Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 786
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sobre os estados - isso é muito correcto.
Uma vez escrevi um exemplo efémero como este. Há uma espécie de lago, há peixes nadando nele, eles estão agarrados à superfície com suas barbatanas, o que causa ondas, mais o vento está soprando. E queremos adivinhar quando chega a próxima vaga.
Podemos não saber sobre os peixes e seus movimentos, sobre o vento e outras coisas, mas sabemos que ISTO É, e que as ondas são apenas uma consequência desses movimentos. Quem são eles? Não sei, mas podemos tentar determinar analiticamente sua posição e trajetória, o efeito sobre as ondas.
No final, efemeramente, temos um processo (ondas) com estados ocultos (peixes).
Ou especificamente temos um preço com os marionetistas.
Sobre os estados - isso é muito correcto.
Uma vez escrevi aqui um exemplo tão efémero. Há um lago onde os peixes estão nadando e usando suas nadadeiras para pegar as ondas da superfície, e o vento está soprando. E nós queremos trocar essas mesmas ondas.
Podemos não saber sobre os peixes e seus movimentos, sobre o vento e outras coisas, mas sabemos que QUEM É, e que as ondas são apenas a consequência desses movimentos. Quem são eles? Não sei, mas podemos tentar determinar analiticamente sua posição e trajetória, o efeito sobre as ondas.
No final, efemeramente, temos um processo (ondas) com estados ocultos (peixes).
Ou especificamente temos um preço com os marionetistas.
Bem, é nisso que toda a RL odiada por si se baseia :)
Há um ambiente desconhecido e um agente que tenta fazer algo nele e ganha experiência, procurando padrões, movendo-se de estado para estado
O RL é um exagero, o mais brutal e impiedoso. Não tem nenhuma das propriedades necessárias para prever séries cronológicas não estacionárias.
Obrigado!
Quase não me meti nisso.
Obrigado!
Quase não me meti nisso.
Estás a confiar em julgamentos da treta sem sequer te meteres no assunto.
Claro que não há nada apresentado numa bandeja de prata.
E você não tem uma roupa a mais nos seus métodos, você pensaria:)) roupa a mais ou sem roupa a mais
Eu acho que você pode treinar em cada barra, então olhe o resultado da previsão antecipada treinada e se houver um padrão de que a previsão funciona melhor em um determinado momento, então você pode usar apenas esse intervalo de tempo no futuro.
Se você estiver trabalhando em uma determinada janela, você tem que usar o mesmo tempo. O resto das barras entre as janelas são lixo. Eu estava pensando, já que o artigo sobre BOO é pouco provável que veja a luz do dia, e tem uma boa introdução. Vou perguntar ao Rashid e se ele me der uma chance, vou colocá-lo aqui, no BW e verificar a capacidade de previsão da regressão.
Não é o que estará em X bares que importa, mas o que estava em 10 bares, ou seja, se X pips foram alcançados em 10 bares, então nós abrimos.
Estás a confundir o teu rabo com o polegar. Desculpa lá isso. Peço-lhe sinceramente que expresse adequadamente os seus pensamentos e argumentos contra, se os tiver. Você tem toda a razão, vamos olhar para trás 10 barras para obter a previsão 10 barras mais tarde. É assim que todos os TS-NSs são normalmente construídos.
Nós construímos a previsão primeiro. Nós obtemos o seu valor e depois decidimos que acções tomar com este valor ou que uma....
Se você trabalha em uma determinada janela, você tem que ensinar naquele momento. O resto das barras entre as janelas são lixo. Eu estava pensando, já que o artigo sobre BO é pouco provável que veja a luz do dia, e tem uma boa introdução. Vou perguntar ao Rashid e se ele me der uma chance, vou colocá-lo aqui, no BO e verificar a capacidade de previsão da regressão.
Estás a confundir o cocó com o dedo. Sinto muito. Peço-lhe que formule adequadamente os seus pensamentos e argumentos contra eles, se tiver algum. Tem toda a razão, vamos olhar para trás 10 barras para obter uma previsão de 10 barras mais tarde. É assim que todos os TS-NSs são normalmente construídos.
Nós construímos a previsão primeiro. Nós obtemos o seu valor e depois decidimos que acção tomar a este ou aquele valor....
Hmmm.... Estou provavelmente a pensar em como fazer dinheiro e o sistema fará uma previsão sobre a posição de um bar em relação a outro... Eu não entendo porque não queremos trabalhar com lucro.
Estás a confiar em julgamentos da treta sem sequer te meteres no assunto.
Claro que não há nada apresentado numa bandeja de prata.
E nos métodos supervisionados você não tem um overfit duro, você pensaria :)))) overfit ou precisão zero
Nos modelos de professores eu sei o que é a sobrealimentação e como lidar com ela.
Eu nunca vi nada sobre alimentação excessiva em você e o primeiro julgamento sobre o assunto é do Doc, e ele não joga palavras ao vento e tem um entendimento muito bom sobre alimentação excessiva.
Então vamos ter uma refutação concreta das palavras do Doc, sem emoção.
Estudamos no primeiro ficheiro, de preferência com validação cruzada, e depois olhamos para fora deste ficheiro. E é desejável ter mais de cem negócios.