Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 981

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elibrarius:


Eu me pergunto se o código que é auto-escrito no intérprete não pode ser compilado em código byte. Por exemplo, embrulhando-o num lote.

É possível e não necessariamente um pacote. As funções são as mais interessantes. Parece ser possível escrever pedaços de código que podem então ser executados por eval.


cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
 

Ninguém tem fotografias?

alguém trocaria uma coisa dessas?


 

O dreno no depósito será rápido e desenfreado. 1 de Janeiro de 2018 mostra claramente o joelho. Isso não é bom.

À primeira vista, treinar com excesso de equipamento desde meados de Março até à última data, e seleccionar o melhor modelo OOS (Janeiro a meados de Março de 2018).


Aqui está uma foto para ti, eu também posso fazer isso. Mas apesar da beleza - não haverá lucro em novos dados, os modelos rentáveis são feitos e parecem bem diferentes.


 
Dr. Trader:

O dreno no depósito será rápido e desenfreado. 1 de Janeiro de 2018 mostra claramente o joelho. Isso não é bom.

À primeira vista, treinar com excesso de equipamento desde meados de Março até à última data, e seleccionar o melhor modelo OOS (Janeiro a meados de Março de 2018).


Aqui está uma foto para ti, eu também posso fazer isso. Mas apesar da beleza - não haverá lucro em novos dados, os modelos rentáveis são feitos e parecem bem diferentes.


para não teres um teste.

Como são os rentáveis? E se você treina de novo praticamente o tempo todo, vale a pena?

 
Dr. Trader:

Mas apesar da beleza - não haverá lucro nos novos dados, os modelos rentáveis são feitos e parecem muito diferentes.


Como são feitos e como são os modelos rentáveis, se não é um segredo?

 

é sentar e encravar durante um ano como este?

hmm... isto é uma experiência de aprendizagem?



 
Alexander Ivanov:

é sentar e encravar durante um ano como este?

hmm... está a aprender?

é aprender à direita da linha vermelha, depois funciona no passado por um tempo, e depois já está a vacilar.

Eu não tenho uma boa estratégia básica.

 
Maxim Dmitrievsky:

aprendendo à direita da linha vermelha, depois funciona no passado por um tempo e depois começa a vacilar.

Não tenho uma boa estratégia básica, por isso não tenho nenhuma.

Eu não tenho uma boa estratégia básica. É possível fixar a curva de aprendizagem?

 
Alexander Ivanov:

Há alguma forma de acelerar o treino?

mesmo um dia

Você não pode encontrar um padrão real através do MOE, você só pode ensinar algo que não muda. E isto é algo que deves procurar separadamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

aprendendo à direita da linha vermelha, depois funciona no passado por um tempo, e depois começa a oscilar.

Este é essencialmente um modelo puro, apenas os preços são alimentados às entradas e as saídas são seleccionadas automaticamente. uma vez que eu não tenho uma boa estratégia básica

Por que é tão moda testar em dados mais antigos do que o treinamento?

Proponho trabalhar em conjunto com a minha estratégia básica de acompanhamento de tendências - procurar entrada e saída pré-definidas - arrasto usando o canal Doncian.

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