Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1566
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Se alguém se lembra, algures neste tópico havia um código em P que tornava normal a distribuição de BP instável
Havia tal cálculo no meu Python em algum lugar, claro que não era bem "normal", mas perto dele, apenas os log retornados foram normalizados pelo coeficiente relativo de volatilidade histórica sazonal dentro de uma semana.
Se alguém se lembra, algures neste tópico havia código para P que tornava normal a distribuição de BP não estática
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Pode dizer-me se alguém se lembra, algures neste tópico, piscou um código em P , o que fez com que a distribuição de BP instável fosse normal
Havia um cálculo como este no meu Python em algum lugar, claro que não era bem "normal", mas perto dele, apenas retornados normalizados pelo coeficiente relativo de volatilidade histórica sazonal dentro de uma semana.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Boa gente, pode dizer-me em poucas palavras porque é que uma tal conversão seria útil?
Não é uma sopa de machado?
Boa gente, pode dizer-me em poucas palavras porque é que uma tal conversão seria útil?
Não é uma sopa de machado?
Vou tentar explicar (não tenho medo de tomates podres)
Nem tudo é normal no mercado. Mas os modernos algoritmos de MO "funcionam melhor" se for normal. Há um mito que por detrás da verdadeira anormalidade do mercado existe uma normalidade escondida, Todos a querem :)
Boa gente, pode dizer-me em poucas palavras porque é que uma tal conversão seria útil?
Não é uma sopa de machado?
Não sei como alguém o usa, mas estou a obter lucros imparáveis em vaguear ao acaso e acho que perdi a cabeça.
Além disso, acontece que é mais difícil ganhar dinheiro no mercado do que no SB.
E alexandro do outro fio tem exatamente da mesma forma
Não sei como alguém o usa, mas tenho lucros imparáveis em vaguear ao acaso e acho que perdi a cabeça.
Além disso, é mais difícil ganhar dinheiro no mercado do que no SB.
E alexandro do outro fio tem exatamente da mesma forma
Max, acabaste de dizer sobre o que os Feiticeiros estão a ficar calados. Levar a conversa a lugar nenhum ou arrastar os que sofrem para o abismo com falsas insinuações.
Assim foi, assim é, assim vai ser.
Só que é extremamente difícil chegar ao fundo do processo habitual do mercado aleatório. Market BP é a soma de 2 processos aleatórios, resultando em uma série não-markoviana muito complexa. Não é possível retomá-la com o moderno aparelho matemático.
Portanto, os verdadeiros buscadores devem ter apenas um objetivo - contemplar estes dois subprocessos, ou reduzir a série original não-markoviana a um Markoviano.
É isso mesmo.
Adeus, Max - Eu já não vivo aqui. É só a minha Sombra...
Max, acabaste de dizer sobre o que os Feiticeiros estão em silêncio. Ou levam a conversa para lugar nenhum, ou arrastam os que sofrem de orelha-de-leão para o abismo com falsas insinuações.
Assim foi, assim é, assim vai ser.
Só que é extremamente difícil chegar ao fundo do processo habitual do mercado aleatório. Market BP é a soma de 2 processos aleatórios, resultando em uma série não-markoviana muito complexa. Não é possível retomá-la com o moderno aparelho matemático.
Portanto, os verdadeiros buscadores devem ter apenas um objetivo - contemplar estes dois subprocessos, ou reduzir a série original não-markoviana a um Markoviano.
É isso mesmo.
Adeus, Max - Eu já não vivo aqui. É só a minha Sombra...
OK, Alexander, boa sorte :) Li as tuas notas sobre o smradlab, muito interessantes. Se alguma coisa, eu também não vou falar muito sobre isso.
Hum, eu não li os milhões de posts anteriores sobre este tópico, mas seriamente existem estudos para construir um TS real baseado no SB ou "tentativas" de determinar a natureza da distribuição dos incrementos de preços?
Sim, você tem que "fumar" o fio "da teoria à prática", provavelmente melhor no começo, porque o resto está tudo inundado.
Todos os pontos-chave aqui foram retalhados pelo grande maestro com desordem bipolar.Sim, você precisa "fumar" o tópico "da teoria à prática", provavelmente melhor no começo, porque mais adiante tudo está inundado.
Todos os pontos-chave aqui foram retalhados pelo grande maestro com transtorno bipolar.Se possível, eu vou fumar, por enquanto no primeiro posto de AK, tenho a impressão de que todos esses estudos estatísticos são baseados na suposição de que há uma amostra de história, que é grande o suficiente para procurar algo lá.
Se olharmos para ela filosoficamente, é possível notar que é impossível provar que a amostra não é TOO pequena, de modo que nela qualquer pesquisa estatística não tem sentido.
Simplificando - quaisquer que sejam as regularidades que não encontramos em toda a história de negociação, a probabilidade de que algo aconteça no próximo momento (período) que irá mudar os padrões em toda a história, não é menos provável do que isso - os padrões não mudarão. E é impossível refutá-lo.