Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1213
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Um ano e meio atrás, Alyosha me aconselhou a não usar ZZ tanto na entrada quanto na saída, pois eles olham tanto para o passado quanto para o futuro. Alesha não explicou os detalhes - aqui está minha interpretação de como funciona:
Ao usar ZZ como alvo, é o passado que ZZ começou a construir por, é construído por barras anteriores (do ponto zero), que são alimentadas para a entrada. Ou seja, se você conhece estas barras e ZZ (parcialmente baseado nelas), você terá uma olhada no futuro na entrada.
Quando comecei a usar os aumentos de preços como um produto, as coisas ficaram menos brilhantes de uma vez, como com ZZ.
Se eu quisesse usar ZZ, eu teria que criar um livreto especial com tais dicas. É irreal para um principiante em MO ler 1200 páginas. E assim que o leres, vais perdê-lo se não houver explicações.
Isso é óptimo, se o passado importa - é disso que precisamos! ZZ tem uma propriedade para descrever eventos passados - é para isso que eu a uso, e o alvo é traçado como um determinado comprimento do segmento desde o início do traçado da ZZ (Donchian channel crossing points) - tentativas anteriores de adivinhar a tendência parecem ser de pesca com faca, mas eu vou tentar essas também.
Então isso é óptimo, se o passado importa - é disso que nós precisamos! ZZ tem uma propriedade para descrever eventos passados - é para isso que eu a uso, e o alvo é traçado como um determinado comprimento do segmento desde o início da trama ZZ (Donchian channel crossing point) - tentativas anteriores de adivinhar a tendência parecem com a pesca à faca, mas eu vou tentar também.
Ao alimentar a ZZ com a produção você indiretamente dá ao modelo uma noção do futuro. O modelo será requalificado. O Train and Test é muito diferente?
É claro que são muito diferentes - há semanas que tento encontrar um método para identificar o padrão de comportamento do modelo no teste e na amostragem independente.
Eu não alimento a ZZ construída sobre a história, as leituras são feitas apenas no momento da formação dos preditores em um determinado bar, ou seja, a informação é tirada na EA, então eu não entendo do que estamos falando aqui?
É claro que são muito diferentes - há semanas que tento encontrar um método para identificar o padrão de comportamento do modelo no teste e na amostragem independente.
Eu não estou alimentando a ZZ construída para a história, as leituras são feitas apenas no momento da formação dos preditores em um determinado bar, ou seja, as informações são tomadas no Expert Advisor, então eu não entendo de que tipo de espreitadela estamos falando aqui.
A prática é um critério de verdade. Em vez de ZZ fornecer o incremento e o erro no Trem e Teste se tornará igual (infelizmente, muito provavelmente em 50%). Pelo menos tire os seus óculos cor-de-rosa e comece a procurar coisas mais reais.
A prática é o critério da verdade. O incremento de entrada em vez de ZZ e o erro no Trem e Teste se igualará (infelizmente, muito provavelmente em 50%). Pelo menos tire os seus óculos cor-de-rosa e comece a procurar coisas mais reais.
Você não parece estar fazendo um ponto válido, eu tenho muitos preditores, alguns com métricas de incremento de preço - diferentes.
Por favor, justifique a ZZ, talvez eu realmente não entenda algo... De preferência com fotos :)
Você não parece estar fazendo um ponto válido, eu tenho muitos preditores, alguns com métricas de incremento de preço - diferentes.
Por favor, justifique a ZZ, talvez eu realmente não entenda algo... De preferência com fotos :)
Eu mesmo fui provocado pela Alyosha sem explicação. A minha interpretação no primeiro posto. Talvez eu tenha entendido mal. Mas a prática tem provado que isso é verdade.
Eu mesmo fui induzido por Aliosha sem explicação. A minha interpretação está no primeiro posto. Posso ter percebido mal. Mas a prática tem-me provado que sim.
Obrigado por querer ajudar!
A ZZ normal tem uma desvantagem associada a redesenhar barras passadas, talvez seja disso que você estava falando - eu estou usando ZZ sem essa desvantagem.
ZZ é apenas uma forma de descrever o movimento do mercado na história e o ponto de decisão para entrar no mercado. Com a primeira, não está claro o que pode estar errado - não existe tal pio, porque as barras são tomadas com um offset e na barra atual, e quanto ao ponto de tomar uma decisão sobre a entrada no mercado - a questão é mais discutível aqui - considero a mudança do vetor do segmento atual ZZ como uma probabilidade de mudar a tendência - então tomo uma decisão sobre a entrada no mercado imediatamente após a ocorrência deste evento. A entrada em si pode ser feita um pouco mais tarde.
Ah... zig-zag... Isso explica tudo... porque é que eles têm os mesmos erros... eu não percebi.
que inventou esta porcaria em zig-zag, pergunto-me de onde vem a origem...
embora seja provavelmente a primeira coisa que vem à mente - o que ensinar o modelo ... e aqui você pode ver os topos e os canais, então o ziguezague é a solução perfeita :)Ksan Ksanych e o seu neto Kesha inventaram-na. Quem mais?!
Infelizmente eu tive que ler todas as 1200 páginas (naquela época eram 800, depois uma vez por semana quando chegavam) quando eu não sabia que não havia muito o que ler, vi vislumbres de debates sobre ZZ, incrementos, retornos, etc. Eu acho que isso é uma vergonha, uma vergonha. Na minha humilde opinião, alguns personagens sombrios (alyosha, tóxico, combinador, etc.) estão apenas lamentando e desmotivando a unidade Forex, porque para ter dúvidas, para perder a fé e o espírito - como a morte para um trader, e esses choramingos e nos direcionam para isso. Tais provocadores devem ser simplesmente ignorados.
Quanto ao RI, não importa qual é a entrada e saída, se existe uma correlação o RI vai encontrá-la, e eu acho que ninguém iria disputar ZZ, seria bom saber para onde está indo, é um belo indicador de tendência, não vejo nenhum problema, claro que olha para o futuro, o que mais poderia ser? A SAÍDA É SUPOSTO ESTAR A OLHAR PARA O FUTURO. A entrada não deve olhar para a frente, a saída deve. Muitos artigos são escritos, tanto locais como ocidentais, ZZ é a saída, mas se você acha que todos estão errados e você está certo, você está certo...
Ah... zig-zag... Isso explica tudo... porque é que eles têm os mesmos erros... eu não percebi.
que inventou esta porcaria em ziguezague, pergunto-me... onde está a origem disto?
Embora seja provavelmente a primeira coisa que vem à mente, o que ensinar o modelo... e aqui você pode ver os vértices e os canais, então o ziguezague é perfeito :)
Bem, bem, bem, o que é que isso tem a ver com o modelo comercial e o modelo para encontrar bons modelos de qualquer maneira? Ou você decidiu, que eu coloquei ZZ lá por algum milagre - não consigo nem imaginar, como isso poderia ser feito...
A prática é o critério da verdade. Em vez de ZZ fornecer o incremento e o erro no Trem e Teste se tornará igual (infelizmente - muito provavelmente perto de 50%). Ao menos tire os óculos cor-de-rosa e comece a procurar coisas mais reais.
50-60% é aleatório, um modelo normal é um mínimo de 70% de garantia, qualquer coisa abaixo disso no casamento, de preferência 80-90%, e depois trabalhar com os riscos.
Mas mesmo uma previsão precisa de 95% no OOS não o poupará de perder dinheiro real, o mercado é o mercado, ele muda frequentemente.