Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1041

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

continuar...

Continuar nos livros didáticos)).

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Continua nos livros didáticos).

tentar entender o que eu escrevi e imaginar, para começar. Não estou a falar do clássico "akf".

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

Não, bem, eu posso estar errado, Dimitri - eu só não estou em posição de comparar tudo. Acabei de ver a periodicidade da ACF no EURJPY em Erlang da ordem 30 e fiquei entusiasmado... Eu não o vi antes...

Ao cansar-se de vencer o gelo, pense no facto de que ambas as escalas de preço/tempo não são intrinsecamente lineares. Isto se for abordado de uma perspectiva puramente comercial (sem entender o mercado).

[[Excluído]]

Maxim Dmitrievsky:

Em relação à ACF - Continuo a manter a opinião de que os retornos devem ser invertidos após um certo ponto, e procuro o melhor ponto onde há uma periodicidade clara na ACF em ambos os trechos. Então preveja algo baseado em retornados invertidos do passado. Mas até agora, claro que ainda não o fiz eu mesmo :)

A propósito, os erros também serão muito significativos, mas a previsão não será tão aleatória como com todas essas autoregressões e gargalhadas. + Você tem que fazer um modelo específico para diferentes situações.

Isso é uma tolice...

Não admira que você não saiba ou não entenda o que é uma função de autocorrelação, o que ela dá, o que pode e o que não pode fazer, para que ela é usada -- ou seja, seu escopo de aplicação, e as tarefas a ela atribuídas.

para

já descobriste o que significa aproximação?

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg avtomat:

Isso é uma tolice...

Não admira que não saiba ou não compreenda o que é uma função de autocorrelação, o que faz, o que pode e o que não pode fazer, para que serve - ou seja, o seu âmbito de aplicação, e as tarefas que lhe são atribuídas.

Olezhek, vai pastar no teu próprio fio ondulante. Esta é para indivíduos inteligentes, intelectualmente avançados. Não olhe também para Asaulenko, ele já há muito tempo que ...

[[Excluído]]

Maxim Dmitrievsky:

Olezhek, vai pastar no teu próprio fio com os cogumelos. Esta é para indivíduos inteligentes, intelectualmente avançados. Também não olhes para o Asaulenko, ele tem estado...

Tenho o dobro da tua idade, e tu guardas a tua homossexualidade para ti.

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg avtomat:

Ouve, idiota, não sejas rude. Tenho o dobro da tua idade e tu guardas a tua homossexualidade para ti.

És mais velho que eu e escreves como se tivesses 3 anos de idade, Oleza. A desabrochar tarde, acho eu.

[Igor Makanu]

Alexander_K2:

2. O ACF na janela deslizante deve ser:

aqui está um bom artigo com exemplos https://www.mql5.com/ru/articles/292

[mytarmailS]

Olá!

Há algum especialista da teoria fractal entre os participantes, alguém pode explicar como ela pode ser usada na previsão das séries, bem, calculamos o Hearst, calculamos a dimensão fractal das séries e depois o que fazer com ela?

Por exemplo, podemos usar a teoria fractal para evitar a necessidade de olhar para muitos períodos de tempo?

Podemos usar esta teoria para encontrar os mesmos padrões em diferentes períodos de tempo?

[Grigoriy Chaunin]

Não podes. Verificar moedas para o índice Hearst. Ele mostra claramente a aleatoriedade do mercado. E o que se pode arranjar num mercado aleatório? Só martin. Mas, por outro lado, existem ineficiências no mercado de tempos de existência variáveis. E eles ganham dinheiro com eles. E isto não é por acaso. Portanto, devemos avançar na direcção da procura de ineficiências. Eu gostaria de automatizar este processo. Mas não consigo sentir de onde começar. As redes neurais não são adequadas para isso. Eles precisam de padrões prontos para a aprendizagem.