Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1229

 
Maxim Dmitrievsky:

Isto é essencialmente o que é feito, mas você pode variar o grau de "equidade perfeita", porque quanto mais perfeita for, mais sobretreinamento

erro na bandeja: 0, no AOS: 0,4.

Um negócio "ideal", incluindo OOS (dentro), mostra negócios perdidos de apenas 15%, o que corresponde à quantidade de OOS (aqui - 20%). Não é difícil adivinhar o que vai acontecer com os novos dados


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Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)

Maxim Dmitrievsky, 2018.12.24 09:32

Como você mede a variabilidade das estratégias que você está tentando alcançar?

quero mostrar que ensinar entradas "ideais" é uma abordagem tortuosa, além disso quero atribuir a mesma probabilidade a todas as saídas


Se NS memorizou qualitativamente os padrões de entradas "ideais" numa bandeja e negocia intensivamente com prejuízo no OOS, isso significa que os padrões se repetem fora de ordem, ou seja, o conjunto de preditores não caracteriza sinais e deve ser alterado ou expandido ou o limiar de detecção de sinais é muito baixo, o tamanho desse limiar, em teoria, deve permitir diminuir o número de negócios perdidos até a ausência de nenhum.

 
Ivan Negreshniy:

Se NS lembrou corretamente os padrões de entradas "ideais" em uma bandeja e intensamente negociados com prejuízo no OOS, significa que os padrões se repetem fora do tempo, ou seja, o conjunto de preditores não caracteriza os sinais e deve ser alterado ou expandido ou um limiar muito baixo de reconhecimento de sinais, o tamanho desse limiar, em teoria, deve permitir reduzir o número de negócios perdidos até a ausência de nenhum.

Já consigo ver pelos erros que não há hipótese, bem, estamos a falar de jogar com as próprias probabilidades dos sinais antes de mudar o limiar, para que o erro possa ser ajustado para faixa e teste usando-os... Automaticamente, apenas automaticamente... Não quero seleccionar um conjunto de preditores eu próprio, não é uma coisa nobre a fazer)

Não consigo ver nenhum contra-argumento porque não deve ser feito desta maneira.

posso ajustar classes e fazê-las correlacionar probabilidades com buscas de retorno, não sei se funcionará em automático já que tóxico e outros estão escrevendo sobre o método de correlação super duper

 
Os mais subtis:

Mais tarde talvez eu não seja um comerciante ou um "guru", não sou treinado em demagogia, há poucas pessoas aqui que possam explicar os erros grosseiros, e os sutis... Não sou um comerciante, não sou um "guru", não sou treinado em demagogia, não há muitas pessoas aqui que possam explicar as subtis.

Você pode pelo menos dizer a que prestar atenção, caso contrário você pode gastar semanas/meses em uma idéia, uma das quais pode estar errada. Se você ao menos sabe que um certo ponto é questionável, você pode pelo menos examiná-lo cuidadosamente, em vez de pensar que tudo está bem por lá.
 
Desculpa:

Mais tarde talvez eu não seja um comerciante ou um "guru", não sou treinado em demagogia, há poucas pessoas aqui que possam explicar os erros grosseiros, e os sutis... Se você não os entendeu, você pode usar sua própria experiência para se dar conta deles.

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Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria e prática (comércio e mais além)

2018.12.24 14:33

Árvore corta recursivamente a nuvem de pontos, para classificação a entropia é tomada como critério de partição, para regressão o erro RMS, estes são os fundamentos, pergunte ao Rev. Innocent ou Martin Chigewara para palestras MO, eles dão para o conhecimento sedento.

Sobre modelos personalizados em folhas, "extrapolação por floresta", já houve uma conversa sobre isso neste ramo, procure, em folhas você não faz a média de targetets (para regressão), e construa uma regressão linear, então em conjunto não constantes você média, mas saídas de uma reg linear.

Eu não uso algália, assim como mql, não mostro meu código de trabalho, e sou preguiçoso demais para escrever um exemplo simplificado para você pessoalmente, desculpe.


Vá lá modéstia, parece que é a única coisa em que se é virtuoso, excesso de perícia e hibisco do cérebro:)


 

O que são níveis de apoio e resistência

04:45 min.

*** Não estás a perceber.

Geralmente é muito instrutivo assistir a todos os vídeos deste autor, caso contrário será muito difícil entender a essência

 
mytarmailS:

Não olhes para os idiotas, não vais entender.

Em geral, é muito instrutivo assistir a todos os vídeos deste autor, caso contrário seria muito difícil entender a essência

Obrigado pelo aviso. Eu não vou assistir.

 
Yuriy Asaulenko:

Obrigado pelo aviso. Eu não vou estar a ver.

)))) Não estou a falar de ti.

 
mytarmailS:

O que são níveis de apoio e resistência

04:45 min.

Não olhes para os idiotas, não vais entender.

Em geral, é muito instrutivo assistir a todo o vídeo do autor, caso contrário será muito difícil entender o essencial.

Lembra-me de


 

Maxim DmitrievskyYuriy Asaulenko

Você sabe perfeitamente bem o que é o público e quem eu quero dizer, então acalme-se, não é da sua conta ...

E para ver ou não ver, a escolha é de todos, só estes vídeos dão muitas informações úteis se você souber como ver

por exemplo, apresentar o preço como uma série cronológica clássica ou mesmo como uma BP pode não ser a ideia certa

 
Maxim Dmitrievsky:

reminiscente de

em aparência mas não em conteúdo