Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1217
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o análogo em R é Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
essencialmente a mesma coisa, as liberdades universais
Uh-huh. As docas estão no típico estilo R. Como o próprio R, escrito especialmente para masoquistas.
A ZZ mais promissora é a seguinte.
A questão é que a tendência prevê apenas o início do ombro ZZ, enquanto que o fim do ombro prevê o início da inversão da tendência. Portanto, tomei o fim do ombro anterior + o início do ombro seguinte como professor. Se fizermos um professor ternário cortar o ombro do meio, é um professor bastante decente. Mas o problema dos preditores para ele em toda a sua glória.
Se bem me lembro, estás a usar o ponto ZZ, não o bar, certo?
Não entendo bem a terminologia - será que alavancagem é um segmento da ZZ? Se sim, então "fim da alavancagem anterior + início da próxima alavancagem" é o indicador em pips que deveria ter sido previsto, mas eu não entendi em que ponto a previsão deveria ocorrer.
Os preditores foram feitos por ZZ, ou você só usou outros preditores?
Deitado no sofá, a estudar https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. (Risos. ))
Para aqueles que ainda não o leram, eu recomendo-o vivamente.
Zy SanSanychev R está a descansar e a fumar nervosamente no corredor. É patético. ((
Eu não quero ser como Sanych mas vou dizer a verdade, R é a melhor linguagem para a pesquisa, só um teórico patético que nunca estudou isso argumentaria que....
o equivalente em R é Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
essencialmente a mesma coisa, as liberdades universais
Sim, Max está certo, é um análogo, e sabes o queYuriy Asaulenko? Sabes que mais? É apenas uma biblioteca R e há milhares de bibliotecas R para todos os estilos e gostos musicais.
Por exemplo, você pode
download de citações através de uma lib
Faça análise de espectro com uma segunda biblioteca.
realizar análise técnica através de um terceiro
Faça mineração de dados com um quarto
texto minando um twitter ou facebook ou website ou qualquer texto, através do quinto
combinar tudo em um modelo (neurônicos, andaimes, reforços, svm, nmm, pegue sua escolha) e otimizar, cruzar através da sexta biblioteca, deixar o mesmo Caret
e testar no testador de estratégia na sétima lib
+ a mais rica e mais avançada visualização
E tudo isso em uma língua em um código, e tudo isso requer 50-100 linhas de código.... legível.
Que merda é oScikit-learn, acordao Yuriy Asaulenko, não fazes ideia do que estás a falar.
Eu não quero ser um publicitário como o Sanych mas vou dizer a verdade, o R é a melhor linguagem para a pesquisa, só um teórico patético que nunca lhe tocou é que discutiria com essa....
Sim Max está certo, é um análogo, e sabe o queYuriy Asaulenko? É apenas uma libra R, e há milhares de libras para todos os tipos de propósitos e gostos.
Por exemplo, você pode
download de citações através de uma lib
Faça análise de espectro com uma segunda biblioteca.
realizar análises técnicas através de um terceiro
Faça mineração de dados com um quarto
texto minando um twitter ou facebook ou website ou qualquer texto, através do quinto
combinar tudo em um modelo (neurônicos, andaimes, reforços, svm, nmm, pegue sua escolha) e otimizar, cruzar através da sexta biblioteca, deixar o mesmo Caret
e testar no testador de estratégia na sétima lib
+ a mais rica e mais avançada visualização
E tudo isso em uma língua em um código, e tudo isso requer 50-100 linhas de código.... legível.
Que merda é oScikit-learn, acordao Yuriy Asaulenko, não fazes ideia do que estás a falar.
python plus você pode escrever um programa completo com um gui, um website, um applet... e não em R :) + Python é ligeiramente mais rápido que R
além disso você pode escrever um programa completo com um gui, um website, uma aplicação... mas não em R :)
Você não pode, mas p-ka é facilmente integrado em qualquer língua, com python não há nenhum problema, até onde eu sei.
python é ligeiramente mais rápido que r
Sim, é.
Mas eu escrevi na margem que o p-ka é uma ferramenta para pesquisa, não para produção.
É possível em python fazer tudo o que listei em um código? Duvido....
Você não pode, mas é fácil de integrar em qualquer língua, e não há nenhum problema com python, tanto quanto eu sei.
É mais rápido.
Mas escrevi em destaque que o p-ka é uma ferramenta de pesquisa, não de produção.
É possível fazer tudo o que listado em python em um código? duvido....
e mais )tal como o repositório centralizado de pacotes https://pypi.org/
ou uma instalação do github
Google IPython para maise mais )tal como um repositório centralizado de pacotes https://pypi.org/
ou instalar a partir do github
google IPython aindabem, então super
As ferramentas estão lá, tudo o que resta é construir uma casa))Cavalheiros!
Lembro que Aliosha, antes de ser morto por investidores, alegou que a primeira coisa a fazer era testar suas redes neurais e florestas numa simples caminhada aleatória gaussiana (mas não numa onda senoidal, como Asaulenko sugeriu). Além disso, ele disse que, neste caso, ele tinha 100% de precisão nas previsões. E depois ele transferiu o seu sistema para a verdadeira BP.
Mais alguém aqui já fez tais experiências? Quais são os resultados?
Mais uma vez - se você pode prever qualquer um dos processos (com ou sem memória) - basta separá-lo do PB real.
dividir para reter
tudo é perfeitamente previsível, algum f-i simples ou composto... mas o mercado não é um simples f-i :)
exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
Uh-huh.
Posso ver o placar?
Max, se não tiveres tempo, dá a tarefa a um índio. Bem, é irrealista fazer tudo sozinho - eu estou bem ciente disso.
Eu dei-te o link acima...
um índio ainda nem sequer consegue perceber as matrizes, infelizmente ))
ESTÁ BEM.
Eu entendo que o principal problema aqui é tentar trabalhar com toda a BP, que é muito complexa.
Alguém aqui tentou distinguir pedaços (aglomerados) da BP de acordo com alguma característica? Quais deles? Você tem resultados em forma de tabela?
Por favor, entenda a minha impaciência - o Graal é necessário como o ar.
Estava a dividir por tempo de negociação - negociar apenas tempo nocturno de baixa volatilidade, por exemplo. Sim, os resultados estão a melhorar ligeiramente
+ Estou a experimentar o reconhecimento da distribuição actual das citações n-bar e, consequentemente, a aplicação de diferentes estratégias a elas. Mas está tudo numa pilha, sem mesas :)
Neste momento estou a monitorizar uma das versões do bot, esta semana os resultados não são tão bons, agora estou apenas a comparar as trocas com o tester e o real - tudo é igual.
É assim que deve ser idealmente, à esquerda da linha vermelha está negociando sobre novos dados, à direita está negociando sobre a história, que foi usada para treinamento.
O treinamento é puramente sobre retornados com diferentes atrasos, no processo de treinamento selecionamos os melhores retornados
Esta versão é do meu último artigo, não me lembro se mudei alguma coisa ou não