coisa assim?

Sim, é o mesmo, mas o mais afastado do valor actual (o mais à esquerda) do filtro é indefinido.

há um número enorme igual a EMPTY_VALUE

e você pode não ver a barra zero, pode acontecer, mas não com certeza, e depende de quantas barras são tomadas para processamento

Depende de quantos bares vão ser tratados.

 
Maxim Dmitrievsky:

como é este filtro de longa duração? Há muitos filtros como esse, é uma pergunta da treta.

ninguém aqui está a torcer por maschines, ou por filtros

Basta compará-los.

Ninguém está a dizer que estás errado.

alterar os dados de entrada no seu sistema e ver os resultados

A propósito, também estou interessado nisso.

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