Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1142

[pantural]

Rashid Umarov:

Eu peguei seu relatório, copiei os negócios dele e fiz um cálculo em Excel baseado neles, nada complicado, olhe para as fórmulas e você verá por si mesmo que os deuses não queimam vasos. Estou a anexar o ficheiro.

Como você pode ver, no relatório de teste o Sharpe Ratio é considerado correto.

Repito, seu algoritmo não está correto, é um clássico erro do primeiro ano de estudante de economia esquecer a raiz do comprimento da amostra ao calcular SR de diferentes comprimentos. O valor de tal cálculo será significativamente diferente para diferentes números de negócios e não será possível comparar o patrimônio para um mês e um ano. C'um caraças, pesquisa-a no Google ou assim... Não sei se vou publicar estes cálculos no elitrader e será uma pena, porque não é um software personalizado, mas um dos maiores, e é um verdadeiro fiasco...

PS SR >3 é um valor de SR bastante normal, a menos, claro, que seja um ajuste, com HFTs pode ser de dois dígitos :)

[Aleksey Vyazmikin]

Rashid Umarov:

Mostra-o aqui mesmo, senão vais ter de ser banido.

PS Um depósito inicial razoável e tamanho de lote para negociação é assumido. Não muito pequeno e não muito grande. E então não haverá dúvida porque o lucro médio de $1 num depósito de $100 k mostra pior Sharpe do que o lucro médio de $100 num depósito de $1000.

[Rashid Umarov]

pantural:

Mais uma vez, seu algoritmo está errado, é um clássico erro do primeiro ano de estudante de economia esquecer a raiz do comprimento da amostra ao calcular SR de diferentes comprimentos, os valores deste cálculo serão significativamente diferentes para diferentes números de negócios, será impossível comparar equidade para um mês e um ano. C'um caraças, pesquisa-a no Google ou assim... Você pode ter que publicar estes cálculos no elitrader e seria uma pena, porque não é um software personalizado, mas um dos dominantes...

Você tem um pequeno problema - primeiro você inventa uma fórmula e a atribui a nós, depois você tenta encontrar falhas com essa fórmula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0

Você também pode encontrar o desvio padrão no mesmo link.

[pantural]

Aleksey Vyazmikin:

Isto é apenas o começo, se fizermos uma nova amostra (por exemplo, o dobro do capital próprio), a fórmula deles será bem diferente, embora a relação lucro/risco não tenha mudado muito))))

[Rashid Umarov]

pantural:

Isto é apenas o começo, com tal algoritmo, se fizermos uma nova amostra (por exemplo, o dobro do capital próprio), a fórmula deles será bem diferente, embora a relação lucro/risco não tenha mudado muito))))

Não precisa de se cobrir com palavras inteligentes. A reamostra refere-se a outro tópico, aqui só pegamos uma amostra de PnL sem nenhuma linha de tempo e calculamos a razão Sharpe sobre ela.

[pantural]

Rashid Umarov:

Você tem um pequeno problema - primeiro você inventa uma fórmula e a atribui a nós, depois você tenta encontrar um erro nessa fórmula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0

Você também pode encontrar o desvio padrão no link lá.

Olha, a Wikipédia não substitui o QE, a Wikipédia não leva em conta toda a gama do que acontece na prática, que a duração da equidade pode ser qualquer duração, e a Wikipédia implica que você mede apenas um ano e nada mais onde um número claro de retornados diários.

Aqui http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html por exemplo, leia.

Na verdade, qualquer pessoa que tenha feito um laboratório pelo menos uma vez, deve saber sobre o racionamento de SR

Desvio Padrão de Rentabilidade. Este nosso velho amigo: pensávamos que o tínhamos partido em pedaços, mas não; aqui está ele, ressuscitou das cinzas para participar como componente de risco no cálculo dos retornos ajustados ao risco. Note que é extremamente importante expressar este valor estatístico para o período de tempo relevante - idealmente, como mencionado acima, por um ano. Devido à natureza deste cálculo (onde este valor varia como resultado directo da raiz quadrada do número de observações), é necessário multiplicar ou dividir a raiz quadrada do número de observações. Por exemplo, suponha que você tenha dados diários para um ano, o que define um desvio padrão diário de, digamos, $10.000, ou 1% (deixe o montante de capital ser de $1 milhão). Para encontrar o desvio padrão anualizado, multiplique esse valor pela raiz quadrada do número de dias de operação no ano. Se você cruzar fins de semana e feriados no calendário, você recebe aproximadamente 250 dias mais ou menos um ou dois dias, e a raiz quadrada desse número é aproximadamente 15,9. Portanto, se o desvio padrão diário for $10.000, ou 1%, então o desvio padrão para o ano é aproximadamente $159.000, ou 15,9%.

Na fórmula de cálculo da Sharpe Ratio, esta normalização ao longo dos intervalos de tempo deve ser feita de forma a que os resultados façam sentido. Observe que esta fórmula permite o ajuste de fatores como o fato de que o conjunto de dados pode não estar completo (por exemplo, seis meses de dados) e que os períodos de tempo não serão necessariamente iguais a um dia. No entanto, nas minhas explicações sobre estes fenómenos intrigantes, vou contar com a opinião dos meus amigos estatísticos profissionais.

Neste ponto você pode estar calculando sua Razão Sharpe, e se perguntando se você deve se envergonhar ou se orgulhar do resultado. Seguindo uma simples regra geral, acho que você deve quase sempre apontar para que a razão Sharpe calculada usando o método acima seja maior ou igual a uma. Por exemplo, assumindo uma taxa de juros sem risco de 5% e um desvio padrão de retorno anualizado de 15%, tal carteira precisaria de um retorno de pelo menos 20% para atingir esse limite:

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[pantural]

Rashid Umarov:

Não há necessidade de se esconder atrás de palavras inteligentes. Aqui pegamos apenas uma amostra PnL sem nenhuma linha de tempo e a usamos para calcular a Sharpe Ratio.

resample - como uma forma clara de falsificar o algoritmo SR

Altere o algoritmo rapidamente antes que alguém note))))

[Rashid Umarov]

pantural:

resample - como uma forma clara de falsificar o algoritmo SR

altere o algoritmo rapidamente antes que alguém note))))

Já está, obrigado. Para a proibição.

[Rashid Umarov]

Aleksey Vyazmikin:

Acho que encontraste uma explicação para o cálculo Sharpe aumentar ligeiramente com o aumento do depo inicial. E, em geral, quanto maior for o depósito inicial (base de cálculo) com as mesmas variações absolutas no saldo/capital, menor será a volatilidade dos fundos da conta em termos relativos.

[Rashid Umarov]

pantural:

PS SR >3 é um valor de SR bastante normal, a menos, claro, que seja um ajuste, com HFTs pode ser de dois dígitos:)

É bom que você saiba como usar um motor de busca. https://smart-lab.ru/blog/267416.php

A maioria dos investidores provavelmente nunca viu o capital próprio de uma estratégia de alta freqüência. Há razões objetivas para isso: devido ao desempenho típico de tais estratégias, as empresas que as utilizam têm pouca necessidade de levantar capital externo. Além disso, os algoritmos HFT têm limitações de capacidade, que são muito importantes para os investidores institucionais. É, portanto, interessante observar a reação de um investidor à rentabilidade de uma estratégia HFT que ele vê pela primeira vez. Acostumado a uma razão Sharpe na faixa de 0,5-1,5 ou até 1,8, em circunstâncias afortunadas ele se surpreende que tais estratégias apresentem valores de razão expressos em dígitos duplos.