Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 948
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Em geral, visar 3 classes não é muito bom. É melhor dividir em duas classes-alvo: (-1,0) e (0,1), e depois combiná-las ao decidir sobre uma posição.
Fui eu que pedi 3 aulas. Há algumas páginas atrás havia um arquivo similar com apenas dois alvos. Dois alvos que eu não consegui lidar (uma das turmas é fortemente enviesada em número, então é difícil também), eu estou tentando três agora.
Eu esperei pelo Forest aleatório, embora eu tenha levado 10% do arquivo original para o arquivo de treinamento.
Aqui está o resultado:
Aqui está um gráfico interessante
Mostra que aumentar o número de árvores até cerca de 50 dá uma diminuição no erro, mas depois disso aumentar o número de árvores acima de 100 é uma absoluta perda de tempo.
E aqui está o resultado da validação e dos testes de pedaços. Eu tenho grandes, 45% de cada um dos originais
Muito decente se nada olhar para o futuro.
O TC na M1 não é claro: vamos prever dentro do spread.
Eu esperei pelo Forest aleatório, embora tenha levado 10% do arquivo original para o arquivo de treinamento.
Aqui estão os resultados:
Obrigado, a julgar pelos resultados, as coisas não estão a correr mal?
No entanto, parece que arr_Sell foi usado como um preditor, a julgar pela tabela de importância do preditor? Se assim for, não é correcto.
Aqui está um gráfico interessante
Mostra que aumentar o número de árvores até cerca de 50 resulta na diminuição dos erros, mas depois disso aumentar o número de árvores acima de 100 é uma coisa completamente inútil.
Então deve ser lógico, quanto mais preditores, mais soluções, ou estou errado?
Muito decente se nada olhar para o futuro.
Eu não entendo o TS na M1: nós vamos prever dentro do spread.
É uma estratégia de tendências e funciona no MOEX em Si, ou seja, a propagação não é importante lá.
A fim de fazer um julgamento final, é necessário:
Há uma estratégia de tendências, e funciona no MOEX sobre Si, ou seja, a propagação não é importante lá.
Que outra tendência na classificação? Os erros de previsão rasgarão a tendência - não restará nada da tendência.
No entanto, arr_Sell parece ter sido usado como um preditor, a julgar pela tabela de importância do preditor? Se assim for, não é correcto.
Claro que é, pelo amor de Deus!
Quais deles?
Deixa-me recalcular.