Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2028
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A área básica para a econofísica (teoria do jogo potencial) parece não estar nada refletida lá.
Há uma coleção de papéis, o primeiro não, o segundo Maslov tem alguns e complicados. MAS mesmo Kolmogorov, como eu, não conseguia entender porque números discretos, que inicialmente obtemos e processamos num computador que procuramos representar como uma função contínua))))
O princípio de estado energeticamente vantajoso de Bogolyubov é muito semelhante às aspirações de um participante do mercado).
Sim, a minha afirmação de coração leve de que as previsões devem ser diferentes em diferentes escalas, dependendo das propriedades da série, aparentemente não é verdade).
Max olá, tenho estado a ver o teu progresso e quero ajudar-te!!!!!
Acontece que existem opções semanais responsáveis por todo o movimento de preços. Eu não sei sobre a CME, mas no mercado interno Si é de quinta-feira a quinta-feira. Em outras palavras, a opção semanal expira na quinta-feira. Você deve usar esses dias para treinar os modelos e o resultado pode ser mais estável no final da semana. Portanto, a opção expira na quinta-feira, portanto você deve fazer o período de treinamento que termina na quinta-feira atual e começa há uma semana, mas começa na sexta-feira. Para tirar o período de treino para o número total de opções semanais. Digamos que eu retiro as últimas 8 opções. Com fecho na quinta-feira. Não, obrigado!!!
Max olá, tenho estado a ver o teu progresso e quero ajudar-te!!!!!
Acontece que existem opções semanais responsáveis por todo o movimento de preços. Eu não sei sobre a CME, mas no mercado interno Si é de quinta-feira a quinta-feira. Em outras palavras, a opção semanal expira na quinta-feira. Você deve usar esses dias para treinar os modelos e o resultado pode ser mais estável no final da semana. Portanto, a opção expira na quinta-feira, portanto você deve fazer o período de treinamento que termina na quinta-feira atual e começa há uma semana, mas começa na sexta-feira. Para fazer o período de treino para o número total de opções semanais, digamos que eu faço as últimas 8 opções de trás para a frente. Com fecho na quinta-feira. Não, obrigado!!!
Obrigado pela informação inútil.
obrigado pela informação inútil
Ele mexeu na rede outra vez?)
Ele mexeu com a rede novamente?)
Estou farto disto... por alguma razão, por vezes inverte os negócios como se...
Tenho de voltar a investigar... Estava tudo bem, o que começou outra vez?
pode haver más séries com drawdowns, por exemplo.
mas não gosto da série actual, acho que o erro ainda está lá.
Estou farto disto... por alguma razão, às vezes, ele vira as trocas como se...
Vou investigar de novo... estava tudo bem, o que começou de novo?
pode haver más séries com drawdowns, por exemplo.
mas eu não gosto da série actual, acho que o erro ainda está lá.
Se for possível, claro, o modelo não funcionará em python...
Se possível, a grelha é a actual e não a de anteontem.
Pegue no modelo e simule a negociação no seu Python, durante os dois dias em que a grelha tem estado a negociar...
Se for possível, a grelha é actual, não é de anteontem.
Eu verifiquei, funciona melhor no testador. Eu vou investigar novamente )
Acabei de ficar viciado na recorrência... muito bom a aprender.
Z.U. fez tudo certo - muito tristemente aprendível.
amor pensado, mas não - experimentar novamente ))
Tenho as datas, agora não sei como processá-las, não tenho assim tanto poder((((
Neste momento é um csv com uma coluna de índices, pesa um trabalho. Depois de "descodificar" o binário vai pesar 17 vezes mais.
Quem precisa disso?
Tenho as datas, agora não sei como processá-las, não tenho assim tanto poder((((
Neste momento é um csv com uma coluna de índices, que pesa um concerto. Depois de "descodificar" o binário vai pesar 17 vezes mais.
Quem precisa disso?