Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 856
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Para mim? Eu já resolvi o problema. Agora estou a pensar noutra coisa para fazer. Python ou R. Até agora não tenho ideias novas.
Você precisa dominar ambos, mas lembre-se que apenas R tem um gateway confiável e confiável para a MQL.
Ir para um novo nível - keras/tensorflow/. Há tantas idéias lá, que você deve ter conhecimento suficiente e tempo para dominá-las.
Boa sorte,
Vê isto, tirei-o da área de contacto. Informação muito útil como parte da compreensão do mercado!!!
Ponto de bifurcação
Há um conceito especial em termodinâmica que pode ser adaptado a quase qualquer sistema dinâmico complexo. De tempos em tempos qualquer sistema desse tipo, seja ele de estado, economia ou psique humana, entra num estado crítico de incerteza.
Neste ponto, a ordenação do sistema está ameaçada e seu desenvolvimento posterior pode seguir dois cenários possíveis: ou a desintegração para um estado caótico ou a transição para um nível qualitativamente novo de ordenação. Por exemplo, um ponto de bifurcação para um Estado pode ser chamado de parada total da instabilidade política, para uma economia - uma crise econômica, e para uma pessoa - um evento traumático.
Três tipos de sistemas são considerados na teoria da gestão:
Sistemas não determinísticos são sistemas que em alguns momentos podem comportar-se como determinísticos (as pessoas marcham para a marcha "Adeus a Slavyanka") ou aleatórios, por exemplo, um fluxo de pessoas no subsolo: tudo é aleatório, mas bem descrito pela teoria do serviço de massa. Mas se alguma perturbação é introduzida nesta multidão (Bomba!), o comportamento de todas estas pessoas não tem nada a ver com o anterior.
Uma das características dos sistemas indeterminados é o envolvimento humano neles.
Eles sabiam muito bem disso na ciência soviética e no final dos anos 60, na minha universidade, no departamento de Automatica e Telemecânica, havia duas especialidades consideravelmente diferentes: Sistemas Automatizados (8 grupos) e Sistemas Automatizados (6 grupos). Os graduados foram distribuídos em diferentes organizações.
Aprenda ambos, mas lembre-se que apenas a P tem um gateway confiável e comprovado para a MQL.
Vá para o próximo nível - keras/tensorflow/. Há tantas ideias lá, apenas conhecimento suficiente e tempo para dominá-las.
Boa sorte.
Um gateway MQL confiável não é um problema com nada. Há um problema aqui, mas é comum a todos os portais MQL.
Basicamente, tanto o R como o Python de que já tenho um bom comando. Se me estou a familiarizar com os pacotes de módulos, a situação é pior.
Os módulos em si não são ideias, mas apenas o aparelho para implementar ideias. E para as ideias o conhecimento de princípios é suficiente.
É mau quando não há ideias, não há ideias nenhumas. Mas isso acontece frequentemente quando se termina algum trabalho mas ainda não se começou um novo.
Veja o pacotevarbvs . O pacote implementa algoritmos rápidos para ajustar modelos Bayesianos de seleção de variáveis e calcular coeficientes Bayes, nos quais o resultado (ou variável de resposta) é modelado usando regressão linear ou logística. Os algoritmos são baseados nas aproximações variacionais descritas em" Inferência Variacional Escalável para seleção de variáveis Bayesianas em regressão, e sua exatidão em estudos de associação genética" ("Inferência Variacional Escalável para seleção de variáveis Bayesianas em regressão, e sua exatidão em estudos de associação genética" P. Carbonetto e M. Stephens, Bayesian Analysis 7, 2012, páginas 73-108). O software foi aplicado a grandes conjuntos de dados com mais de um milhão de variáveis e milhares de amostras.
Ele seleciona bem os preditores e constrói bons modelos.
Boa sorte.
Obrigado! Eu já o tenho no meu mealheiro. Como a velocidade - apenas 2 segundos (por comparação saget-rfe leva 16 min. para eles).
Hare COPY!!!! Hora de agir.....
Também é aconselhável prestar atenção à função de perda por problemas de regressão
Um novo livro sobre aprendizagem profunda está disponível em russo:
Goodfellow Y., Bengio I., Courville A.Há outro livro com o mesmo título em russo sobre o ozono - https://www.ozon.ru/context/detail/id/142987816/
Há mais um livro com o mesmo nome em russo sobre o Ozono - https://www.ozon.ru/context/detail/id/142987816/
Obrigado. Adquiri-o antes. É um manual.
Aconselho a todos a trabalharem através dele.
