Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 660

 
Elibrarius:
Porque os preços mudam não em tempos, mas menos de 10%.

Sim, não é interessante nessa forma.

Mas o logaritmo das diferenças é interessante, talvez, como um recurso de classificação - o gráfico está preso nas tendências em um estado, então comprar/vender não vai falhar :)

 
Yuriy Asaulenko:

Alguém aconselhou. Eles podem ter um objectivo completamente diferente.

Eu pessoalmente adoro caudas: quanto mais melhor)))). E tu lutas com o mundo inteiro.)) É engraçado.

Ao normalizar com outliers, o centro vai se desviar muito.
Por exemplo, você pegou uma amostra de 10000 bar e encontrou o centro entre o máximo e o mínimo. Próximo treino: adicionar 1000 bar e esta 100 bar será mais forte do que as anteriores. Será um novo centro. Como resultado, os dados serão incompatíveis.
Por exemplo, a última barra da primeira amostra acabou por ser =0, ao normalizar na primeira amostra. Na segunda amostra já está em 1000º a partir do final e na nova normalização pode mudar para 0,2, por exemplo. E as previsões da primeira amostra com sua normalização e da segunda serão diferentes, porque mesmo os dados de entrada para eles são deslocados verticalmente.

Quando os dados são apagados ou subestimados, zero ou estará no lugar ou vagará, mas não tanto assim.

Até agora, cortei 1% da quantidade de dados acima e abaixo. Desta forma, o zero fica por aqui, mas é muito mais fraco. Se você definir níveis de hard trim, o zero/centro estará sempre no mesmo lugar. Mas eu não sei que níveis escolher, e para dezenas de preditores cada um deles é diferente.

 
Maxim Dmitrievsky:

Mas o logaritmo das diferenças é interessante, talvez como uma característica de classificação - o gráfico está preso nas tendências num estado, como comprar/vender sem perder dinheiro :)

Provavelmente... Mas será que prevê pelo menos 1 barra à frente? Ou apenas mostra o passado como sempre?

 
elibrarius:

talvez... Mas será que prevê pelo menos 1 barra à frente? Ou está apenas mostrando o passado como de costume?

não prever de forma alguma por si só... mas se houver alguma combinação de desfasamentos diferentes então talvez

 
elibrarius:

Se eu o normalizar com aberrações, o centro irá flutuar muito.
Por exemplo, pegue uma amostra de 10000 bar, encontre o centro entre o máximo e o mínimo. Próximo ensino: adicionar 1000 bar, neste 100 bar há um overshoot mais forte do que antes. Será um novo centro. Como resultado, os dados serão inconsistentes.
Por exemplo, a última barra da primeira amostra acabou por ser =0, ao normalizar na primeira amostra. Na segunda amostra já está em 1000º a partir do final e na nova normalização pode mudar para 0,2, por exemplo. E as previsões da primeira amostra com a sua normalização e da segunda serão diferentes, porque mesmo os dados de entrada para eles são deslocados verticalmente.

Sim, já percebi, está bem. Mas há um detrend! E o centro irá para lá juntamente com a distribuição.

Eu tenho uma distribuição estimada em apenas 600-1000 pontos Tf 1 min. E o detrend é muito curto, e o centro se desloca muito rapidamente. Sim, mas isto é no mercado de futuros. Eu não vou tentar em forex.

A propósito. Durante semanas a variação é quase a mesma -+/- alguns pontos.

 
Yuriy Asaulenko:

Sim, já percebi, está bem. Mas há um detrend! E o centro irá para lá juntamente com a distribuição.

Eu tenho uma distribuição estimada em apenas 600-1000 pontos Tf 1 min. E o detrend é muito curto, e o centro muda muito rapidamente. Sim, mas isto é no mercado de futuros. Eu não vou tentar em forex.

A propósito. Eu não sei como mudar isso por algumas semanas.

Parece-me que é melhor não mudar para lado nenhum, especialmente rapidamente).
Mas talvez eu esteja errado... Vou ter de experimentar mais, se me lembrar de fazer outra coisa.
 
elibrarius:
Parece-me que o centro não deve, de preferência, mover-se para qualquer lugar, quanto mais operativo).
Mas talvez eu esteja errado... Vou ter de experimentar mais, se não me esquecer de fazer outras coisas.

Bem, essa é uma abordagem diferente para lidar)).

Mais uma vez, publico uma fotografia.

Por X - tempo, por Y - preço, normalizado de 0 a 60 - o habitual gráfico tempo-preço. Por Z - distribuição da densidade de probabilidade de preço no tempo.

Podemos ver que a distribuição é formada em torno de algum preço, depois o preço "salta" para outro nível e a distribuição é formada em torno de outro preço.

Se o acompanharmos, estaremos sempre nas proximidades do centro de distribuição.

Sim, esqueci-me de dizer, entre movimentos dirigidos de um preço para outro.

 
Yuriy Asaulenko:

Bem, essa é uma abordagem diferente para lidar)).

Mais uma vez, publico uma fotografia.

Por X - tempo, por Y - preço, normalizado de 0 a 60 - o habitual gráfico tempo-preço. Por Z - distribuição de probabilidade de preço no tempo.

Podemos ver que uma distribuição é formada em torno de algum preço, e então o preço "salta" para outro nível e a distribuição é formada em torno de outro preço.

Se formos detidos, estaremos sempre nas proximidades do centro de distribuição.

Bem, você tem que analisar os próprios preços para obter a probabilidade dos preços. A maioria das pessoas mexe com incrementos, e se você trabalha apenas com incrementos, você só pode obter a probabilidade de incrementos.
Você está alimentando os preços para o NS exatamente?
 

elibrarius:
Bem, são os próprios preços que precisam ser analisados para se obter a probabilidade dos preços. E a maior parte deles parece ter um aumento e, trabalhando apenas com aumentos, só se pode obter probabilidade de aumentos.

Você está alimentando os preços para o NS exatamente?

Jesus, muda o centro de distribuição para zero e recebes incrementos. Não há diferença.

Nos NS, sim, os preços são relativos ao aluguel. Isto é, o preço é detenido. Mais o racionamento.

 
Yuriy Asaulenko:

Jesus, muda o centro de distribuição para zero e recebes incrementos. Não há diferença.

Nos NS, sim, o preço é relativo ao aluguel. Isto é, o preço é detenido. Mais o racionamento.

O que você acha do detrend? Alguma coisa baseada em MA?