Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1229
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Isto é essencialmente o que é feito, mas você pode variar o grau de "equidade perfeita", porque quanto mais perfeita for, mais sobretreinamento
erro na bandeja: 0, no AOS: 0,4.
Um negócio "ideal", incluindo OOS (dentro), mostra negócios perdidos de apenas 15%, o que corresponde à quantidade de OOS (aqui - 20%). Não é difícil adivinhar o que vai acontecer com os novos dados
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Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)
Maxim Dmitrievsky, 2018.12.24 09:32
Como você mede a variabilidade das estratégias que você está tentando alcançar?
quero mostrar que ensinar entradas "ideais" é uma abordagem tortuosa, além disso quero atribuir a mesma probabilidade a todas as saídas
Se NS memorizou qualitativamente os padrões de entradas "ideais" numa bandeja e negocia intensivamente com prejuízo no OOS, isso significa que os padrões se repetem fora de ordem, ou seja, o conjunto de preditores não caracteriza sinais e deve ser alterado ou expandido ou o limiar de detecção de sinais é muito baixo, o tamanho desse limiar, em teoria, deve permitir diminuir o número de negócios perdidos até a ausência de nenhum.
Se NS lembrou corretamente os padrões de entradas "ideais" em uma bandeja e intensamente negociados com prejuízo no OOS, significa que os padrões se repetem fora do tempo, ou seja, o conjunto de preditores não caracteriza os sinais e deve ser alterado ou expandido ou um limiar muito baixo de reconhecimento de sinais, o tamanho desse limiar, em teoria, deve permitir reduzir o número de negócios perdidos até a ausência de nenhum.
Já consigo ver pelos erros que não há hipótese, bem, estamos a falar de jogar com as próprias probabilidades dos sinais antes de mudar o limiar, para que o erro possa ser ajustado para faixa e teste usando-os... Automaticamente, apenas automaticamente... Não quero seleccionar um conjunto de preditores eu próprio, não é uma coisa nobre a fazer)
Não consigo ver nenhum contra-argumento porque não deve ser feito desta maneira.
posso ajustar classes e fazê-las correlacionar probabilidades com buscas de retorno, não sei se funcionará em automático já que tóxico e outros estão escrevendo sobre o método de correlação super duper
Mais tarde talvez eu não seja um comerciante ou um "guru", não sou treinado em demagogia, há poucas pessoas aqui que possam explicar os erros grosseiros, e os sutis... Não sou um comerciante, não sou um "guru", não sou treinado em demagogia, não há muitas pessoas aqui que possam explicar as subtis.
Mais tarde talvez eu não seja um comerciante ou um "guru", não sou treinado em demagogia, há poucas pessoas aqui que possam explicar os erros grosseiros, e os sutis... Se você não os entendeu, você pode usar sua própria experiência para se dar conta deles.
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Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria e prática (comércio e mais além)
2018.12.24 14:33
Árvore corta recursivamente a nuvem de pontos, para classificação a entropia é tomada como critério de partição, para regressão o erro RMS, estes são os fundamentos, pergunte ao Rev. Innocent ou Martin Chigewara para palestras MO, eles dão para o conhecimento sedento.
Sobre modelos personalizados em folhas, "extrapolação por floresta", já houve uma conversa sobre isso neste ramo, procure, em folhas você não faz a média de targetets (para regressão), e construa uma regressão linear, então em conjunto não constantes você média, mas saídas de uma reg linear.
Eu não uso algália, assim como mql, não mostro meu código de trabalho, e sou preguiçoso demais para escrever um exemplo simplificado para você pessoalmente, desculpe.
O que são níveis de apoio e resistência
04:45 min.
*** Não estás a perceber.
Geralmente é muito instrutivo assistir a todos os vídeos deste autor, caso contrário será muito difícil entender a essência
Não olhes para os idiotas, não vais entender.
Em geral, é muito instrutivo assistir a todos os vídeos deste autor, caso contrário seria muito difícil entender a essência
Obrigado pelo aviso. Eu não vou assistir.
Obrigado pelo aviso. Eu não vou estar a ver.
)))) Não estou a falar de ti.
O que são níveis de apoio e resistência
04:45 min.
Não olhes para os idiotas, não vais entender.
Em geral, é muito instrutivo assistir a todo o vídeo do autor, caso contrário será muito difícil entender o essencial.
Lembra-me de
Maxim DmitrievskyYuriy Asaulenko
Você sabe perfeitamente bem o que é o público e quem eu quero dizer, então acalme-se, não é da sua conta ...
E para ver ou não ver, a escolha é de todos, só estes vídeos dão muitas informações úteis se você souber como ver
por exemplo, apresentar o preço como uma série cronológica clássica ou mesmo como uma BP pode não ser a ideia certa
reminiscente de
em aparência mas não em conteúdo