Boa sorte.
o padrão varia caótica e os desvios nos padrões aumentam exponencialmente com o tempo
qualquer aproximador (excepto, em parte, o RNN ou o LSTM) não pode resolver tais problemas
Todos os artigos sobre estatísticas, com tentativas de os aplicar ao mercado na sua forma actual - podem ser deitados fora e não lhes prestam qualquer atenção
os principais esforços devem concentrar-se nos métodos de trabalho num ambiente não estacionário, um dos quais é sugerido por Alexander (assumindo que não tem características estacionárias que afectam o quociente, que não pode ser extraído do próprio quociente, a-priori)Bravo. A compreensão da essência do problema leva-o a um novo nível.
Eis uma ideia - talvez a solução esteja em coisas bastante simples como a análise fundamental e a posição actual dos preços em relação ao min e max histórico? Em primeiro lugar, o preço da moeda base é influenciado por fatores de notícias, é difícil colocá-los em um código, eu não sei se existem tais Expert Advisors nas notícias? Se assim for, é mais provável que façam análise do Fundo. com relatórios regulares dos bancos centrais dos países, cuja moeda é o BASIC no par - na verdade, há uma pequena lista de indicadores, para avaliar a BASE da moeda base: aqui obtemos 1 parâmetro - o enfraquecimento ou fortalecimento motivado da moeda base, de acordo com a análise do Fundo. Da mesma forma, estudamos a análise do fundo da moeda CONTROLADA. As alterações finais, por exemplo, a razão das alterações da BASE de cada moeda do par de acordo com a análise do Fundo, devem indicar a favor desta ou daquela BASE da moeda do par, e assim um sinal é formado. As principais instituições financeiras redistribuem os riscos cambiais de acordo com esta análise, comprando ou vendendo moedas do país cuja economia está a enfraquecer, de acordo com a análise do Fundo. Faz sentido. Tudo isso se aplica a uma estratégia de longo prazo.
O segundo indicador é a posição do preço do par de moedas no aqui e agora. Se realizarmos a gradação por linhas horizontais, podemos definir algum peso para cada uma dessas linhas para compra e venda, e aqui eu vejo uma ferramenta mais adequada para negociação condicionada a médio prazo.
E o terceiro parâmetro é, claro, o indicador. É um sinal rápido. Mas não dá nenhuma previsão, pois você resumiu corretamente as 854 páginas anteriores deste interessante tema.
A tarefa - como relacionar um sinal de longo prazo - BASO, médio prazo - o peso da linha horizontal perto da qual o preço está aqui e agora (que sejam linhas Fibonacci, por exemplo) e o terceiro parâmetro - o sinal do indicador.
Estes são os critérios que, na minha opinião, são os mais importantes e podem realmente ensinar algo ao sistema de negociação NS. A única dificuldade é que você precisa de uma equipe para isso - então faça amigos entre os financiadores-fundamentalistas ou macroeconomistas, que o ajudarão a escolher o algoritmo certo para processar o fluxo de dados de seus relatórios e interpretá-los adequadamente, com referência ao seu sistema de negociação NS, já que para a análise do comportamento do preço das ações você também precisará de um economista ou financiador - estes são especialistas em assuntos econômicos. Temas da economia: o Estado, as pessoas jurídicas e os indivíduos.
Para ensinar pela história das citações - bem, desta forma você passou com sucesso, a experiência é adquirida. Agora entendemos que devemos tentar sugerir ao sistema o algoritmo de coleta de dados para obter pelo menos três parâmetros básicos, em cuja análise podemos analisar amanhã (fazer uma suposição, definir os pesos do desenvolvimento de eventos (previsão) para transações de diferentes períodos) e usando esses parâmetros seu sistema NS pode tomar uma decisão motivada de compra ou venda, incluindo a natureza do negócio - rápido, médio, longo - e a natureza é definida por um simples nível de lucro take, volume ou múltiplos de uma negociação.
É assim... É complicado, mas você não está procurando por maneiras fáceis))))
O calendário API parece ter sido anunciado, mas ainda não está no MT5.
por isso, seria interessante dar uma notícia de fundo... não sei se os resultados seriam satisfatórios, mas por curiosidade
+ necessidade de pesquisar intensamente no Google para novas pesquisas sobre o trabalho com não-estacionalidades. Na RL essa pesquisa está sendo feita intensivamente no momento, ou seja, o tema ainda está evoluindo, então estou sentado nela por enquanto. O exemplo mais simples é o de feedbacks múltiplos eficazes, analiticamente não podem ser calculados ou imaginados, portanto só através de múltiplas experiências :)