Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 855

 
Yuriy Asaulenko:

Cuspa nos preditores, e alimente as séries temporais normalizadas para o NS. Os NS encontrarão preditores por si só - +1-2 camadas, e aí você tem preditores

Como?
Eu tentei alimentar deltas da 0ª barra por 10-50 barras no passado. O erro foi no nível de 45-50%. A dispersão não funciona com tais percentagens.
 
elibrarius:
De que forma?
Tentei alimentar deltas do bar 0 por 10-50 bar passado. O erro foi de 45-50%. A propagação não pode ser trabalhada com tais percentagens.

Tudo funciona para mim. Mas eu não faço previsões, apenas classificações - como se uma troca vale ou não o lucro.

Deltas, se corretamente entendidas, são desnecessárias, imho. Preço BP em si, normalizado.

 
Yuriy Asaulenko:

Tudo funciona para mim. Mas eu não faço previsões, apenas classificações - como se uma troca vale ou não o lucro.

Deltas, se corretamente entendidas, são desnecessárias, imho. Preço BP em si, racionado.

Pensei que tinhas escrito que ainda usavas informação do copo.

Qual é a percentagem de erro durante o estudo e na negociação real?

 
elibrarius:
Pensei que tinhas escrito que ainda usavas informação do copo.

ele escreveu muitas coisas, e cada vez que era diferente, Rena #2

mais uma vez, estás a desorganizar o fio todo.

...e uma foto que ele me mostrou, uns restos carecas que eu posso escrever uma tonelada de.

em vez de agir como um rapaz.

 
elibrarius:
Pensei que tinhas escrito que ainda usavas a informação do tumblr.

Sim, mas a NS não joga aqui. É apenas a entrada directa no comércio.

Deixa-me lembrar-te que estou na Fx. Mas testes em forex o sistema passa, Real em fx eu não tentei.

Zy Yes,ns é apenas uma parte do sistema que toma decisões. O resto é comum, mas os seus indicadores.

Mas, em NS apenas o preço BP.

 
Elibrarius:

Qual é a sua taxa de erro no treinamento e na negociação real?

Em treinamento e testes 20-30%.

No comércio a sério, não sei, não contei. Aceitável.

 
Hi,
Quanto tempo vais falar sobre isto?
Onde está o resultado, onde está o bot da IA?
😂😂😂

Que tal um tiquetaque, testando o grail para aparafusar no NS ?
Não sei quanto a isso, mas vocês parecem ser professores na vossa área.

Eu não aprendi nada na escola, excepto o BASIC 😂😂😂😂
 

Vê isto, tirei-o da área de contacto. Informação muito útil como parte da compreensão do mercado!!!

Ponto de bifurcação

Há um conceito especial em termodinâmica que pode ser adaptado a quase qualquer sistema dinâmico complexo. De tempos em tempos qualquer sistema desse tipo, seja ele de estado, economia ou psique humana, entra num estado crítico de incerteza.

Neste ponto, a ordenação do sistema está ameaçada e seu desenvolvimento posterior pode seguir dois cenários possíveis: ou a desintegração para um estado caótico ou a transição para um nível qualitativamente novo de ordenação. Por exemplo, um ponto de bifurcação para um Estado pode ser chamado de parada total da instabilidade política, para uma economia - uma crise econômica, e para uma pessoa - um evento traumático.

 
Mihail Marchukajtes:

Vê isto, tirei-o da área de contacto. Informação muito útil como parte da compreensão do mercado!!!

Ponto de bifurcação

Existe um conceito especial em termodinâmica que pode ser adaptado a quase todos os sistemas dinâmicos complexos. De tempos em tempos qualquer sistema desse tipo, seja ele de estado, economia ou psique humana, entra num estado crítico de incerteza.

Neste ponto, a ordenação do sistema está ameaçada e seu desenvolvimento posterior pode seguir dois cenários possíveis: ou a desintegração para um estado caótico ou a transição para um nível qualitativamente novo de ordenação. Por exemplo, um ponto de bifurcação para um Estado pode ser chamado de parada total da instabilidade política, para uma economia - uma crise econômica, e para uma pessoa - um evento traumático.

Muito bem, Mikhail! Devíamos voltar à entropia/não-entropia e à sua análise. Coloca-o numa das entradas da NS, e pronto.

 
elibrarius:

Provavelmente a forma mais confiável é através de combinações de preditores. Mas isto é muito longo.

Veja o pacotevarbvs. O pacote implementa algoritmos rápidos para encaixar modelos Bayesianos de seleção de variáveis e calcular coeficientes Bayes, nos quais o resultado (ou variável de resposta) é modelado usando regressão linear ou logística. Os algoritmos são baseados nas aproximações variacionais descritas em" Inferência variacional escalável para seleção de variáveis Bayesianas em regressão, e sua exatidão em estudos de associação genética" ("Inferência variacional escalável para seleção de variáveis Bayesianas em regressão, e sua exatidão em estudos de associação genética" P. Carbonetto e M. Stephens, Bayesian Analysis 7, 2012, páginas 73-108). O software foi aplicado a grandes conjuntos de dados com mais de um milhão de variáveis e milhares de amostras.

Ele seleciona bem os preditores e constrói bons modelos.

Boa sorte.