Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1642
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Provavelmente, como você escreveu anteriormente, você pode se contentar com as ferramentas padrão do MT tester. Para ser honesto, eu não vejo as redes neurais, por si só, como sendo particularmente grandes. Suponho que não vale a pena evitar a possibilidade de passar sem eles)
Obrigado, acho que queria algum tipo de milagre, mas tu envergonhaste a minha imaginação.
Esse é basicamente o principal problema da estimação de séries cronológicas (pesquisa) - não há uma metodologia que garanta uma previsão futura confiável da BP (ou a minha estimativa de uma carteira de TS) .... não há futuro, pois não? - há apenas o presente e a história, todo o resto é do reino dos filmes populares
((((
Esta é a sua função alvo (como no AMO), o que você quer obter como resultado da filtragem, quer remover o ruído ? descrever o seu sinal ideal e alimentá-lo como uma referência , quer descrever uma tendência ? a mesma coisa...
quer saber quais são os "parâmetros ideais em ziguezague" no momento ? descreva quais são os "parâmetros ideais em ziguezague" para você então
tente conseguir o "IPZ" em cada vela, acho que você estará interessado em vê-la :)
E então você pode até tentar prever a "IPZ" pela mesma AMO mal-afortunada ))
E como resultado você obtém um sistema adaptativo com parâmetros adequados de ziguezague e um passo à frente da previsão, é o que o pobreIgor Makanu procura há um ano e ainda não consegue encontrar )), mesmo que ele o tenha escrito na frente do seu nariz. CaroIgor Makanu é também uma solução para o seu problema "quando o sistema não funciona", você pode simplesmente monitorar o erro AMO (baseado nos parâmetros LC) em tempo real, será o seu critério de operabilidade do sistema.
Como resultado você obtém um sistema adaptativo com parâmetros adequados de ziguezague com uma previsão de um passo à frente, isto é o que o pobreIgor Makanu está procurando já por um ano e não consegue encontrar)) embora eles escrevam sobre isso na frente do seu nariz. Também queridoIgor Makanu é a solução para o seu problema "quando o sistema não funciona", você pode simplesmente rastrear o erro AMO (baseado nos parâmetros zzz, etc.) em tempo real, será o seu critério de operabilidade do sistema.
Infelizmente, não funciona, procurei há muito tempo, acho que Y. Reshetov e escrevi que NS funcionam em tempo real, e que combinações de sistemas simples obtidas por métodos simples (sem MO) são mais eficazes, mas vale a pena tentar determinar a probabilidade de NS em seu trabalho no futuro
Ok, não é a questão, mais uma vez me convenço que o MO é mais um mainstream da moda, no fluxo tensor eu vi um off-pack para C# e queria experimentar, mas não acho que até agora.
Nada é perfeito.
Mmda... esperava um pensamento mais profundo, desapontado...
Infelizmente, não funciona, pesquisei há muito tempo, parece que Y.Reshetov e escreveu que NS funcionam em tempo real de qualquer maneira, mas combinações de sistemas simples obtidos por métodos simples (sem MO) são mais eficazes, mas vale a pena tentar determinar por NS probabilístico o seu trabalho no futuro
Ok, não é a questão, uma e outra vez eu me convenço que MO é mais um mainstream da moda, eu vi pacotes descarregados para C# em fluxo tensor - eu queria experimentá-los, mas eu não acho até agora
Vocês ainda não sabem ler? )) O que se passa contigo?
Eu digo rastreamento de erros em tempo real.
O principal problema com a estimativa de séries temporais (pesquisa) é que existe e nunca existirá uma metodologia que garanta uma previsão futura fiável da BP (ou a minha estimativa de carteira TC) .... não há futuro, pois não? - há apenas o presente e a história, tudo o resto é do reino dos filmes populares
Um bom (simples) modelo para tudo isto parece-me ser o modelo de jogo relacionado com o problema da barra El Farol. Lá também, a decisão de ir ou não ao bar é apenas a história. Mas o acerto da nossa decisão não depende em absoluto da história, mas apenas das decisões que a maioria dos outros bar-goleiros tomarão no presente. A única conexão com a história é que outros bar-goers também só podem contar com ela para tomar suas decisões no presente e você pode tentar de alguma forma prever quais serão suas decisões majoritárias.
