Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 790

[Mihail Marchukajtes]

a conta recuperada nos últimos dias após a perda da semana passada prova que o método está correto e a direção está correta, e a obtenção de um modelo de previsão junto com os participantes finalmente confirmará a correção do método utilizado na área da minha conta será postada mais tarde.......

[Ivan Negreshniy]

Alexander_K2:

Não é que o tema tenha ido a algum lado - está "desfocado". Não há moderação regular. Um pouco empilhado, ainda pior que o meu fio.

Mas, temos de esperar que o homem com o Graal venha à frente.

À espera.

À espera de tal:

[Alexander_K2]

Mais ou menos. Mas, com explicações obrigatórias - entradas/saídas, software utilizado, etc.

Não divulgue todos os segredos - mas as coisas básicas devem estar lá.

[Mihail Marchukajtes]

Se você olhar para o equilíbrio de tal comércio você verá óbvios excessos. como regra, este tipo de equilíbrio não é sem eles, o que não é bom.

[toxic]

Dr. Trader:

Eu também recebi essa mensagem. A nuance é que estas fichas de RMN pagarão em pedaços durante meses, e o preço da RMN está caindo.
E a conta kaggle tem de ser mais alta do que uma conta inicial.

p.s. Há muita confusão a acontecer no numerário. Ou os resultados enviados algumas horas antes do final do concurso recusaram-se a ser aceites e ficaram por processar. Caso contrário, um modelo baseado num conjunto aleatório de preditores tornar-se-ia subitamente "sem originalidade", mesmo que a hipótese de sem originalidade fosse quase nula. As probabilidades também não são tão claras, às vezes todos perdem imediatamente.

Parece que duas vezes por ano eles organizam uma atualização da vitrine, todos correm para comprar seus tokens e os perdem em apostas. E assim anda às voltas e voltas.

Mmmm, numarais são realmente muito sombrios, eles te fazem "jogar" na porra do "empilhamento" deles, o que é completamente idiota para dizer o mínimo (o risco é muito maior que o lucro), e eles não dão prêmios sem empilhamento.

[Dr. Trader]

Uau, é verdade, já está assim há mais de um mês. Já não vou lá há algum tempo, não sabia, senão teria sido ainda mais desagradável com eles nessa citação.

[Vizard_]

É difícil para mim falar sobre isso, mas algo me fez decidir a fazê-lo.
E estes são os últimos posts do Mikhail. A singularidade da sua abordagem, o seu pensamento fora da caixa,
abertura com alma para o mundo, por vezes fascinante. Michael, continua assim!
Tudo isto merece as mais calorosas palavras de apoio. Mas, Mikhail, está na hora de passar para
Mas, Mikhail, está na hora de passar para o próximo nível! Para implementar as ideias mais recentes, será necessário um tipo diferente de cálculo.
Larga a pitão, as bíblias e apanha o código.
Bem-vindo ao maravilhoso mundo da computação quântica!

[Mihail Marchukajtes]

Vizard_:
É difícil para mim falar sobre isso, mas algo me pressionou a fazê-lo.
E estes são os últimos posts do Mikhail. A singularidade da sua abordagem, o seu pensamento fora da caixa,
abertura com alma para o mundo, por vezes fascinante. Michael, continua assim!
Tudo isto merece as mais calorosas palavras de apoio. Mas, Mikhail, está na hora de passar para
Mas, Mikhail, está na hora de passar para o próximo nível! Para implementar as ideias mais recentes, será necessário um tipo diferente de cálculo.
Larga a pitão, as bíblias e apanha o código.
Bem-vindo ao maravilhoso mundo da computação quântica!

Concordo plenamente e já pensei nisso. O futuro está em quantum....

[Renat Akhtyamov]

Ivan Negreshniy:

Você está esperando por isso:

não me diga que é real com um tempo total de negociação de mais de 3 meses.

[Mihail Marchukajtes]

Finalmente estou em casa e antes de mais nada quero pedir desculpas pelo meu longo post, que é simplesmente impossível de ler, mas na época eu era Chukchi, então escrevi o que pensei sem qualquer pontuação ou ortografia. Eu disse o que queria dizer e alguns pensamentos são relevantes. O principal é ser capaz de compreendê-los em um texto tão desconfortável.

A seguir... Aqui está um link para um blog onde eu postei o que escrevi no BO. Preste atenção à seção "Abordagem à ferramenta", onde estou oferecendo exatamente o que fiz hoje. Essa é a escolha das condições iniciais.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174

Aguardo objeções para correções e mudanças. Mas vamos concordar com o seguinte. Se você não concorda com algo e pensa que seria melhor fazer o contrário, então você deve apresentar argumentos de peso, que não precisam ser necessariamente a confirmação da prática ou experiência, serão suficientes conclusões lógicas (raciocínio adequado) por que você pensa em fazer isso. Chega de palavreado, apenas um cálculo ou proposta fria e bem fundamentada.

Proponho escolher as condições iniciais descritas na "Abordagem à ferramenta", sobre a qual praticamente falamos hoje, apenas nesta seção descrita em mais detalhes. Não te esqueças que isto é um rascunho.

Se amanhã estivermos de acordo sobre os termos iniciais e ninguém tiver objecções, passaremos à fase seguinte.

Comecei a escrever outro artigo sobre o qual fui motivado pela ideia de que seria bom ter uma metodologia, como na faculdade, que seria escrita em preto e branco seria como fazer, e como não fazer.

A questão é encontrar tais métodos que sejam aplicáveis tanto à regressão como à classificação e mostrar resultados comparáveis. Ou seja, métodos gerais usados em geral na aprendizagem de máquinas. Eu só quero entender porque a maioria não os satisfaz e até agora só há uma resposta. Você está profundamente convencido de que está dando algum passo certo porque pode ser explicado logicamente e você lê em algum lugar sobre isso, mas o que você realmente faz não pode ser feito dessa maneira e isso é um erro. IMHO, claro... Exemplo que dei anteriormente com o tamanho da gaiola e o número de entradas. A questão é simples. Agora vamos organizar todo o processo de aprendizagem no meu caminho, olhar para os resultados e compará-los. Não sei se o resultado será melhor que o seu, mas vale a pena tentar. Como este será um estudo, haverá erros da minha parte, e através do trabalho de equipa e do debate, poderemos chegar ao fundo da questão. Parece estranho entender que com tantos P-pacotes diferentes na área de MO não há um que seja robusto. A maioria deles é robusta, só que você está fazendo algo errado se você não conseguir resultados. Então, vamos verificar, sob minha supervisão :-) Embora não esteja a perguntar, mas se não houver evaporadores para o código e, em geral, as pessoas não estão interessadas nestes movimentos, eu vou para o mundo das apostas desportivas e vou tentar lá. Eu já construí modelos de apostas antes, mas quero tentar novamente com os novos conhecimentos que adquiri.

Eu gostaria de usar os resultados da regressão no meu artigo, assim como os resultados da classificação. Depois desta pesquisa, espero obter métodos gerais para a construção de sistemas semelhantes. Então é isso. ...

Hoje é outro dia que é uma verdadeira desgraça. O meu provedor de hospedagem caiu de repente e não pode se levantar até agora. Nenhuma resposta da própria UPU, bem como do website da empresa e dos telefones de suporte técnico. Esperamos que o ULTRAVDS se levante e continue seu trabalho, mas no momento estava em baixo e sem acesso a ele :-(

Como prometido, coloquei o resultado da negociação e está tudo no momento da mudança de futuros e da transição para o modo horário de verão.