Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2156

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Aleksey Vyazmikin:

Ainda não respondeu à questão de fundo - está bem.

O que você está me oferecendo, cooperação, troca de experiências?

Eu sempre julgo o comportamento de um membro do fórum pelo seu comportamento adequado no fórum, suas postagens e o nível da sua formação.

Eu não preciso dos segredos de alguém. Experiência e desenterrar segredos é para os novatos.

 
Maxim Dmitrievsky:

Até agora só tenho em mente a separação de classes, mas acho que há maneiras mais fáceis

Como o fizeste, que carta para ler?

Ao salvar a amostra eu apenas reduzi o resultado financeiro em um determinado valor, e então se ele era maior que zero eu coloquei 1 para o alvo. Eu agora fiz um roteiro separado para isso, para mudar o alvo mais rápido. O alvo pode ser deslocado em diferentes direcções.

O artigo não contém detalhes.

      double F_Rez_Buy=0.0;//Финансовый результат в случае покупки
      double F_Rez_Sell=0.0;//Финансовый результат в случае продажи
      double P_Open=0.0;//Цена открытия позиции
      double P_Close=0.0;//Цена закрытия позиции
      int Metka=0;//Метка для целевой
      P_Open=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Start,false));
      P_Close=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Stop,false));
      F_Rez_Buy=P_Close-P_Open;//Прошлый вход был на покупку
      F_Rez_Sell=P_Open-P_Close;//Прошлый вход был на продажу
      if((F_Rez_Buy-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P>0) || (F_Rez_Sell-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P<0))Metka=1;
      else Metka=0;
 
Uladzimir Izerski:

Eu sempre julgo o comportamento de um membro do fórum pelo seu comportamento apropriado no fórum, suas postagens e seu nível de treinamento.

Eu não preciso dos segredos de alguém. Experiência e desenterrar segredos é para os novatos.

Porquê dar a avaliação aos "forumers", qual é a finalidade da tarefa?

 
Maxim Dmitrievsky:

Pergunta ao Valery, ele começou a pôr a conversa em dia...

Estou a ter dificuldade em pensar noutra redacção para isso.

corredor de probabilidade. tempo de mudança de órbita dos elétrons, se saiu do limite, então permaneceu no lugar. como colocar um parâmetro no mo ..... o problema é claro.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ao salvar a amostra, simplesmente reduzi o resultado financeiro em um determinado valor, e então, se era maior que zero, coloquei 1 para a meta. Agora eu fiz um roteiro separado para isso, para mudar o alvo mais rápido. O alvo pode ser deslocado em diferentes direcções.

Não há detalhes no artigo.

Hmm... Tenho de pensar nisso. Eu tenho fichas e etiquetas convertidas depois do testador, você não pode executá-lo no testador depois disso - isso será um disparate. Você só pode executar um modelo que já tenha sido treinado depois disso.

Mas então eu transformo o conjunto de dados e ele perde sua serialidade, o modelo não aceita mais a propagação, enquanto os chips vivem sua própria vida.

Por um lado, a conversão produz resultados frios. Por outro lado, um modelo treinado não pode derrotar a propagação como um artefato

 
Aleksey Vyazmikin:

Porquê dar uma avaliação aos "fóruns", qual é a finalidade desta tarefa?

fui à primeira classe em 73 e ele estava no exército.... considere isto... pais e filhos livro eterno)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

corredor de probabilidade. tempo de mudança de órbita dos elétrons, se saiu do limite então permaneceu no lugar. como introduzir um parâmetro no mo ..... o problema é claro.

Precisamos de trabalhar com densidades de distribuição para cada grupo de rótulos. Não vejo outras opções, apenas variações hardcore.

 
Maxim Dmitrievsky:

Hmmm... Vou ter de pensar nisso. Eu tenho fichas e marcas convertidas depois do testador, não se pode correr no testador depois disso - é um lixo. Você só pode executar um modelo treinado depois disso.

E o que o impede de salvar o resultado financeiro e o tipo de transação em uma matriz separada, e depois marcá-la com os ajustes necessários e substituir os objetivos? Claro que não conheço as possibilidades python, mas numa pitada, a selecção pode ser guardada num ficheiro e convertida para MT5 ou pelo menos para Excel :)))

 
Aleksey Vyazmikin:

E o que o impede de salvar o resultado financeiro e o tipo de transação em um array separado, e depois fazer uma marcação para ele, levando em conta os ajustes necessários e substituir as metas? Claro que não conheço as capacidades do python, mas numa pitada, pode guardar a selecção num ficheiro e convertê-lo para MT5 ou, pelo menos, para excel :)))

Após a conversão, é outro conjunto de dados com outros atributos e etiquetas

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu excluo negócios que não cobrem o spread... mas depois eu converto o conjunto de dados e ele perde sua serialidade, o modelo deixa de aceitar o spread, as correntes vivem suas próprias vidas.

Por um lado, a conversão produz resultados frios. Por outro lado, um modelo treinado não pode superar a propagação como um artefato.

Portanto, precisamos considerar as entradas virtuais - minhas estratégias básicas ativam o sinal a ser verificado pelo modelo - para que não haja tais problemas.

Aumentei significativamente a diferença - 50 pips no artigo, e o spread é de 1-3 pips :)

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