Vocês não sabem ler? )) O que se passa contigo?
Eu disse rastreamento de erros em tempo real.
não funciona!
Como você vê, neste tipo de sistema de negociação sempre ocorrerá um erro, e o valor das previsões corretas será determinado não pelo desvio atual do modelo treinado e pelo preço atual (mesmo que você esteja falando de ZigZag), mas pelo número de séries de negociações perdidas e lucrativas
Você percebe que é importante conseguir uma série de negócios previstos? - você pode abrir ordens de venda e compra a qualquer momento - e será uma previsão correta! mas nem todas as ordens podem ser fechadas com lucro - essa é a razão
UPD: Em uma série de preços você pode SEMPRE construir um ZigZag alternativo, e seus tops não irão coincidir com seu ZZ - e será um ZZ correto também.
Um bom (simples) modelo de tudo isto parece-me ser o modelo de jogo associado ao problema da barra El Farol. Lá, também, tudo o que existe para a decisão de ir ou não ao bar é apenas uma história. Mas o acerto da nossa decisão não depende da história, mas apenas das decisões que a maioria dos outros bar-goleiros tomarão no presente. A única conexão com a história é que outros visitantes também podem contar com ela apenas quando tomam suas decisões no presente e pode-se tentar de alguma forma prever a decisão da maioria deles.
A teoria dos jogos tem sido observada e lida muito, a ciência é realmente forte, mas ...mas precisamos da teoria da decisão, embora mais uma vez voltemos à mesma coisa - que a nossa previsão permanecerá sempre uma previsão
não funciona!
Haverá sempre um erro em tal sistema de negociação, e o valor das previsões correctas será determinado não pelo desvio actual do modelo treinado e pelo preço actual (embora geralmente se queira dizer ZigZag), mas pelo número de séries de perdas e lucros contínuos
Vou explicar pela última vez.
Há um indicador (pode ser qualquer coisa) (a pessoa queria ZZ)
O indicador tem parâmetros que não são constantes, mas todos negociam parâmetros constantes
1) Pegamos e descobrimos quais parâmetros do histórico são adequados em cada momento do tempo, obtemos uma série de valores
2) aprendemos a prever esta série
3) no momento atual, substituímos o parâmetro previsto no indicador e nos tornamos adequados ao mercado
4) trace o erro entre o parâmetro previsto e o real e, se o erro se afastar, então o seu "momento em que o sistema parou de funcionar".
nem uma palavra sobre o preço aqui!!!!!
Você entende a importância de alcançar ou prever uma série de negócios? - você pode abrir ordens de venda e compra a qualquer momento - e será uma previsão correta! mas nem todas as ordens podem ser fechadas com lucro - essa é a razão
Você está bêbado? ) De acordo consigo, o mercado pode subir ou descer a qualquer momento?)
Você está bêbado? )) Você diz que o mercado sobe e desce a qualquer momento?
Se você não sabe a diferença entre os dois, você pode estar pedindo uma abordagem diferente, mas se você não sabe a diferença, você pode estar pedindo um preço diferente.
ignorar minhas mensagens até que você aprenda a usar o testador de estratégia, eu não estou interessado em discutir com os estudantes como ele triplicou suas 5 libras
A terra é redonda, sequer? ))
Vou explicar pela última vez.
Há um indicador (pode ser qualquer coisa) (o homem queria ZZ)
O indicador tem parâmetros que não são constantes, enquanto todos negociam parâmetros constantes
1) Pegamos e descobrimos quais parâmetros do histórico são adequados em cada momento do tempo, obtemos uma série de valores
2) Aprendemos a prever esta série
)))), no início parecia valer a pena, mas na verdade é uma automatização de um testador de estratégia. Em algum lugar do fórum, há cerca de 7-9 anos, houve um artigo sobre o assunto. Um sistema assim consumiria terrivelmente energia.
E o resultado ainda será probabilístico :)