Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1973

 
Maxim Dmitrievsky:

Então, o que há lá em cima? Já descobriste um pouco sobre a lógica do guião?

 
mytarmailS:

Então, o que é? Já descobriste um pouco a lógica do guião?

Não, eu ainda não entendi a lógica da NS, ainda não cheguei lá.

Vou enviar-lhe o meu exemplo de aprendizagem a partir de citações. Mas primeiro, leia um livro sobre a sintaxe, pelo menos de passagem, senão vai ficar confuso )

O principal é trabalhar com listas (a la arrays), como separá-las, selecionar elementos, etc.

e anéis

 
Maxim Dmitrievsky:

ou vais ser estúpido.)

Não há mais para onde ir))

Maxim Dmitrievsky:
Bem, o principal é trabalhar com listas (a la arrays), como separá-las, selecionar elementos, etc.

É verdade, é confuso. Em P, tudo é separado, uma matriz é uma matriz, um vector é um vector, uma folha é uma folha, mas em Python é tudo numa pilha ((( mas vou tentar fazer isso )

 
mytarmailS:

Não há mais para onde ir))

é simples, é a linguagem mais simples.

 
mytarmailS:

Não há mais para onde ir ))

É verdade, é confuso... Em R tudo é separado, uma matriz é uma matriz, um vetor é um vetor, uma folha é uma folha, enquanto em python é tudo em uma pilha (( mas vou tentar

Em python, tudo em um array é uma lista. Pode haver tanto elementos numéricos como outros. Também há tuple, dicionário, conjunto... mas esses raramente são usados. As listas são usadas principalmente.

Se você precisar de dataframes, use o pacote Pandas, ele tem uma grande quantidade e muito mais. Nunca tinha visto um pacote destes.

Se você quer uma lista unidimensional é um vetor, se você quer uma lista bidimensional é uma matriz, etc.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quanto mais longo o caminho, maior o atraso.

reescreva-o em mql - uma rede profundamente convolucional, levará dois ou três anos para escrever o código .... Mas, ao mesmo tempo, você ganhará Décimo de segundo para transferir os dados, porque é muito importante quando você troca minutos!

Então faça isso! :)

 
mytarmailS:

Bem, reescreva-o em mql - uma rede profundamente convolucional, levará apenas dois ou três anos para escrever o código .... Mas ao mesmo tempo, para isso você ganhará Décimo de segundo na transferência de dados, porque é tão importante quando você troca minutos!

Então faça isso! :)

Queria falar-lhe dos Canais de Cachimbo como alternativa à transferência de dados, mas afinal esta questão não é abordada em R, infelizmente.

Mas encontrei um artigo sobre a obtenção de estatísticas macroeconómicas via R - pode ser útil incluir dados fundamentais no conjunto de dados.

Também encontreiaqui algumas informações interessantes:

"

14. fast R constrói

Revolution Analytics, mais tarde comprado pela Microsoft, fez um trabalho tremendo otimizando o R. O seu produto Revolution R é agora conhecido como Microsoft R Open.

Um dosbenefícios desta construção é o uso daIntel Math Kernel Library, que acelera significativamente as operações de matriz (perceptível quando se trabalha com matrizes grandes).

Onde descarregar:https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
Instruções de instalação:https:
//mran.microsoft.com/download

"

"

15. JIT-compiler

Nos dias da versão 2.13 do interpretador R, um de seus principais desenvolvedores criou o pacotecompilador, o que melhorou muito a performance do R ao executar código com loops. Os efeitos do seu uso são por vezes tão notáveis que o pacote está agora incluído no pacote standard R, e para todas as funções standard o bytecode é gerado na fase de compilação dos respectivos pacotes.

"

Você já tentou algum destes - há realmente um ganho de desempenho?

 
mytarmailS:

agora até o metatrader não corre )))) ahah, sinto-me como um nerd indefeso))


Ouve-me, eu tenho o ECLIPS descoberto e tu também podes. Limpe o seu baba fraco e continue a trabalhar :-)

 
Maxim Dmitrievsky:

Podes dar-me um link para o código fonte no Githab? Talvez haja lá alguma teoria.

Olá, Maxim Dmitrievsky. Acabei de ler o teu e-mail. Não há nada no githab. Peguei no código de rede simples e modifiquei-o para mim. O que foi decisivo para mim foi remover lixo da história do tick. Python

df = df['bid'].drop_duplicates(keep='last').values
df = df[-240000::1]
 
mytarmailS:

mas não acho que tenha feito mais nada, 4 erros novamente.


A propósito, é um erro do analisador de pacotes. Eu arranjei-o desta maneira:

O padrão lá é o jedi nas configurações. Eu instalei o Pylance e mudei 'jedi' na parte inferior para Pylance em configurações de estúdio via busca. Agora ele vê todos os campos do pacote e não dá nenhum erro.