Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2089

 
Renat Akhtyamov:
a multidão interpreta as notícias de forma diferente, e a citação é geralmente a seu favor

Tudo isto não é o propósito do estudo.

 
Valeriy Yastremskiy:

Tudo isso não é o propósito da pesquisa.

Já vi alguma pesquisa profissional sobre este assunto, acho que está em um fio.

screenshots no fórum foram

Desculpe, não me lembro quando

seja em 4-rka ou aqui

muito provavelmente num pacote de 4
 
Valeriy Yastremskiy:

Pares, sim, tens de aceitar as notícias de ambos os países. Eu não entendo as opções de acção. Forte, médio, pequeno? Se assim for, talvez simplificar é ou não é. Quatro opções, então.

Exatamente certo - abreviação de Low, Medium e High Impact Expected. Há também o N para Não-Económico - férias e conversão de tempo.

Você pode simplificar as coisas, mas provavelmente precisa de pesquisa adicional - por exemplo, pode acontecer que o Médio em termos de dólar seja mais forte do que o Alto em outras moedas.

Outro problema - um dia pode haver muitas notícias sobre um país - diferente no tempo, força e direção.De alguma forma, tudo tem de ser cuidadosamente "reconciliado").
 
mytarmailS:

Eu vou matar toda a informação sobre tendências e grandes flutuações.

Quero saber se o preço e 8 componentes PCA são os mesmos que o preço, pergunto-me se a decomposição Fourier da série tem a mesma amplitude que o preço.

O preço tem esse espectro - se tomarmos a curva de Fourier do preço, a amplitude máxima será sempre para as flutuações lentas.

O espectro dos incrementos é o mesmo, o componente constante e as frequências que saem da janela são automaticamente apagados.

Provavelmente flutua, essa foto 2d é do Matlab, eu rasguei-a há muito tempo.


 
Rorschach:

O preço tem tal espectro, se você tomar o Fourier do preço a amplitude máxima estará sempre em oscilações lentas.

Os incrementos têm tal espectro, o componente constante e as freqüências que estão fora da janela são automaticamente removidos.

Provavelmente flutuar, essa foto 2d é do Matlab, eu rasguei-a há muito tempo.

Norma

como é que se usa o espectro?

 
Aleksey Nikolayev:

Absolutamente certo - abreviação de Low, Medium e High Impact Expected. Há também N para Não-Económico - férias e conversão de tempo.

A simplificação é provavelmente possível, mas é necessária mais investigação - pode revelar-se, por exemplo, que o Médio para o dólar é mais forte do que o Alto para a outra moeda.

Outro problema - um dia pode haver muitas notícias para um país - diferente no tempo, força e direção.De alguma forma, tudo tem de ser "reduzido a um denominador comum")

Claro que não será possível fazer tudo ao mesmo tempo. Além disso, a escolha de uma escala TF adequada também é um problema. O que é visto na hora, é difícil de ver nos minutos, e vice-versa. Precisamos da lógica de uma sequência de estudos simples. A tarefa não pode ser chamada de simples.

 
Renat Akhtyamov:

normas

como se usa o espectro incremental?

Meditando)))

A olho nu não está claro o que fazer com ele, talvez MO vai encontrar

 
Rorschach:

O preço tem tal espectro, se você tomar o Fourier do preço a amplitude máxima estará sempre em oscilações lentas.

Os incrementos têm este espectro, o componente constante e as freqüências que estão fora da janela são automaticamente removidos.


Os aumentos de preços têm sido sempre uma espécie de ruído cintilante (ruído rosa).

Obviamente, você descartou a coisa mais necessária sobre o preço - sua memória. Hehe...

O MO pode ser pago com aumentos de preços? Sim e não. O constante viés de expectativa para qualquer amostra fica no caminho.

 
Alexander_K:

Os aumentos de preços têm sido sempre um ruído cintilante (ruído rosa).

Obviamente, você descartou a coisa mais necessária sobre o preço - sua memória. Hehe...

O MO pode ser pago com aumentos de preços? Sim e não. O constante viés de expectativa para qualquer amostra fica no caminho.

Não notei uma decadência de 1/f no espectro incremental.

Eu só descartei o componente constante e a tendência.

Neste caso, os incrementos são necessários apenas para definir as frequências de corte.

Eu esqueci - você também pode subtrair a média dos gradientes.

 

Se alguém faz uma amostra com notícias - estou pronto para executá-la no CatBoost com parâmetros diferentes - este tópico é interessante para mim.

Eu tentei mudar o tipo de arrasto dependendo da notícia esperada - o efeito foi bom, mas de alguma forma a coleta de amostras não foi automatizada.

E sim, de acordo com a minha pesquisa, esperar por notícias funciona melhor do que deixá-las - mais suavemente assim...