Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1577
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pode haver muitos critérios de qualidade. Para os sintéticos pode ser constante MO ou variância.
Se o comércio médio durar 4-6 meses, EXEMPLO, então o forward é de 6 meses. Depois disso, o sistema pode ser super-optimizado.
Tolos que acreditam que o modelo pode "funcionar" por um ano ou mais sem re-otimização sem perda de qualidade, serão punidos pelo próprio mercado. São apenas os idiotas que testam EAs numa amostra de 10 anos... Bem, também maxima....
O problema é que abrimos uma encomenda hoje e fechamo-la quase um ano depois (10-12 meses).
e então corremos o risco de descobrir imediatamente se a "tendência fundamental" acabou (((
Mas não é uma questão de princípio.
em outras TFs pode haver configurações diferentes e ainda não sabemos como nos relacionarmos com elas se as configurações não forem aleatórias, mas funcionarem dentro de uma gama bastante grande de parâmetros
A propósito, aqui estou eu a resolver um problema semelhantehttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536
Se houver menos negócios, a margem de erro será simplesmente maior. Assumindo, é claro, que usa padrões que não mudaram com o tempo.
Se você conhece seus indicadores TS (% de negócios positivos, MO), você pode calcular para o seu.
outra pergunta complicada para os veneráveis dons
Digamos que temos mais de 10 séries temporais saindo de aproximadamente o mesmo ponto.
como podemos negociar sobre a divergência da soma das séries, se não sabemos de antemão qual será a BP mais alta ou mais baixa que as outras?
outra pergunta complicada para os veneráveis dons
Por exemplo, há mais de 10 séries cronológicas saindo de aproximadamente o mesmo ponto.
como podemos negociar em divergência de totais de séries se não soubermos de antemão qual será a BP mais alta ou mais baixa que as outras?
Talvez aqueles acima da curva média que vendemos, e aqueles abaixo da curva que compramos?
Talvez os acima da curva média sejam vendidos e os abaixo são comprados?
Bem, isso é uma opção.
mas como é que se verifica??
embora se os sintéticos forem apenas 2-3 ou apenas um número ímpar, e mesmo com o facto de poderem atravessar à medida que vão avançando, então aparentemente não é uma opção
Bem, isso é uma opção.
mas como é que se verifica?
embora, se os sintéticos forem apenas 2-3 ou apenas um número ímpar, e dado o facto de poderem atravessar à medida que se vai avançando, provavelmente não é uma opção
Verifique com os testes.
Par ou ímpar não faz diferença. Traçar a curva média no gráfico
Verifique com os testes.
uniforme ou estranho não faz diferença. Traçar uma curva média no gráfico.
não funciona
Os gráficos cruzam-se, e podem fazer isto muitas vezes.
não é raro que os que estão acima da média desçam e vice-versa
não funciona.
os gráficos se cruzam, e podem fazê-lo repetidamente.
Se você negociar acima da média, deve descer e vice-versa.
Então os que estão acima da média devem estar a descer. Presumo que esteja a trocar o spread - deve convergir para 0.
Então os que estão acima da média devem estar a descer. Presumo que você esteja trocando o spread - deve convergir para 0.
Ninguém lhe deve nada. Vá flubular no fio de propagação.
É verdade, ninguém prometeu convergir para zero.
A questão era sobre como negociar com uma mistura de séries temporais divergentes, e não sabemos qual delas seria a inferior ou a superior.