Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 646
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2=mínimo decréscimo na impureza do nó
e também há pacotes especiais VSURF, VarSelRF, Boruta.
Há também pacotes especiais VSURF, VarSelRF, Boruta.
Qual deles é melhor? )
Qual deles é melhor? )
Então esta é apenas uma pequena parte do R que trabalha em florestas aleatórias, Boruta parece ser também para Python.
Os melhores, IMHO, são os que têm mais variações mas menos incómodos para o utilizador. O melhor é em automático, analisar o modelo e procurar em todos os adequados).
Então esta é apenas uma pequena parte de R que trabalha em andaimes aleatórios, Boruta parece estar disponível também para Python.
Eu acho que há mais variação, mas menos incômodo para o usuário e o melhor é analisar o modelo e olhar através de todos os adequados)
Estava a pensar em reescrever algo do andaime ficaimortans para o MT5 ter em mãos
Ainda não cheguei a esse ponto.
Não quero saber dessas coisas todas da P, não se pode aprender numa vida... :) e você não pode usá-los todosEstava a pensar em reescrever algumas das características do andaime para o MT5 ter em mãos
Ainda não consegui chegar lá.
não te importas nada com todas estas coisas da P, não podes aprender numa vida... :) além disso, você não pode usá-los todosSe você mesmo tentar fazer isso, você deve começar com o clássico Breyman's fishimportance - um por um reordenar futuros em conjunto de treinamento e calcular sua relevância através da mudança de MSE em OOB ou índice de Gini em tree splits.
É suposto funcionar para séries cronológicas, para que se possa eliminar o número necessário de elementos menos significativos e reduzir para a mesma dimensionalidade os padrões diferentes em comprimento.Se você quiser escrever você mesmo, você deve começar com a clássica ficcimportância Breymann - você reorganiza os futuros no conjunto de treinamento um por um e calcula sua importância mudando o MSE no OOB ou o índice de Gini nas divisões de árvore.
Na idéia deve funcionar para séries cronológicas, para que você possa eliminar o número necessário de elementos menos significativos e reduzir para a mesma dimensionalidade padrões diferentes em extensão.Sim, eu quero Gini para começar.
e em geral os andaimes são mais fáceis de usar, a mesma optimização
Acho que o preço sobe mais devagar do que desce. Ou seja, haverá imagens diferentes para recordar. Mas provavelmente não vai demorar muito a tentar comparar.
é o mesmo em forex :) existem 2 moedas
Pergunto-me se não haverá alguns exemplos mutuamente exclusivos... na verdade, não deveria haver muitos
é o mesmo em forex :) existem 2 moedas
Estou me perguntando se existem exemplos mutuamente exclusivos... na verdade, não deveria haver muitos
Então está bem assim. Que N seja classe 1, e M seja classe 2, e que as classes se sobreponham, o que, imho, deveria ser o caso.
Então as probabilidades são Pn=n/N e Pm=m/M. Se probabilidade>0,5, então DM pode lidar com isso por si só. Na nossa experiência, a sobreposição está algures ao nível de 20-40%, ou seja, 20 a 40% das transacções serão incorrectas.
Então está bem assim. Que N seja classe 1, e M seja classe 2, e que as classes se sobreponham, o que, imho, deveria ser o caso.
Então as probabilidades são Pn=n/N e Pm=m/M. Se probabilidade>0,5, então DM pode lidar com isso por si só. A sobreposição na experiência é de cerca de 20-40%, ou seja, entre 20 e 40% das negociações estarão erradas.
Bem essencialmente sim, não se pode estragar a manteiga, e há menos sobretreinamento. E em coisas tão aparentemente pequenas, pode ser a chave para a eficiência.
só que eu não tenho aulas, tenho regressão.
e também é possível transformar séries iniciais (affine, por exemplo) e adicionar seus incrementos (entendo, é para isto que serve monte carlo, certo?)
De qualquer forma, eu já gosto do que estou fazendo, faltam 3 semanas para a minha meta com NS :))) ou um graal ou para o inferno com isso. Faça as suas apostas :))))