Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1436
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:)))) Kesha é neto do SanSanych, em cuja pensão ele sobrevive. Os ouvidos da Aliosha foram açoitados por investidores, Uchitel está na lavagem de carros, Koldun está no bosque no balneário. Quem mais? Doc! Não posso dizer nada sobre Doc, eu não sei.
O ramo inglês ainda está morto? Eu vou ver.
Aliosha investidores executados, ele está morto, assim como Yura Reshetov, basta aqui sacrilégio e dança em túmulos, esqueça estes nomes, tente encontrar Graal por si mesmo, agora ninguém vai ajudar.
Eu também estou genuinamente intrigado.
Fui a um fórum para especialistas como Prival e Matemat, e vim a um fórum para Alesh e índios. É um paradoxo!
Prival tem crescido espiritualmente fora do mercado Forex, cultiva tomates no seu dacha fora de Moscovo e lembra-se de negociar apenas nos seus pesadelos. O matemático está bêbado.
Por que você está torturando o software do século passado, no fórum cibernético eles sugeriram uma opção cinco vezes mais rápida.
Fixe, mas até agora é um pouco complicado para mim. Joguei com o Neuropro durante algum tempo e cheguei à conclusão de que ele não consegue encontrar regularidade nas cotações de mercado, mesmo que elas realmente existam.
Como resultado, a grelha esmerila as trocas em cada barra, enquanto na realidade deve saltar algumas trocas quando precisamos de trocar algum padrão.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
Esta também é uma opção. Na verdade, o conjunto de ferramentas não é tão importante, é possível implementá-lo em R. Outra coisa é que, tanto quanto entendi, a aprendizagem de máquinas funciona bem com dados reais, mas não tanto com citações.
Eu acho que não seria irracional incluir na rede neural o tempo entre dois eventos consecutivos junto com o preço (retorno) da série de carrapatos finos.
Acho que estás demasiado interessado em desbastar as carraças. Na verdade, você não está capturando nenhuma informação adicional de HFT, mas as especificidades de agregação-filtragem-distorção de CDs individuais. Além disso, carrapatos puros(preço de transacção) não são muito bons como indicador de preço, porque têm uma forte autocorrelação inversa do primeiro atraso, em frequências altas, pela razão óbvia (o preço bate então no lance e pergunta). Para um preço mais uniforme no HFT, pegue o lance médio da taça, ou melhor ainda, a média ponderada por volume (quando disponível) na taça.
Eu acho que seria uma boa idéia junto com o preço (retorno) de uma série de carrapatos finos incluir na rede neural o tempo entre dois eventos consecutivos.
sem retornados a partir de agora, enviei-lhe um e-mail da melhor maneira, leia-o à sua vontade )
Sem retornados a partir de agora, enviei-te um e-mail da melhor maneira, lê-o à tua vontade).
Sim. Pouco a pouco a leitura.
Sim. Estou a ler um bocadinho.
Pelo menos nesse processo eu vi tanto a estacionaridade como a presença de informação mútua com a fila de origem. Há algumas aberrações, que também podem ser corrigidas de alguma forma, mas cabe-lhe a si decidir
a fórmula é simples, eu reescrevi-a em mql