Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1146
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Você me superestima) Eu não progredi além das introduções).
Como eles próprios escrevem - é uma espécie de subclasse de jogos da natureza (ambiente). Tenho a certeza que quase todos os nossos modelos estão dentro do jogo da natureza, mas não sei o quão adequados estes "bandidos" são.
Eu gosto mais de processos Markov latentes. Ali a não-estacionariedade pode ser consequência do facto de não estarmos a observar todas as variáveis. Grosso modo, um processo que não é estacionário para nós será derivado de um processo que é estacionário, mas só conhecido pelo criador do mercado.
Posso enviar-lhe o código, mas não tenho a certeza se alguém o vai entender e oferecer algo novo :)
Já percebi, a treta é uma treta))
Não se trata de espreitar, embora também possa ser sob certas condições, mas o OOS deve estar o mais próximo possível do real, porque você quer que o resultado do OOS repita + - no real, e se você o testar no passado mais distante, ele estará próximo do passado, e o mercado neste tempo pode ter mudado mais ou menos. Seu método pode levar completamente ao absurdo, por exemplo, se você separar o OOS do real por anos)))
Você mesmo escreve que é absurdo, porque o mercado pode mudar tanto no passado como no futuro em relação ao xaxim. Além disso, quanto mais próximo do presente, menos provável é que o mercado mude amanhã. E estou apenas a ver o quanto o algoritmo é capaz de generalizar em qualquer OOS.
Acabaste de ter alguém a dizer-te que devia ser assim e não sabes bem porquê, apenas especulação.
não há absolutamente nenhuma diferença
a bandeira na sua mão, o mundo real vai colocar tudo no seu lugar
Posso enviar-lhe o código, mas não tenho a certeza se alguém o entenderá e sugerirá algo novo :)
Às vezes é difícil entender seu próprio código com o qual eu não trabalho há um mês).
Estás nas mãos do mundo real, está por todo o lado.
Jesus Cristo, estamos a falar de gangsters.
Não se trata de espreitar, embora também possa ser sob certas condições, mas o OOS deve estar tão próximo do real, porque você quer que o resultado do OOS repita + ou - no real, mas se você testar no passado mais distante, ele estará próximo do passado, e o mercado durante esse tempo pode mudar mais ou menos. Seu método pode até levar ao absurdo quando você separa o OOS do real por anos)))
Você mesmo escreve que é absurdo, porque o mercado pode mudar tanto no passado como no futuro em relação ao xaxim. Além disso, quanto mais próximo do presente, menos provável é que o mercado mude amanhã. E só estou a ver como o algoritmo é capaz de generalizar em qualquer OOS.
Em geral, a essência do algotrading é que o mercado muda pelo menos parcialmente de forma contínua, existe uma espécie de "inércia" devido à difusão de informação. O que era ontem é mais provável que fosse hoje do que há um mês (ano) atrás. Você otimiza para que o OOS esteja mais próximo do mercado real e depois simplesmente recicla os dados do OOS, qual é o problema? Normalmente todos o fazem, primeiro dividem-se em Lerne e Train learn on Lerne check on Train e depois retraem-se em Lerne + testam na configuração optimizada dos parâmetros.
Claro que não vou contestar e insistir, o colega acima disse com razão "a vida real coloca tudo no seu lugar", as lições do mercado são melhor lembradas do que a demagogia do fórum)).
Em geral, a essência do algotrading é que o mercado está mudando pelo menos parcialmente de forma contínua, ou seja, uma espécie de inércia, como resultado da difusão de informação. Então o que era ontem é mais provável ser hoje do que há um mês (ano) atrás. Você se otimiza para que o OOS esteja mais próximo do mercado real e depois simplesmente recicla os dados do OOS, qual é o problema? Normalmente é isso que todos fazem, primeiro dividem-se em lurn e treyn aprendem no lurn check on lurn check on treyn e depois retraem no lurn + treyn na configuração otimizada.
Então, que diferença faz de que lado é o OOS? ))
Especialmente quando você considera que o lurn e o traine são um e o mesmo (entendi o que eu quis dizer Teste, mas o destacado não o nega)
então que diferença faz de que lado está o OOS? ))
Ainda mais quando você considera que o xaxim e o transe são um e o mesmo (entendo o que você quer dizer Teste, mas o destacado não o nega)
erro tipográfico, obrigado, arranjei-o.
Makin: Optimizar para algo mais próximo da vida real, não para quem sabe o quê e quando!
erro tipográfico, obrigado, corrigido.
a diferença é grande, o OOS está mais próximo da realidade, você precisa otimizar para o que está mais próximo da realidade, e não para quem sabe o quê e quando
a tarefa é assegurar que as 2 partes sejam indistinguíveis (os mesmos erros, etc.) neste contexto, a definição do que se mexe perde todo o significado
Deus, o que é real, estamos aqui a discutir os bandidos.
Então o que você implementou "Algoritmo Bandit" no RDF?
Ou você codificou alguma coisa especificamente para o algoritmo "Bandit"?