Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2089
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a multidão interpreta as notícias de forma diferente, e a citação é geralmente a seu favor
Tudo isto não é o propósito do estudo.
Tudo isso não é o propósito da pesquisa.
Já vi alguma pesquisa profissional sobre este assunto, acho que está em um fio.
screenshots no fórum foram
Desculpe, não me lembro quando
seja em 4-rka ou aqui
muito provavelmente num pacote de 4Pares, sim, tens de aceitar as notícias de ambos os países. Eu não entendo as opções de acção. Forte, médio, pequeno? Se assim for, talvez simplificar é ou não é. Quatro opções, então.
Exatamente certo - abreviação de Low, Medium e High Impact Expected. Há também o N para Não-Económico - férias e conversão de tempo.
Você pode simplificar as coisas, mas provavelmente precisa de pesquisa adicional - por exemplo, pode acontecer que o Médio em termos de dólar seja mais forte do que o Alto em outras moedas.
Outro problema - um dia pode haver muitas notícias sobre um país - diferente no tempo, força e direção.De alguma forma, tudo tem de ser cuidadosamente "reconciliado").Eu vou matar toda a informação sobre tendências e grandes flutuações.
Quero saber se o preço e 8 componentes PCA são os mesmos que o preço, pergunto-me se a decomposição Fourier da série tem a mesma amplitude que o preço.
O preço tem esse espectro - se tomarmos a curva de Fourier do preço, a amplitude máxima será sempre para as flutuações lentas.
O espectro dos incrementos é o mesmo, o componente constante e as frequências que saem da janela são automaticamente apagados.
Provavelmente flutua, essa foto 2d é do Matlab, eu rasguei-a há muito tempo.
O preço tem tal espectro, se você tomar o Fourier do preço a amplitude máxima estará sempre em oscilações lentas.
Os incrementos têm tal espectro, o componente constante e as freqüências que estão fora da janela são automaticamente removidos.
Provavelmente flutuar, essa foto 2d é do Matlab, eu rasguei-a há muito tempo.
Norma
como é que se usa o espectro?
Absolutamente certo - abreviação de Low, Medium e High Impact Expected. Há também N para Não-Económico - férias e conversão de tempo.
A simplificação é provavelmente possível, mas é necessária mais investigação - pode revelar-se, por exemplo, que o Médio para o dólar é mais forte do que o Alto para a outra moeda.
Outro problema - um dia pode haver muitas notícias para um país - diferente no tempo, força e direção.De alguma forma, tudo tem de ser "reduzido a um denominador comum")Claro que não será possível fazer tudo ao mesmo tempo. Além disso, a escolha de uma escala TF adequada também é um problema. O que é visto na hora, é difícil de ver nos minutos, e vice-versa. Precisamos da lógica de uma sequência de estudos simples. A tarefa não pode ser chamada de simples.
normas
como se usa o espectro incremental?
Meditando)))
A olho nu não está claro o que fazer com ele, talvez MO vai encontrar
O preço tem tal espectro, se você tomar o Fourier do preço a amplitude máxima estará sempre em oscilações lentas.
Os incrementos têm este espectro, o componente constante e as freqüências que estão fora da janela são automaticamente removidos.
Os aumentos de preços têm sido sempre uma espécie de ruído cintilante (ruído rosa).
Obviamente, você descartou a coisa mais necessária sobre o preço - sua memória. Hehe...
O MO pode ser pago com aumentos de preços? Sim e não. O constante viés de expectativa para qualquer amostra fica no caminho.
Os aumentos de preços têm sido sempre um ruído cintilante (ruído rosa).
Obviamente, você descartou a coisa mais necessária sobre o preço - sua memória. Hehe...
O MO pode ser pago com aumentos de preços? Sim e não. O constante viés de expectativa para qualquer amostra fica no caminho.
Não notei uma decadência de 1/f no espectro incremental.
Eu só descartei o componente constante e a tendência.
Neste caso, os incrementos são necessários apenas para definir as frequências de corte.
Eu esqueci - você também pode subtrair a média dos gradientes.
Se alguém faz uma amostra com notícias - estou pronto para executá-la no CatBoost com parâmetros diferentes - este tópico é interessante para mim.
Eu tentei mudar o tipo de arrasto dependendo da notícia esperada - o efeito foi bom, mas de alguma forma a coleta de amostras não foi automatizada.
E sim, de acordo com a minha pesquisa, esperar por notícias funciona melhor do que deixá-las - mais suavemente assim...