Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 446
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Eu tenho 14 parâmetros para otimizar. Receio que este número resulte em sobreajustamento.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
É lindo.
Estou tentando mudar da classificação para a regressão, mas até agora não funcionou para abandonar completamente as aulas. Usar o incremento de preços como meta, treinar um modelo, prever algo, não é um problema. Eu até recebo r^2 >0, mas até agora não mais do que 0.1. O problema é que os gráficos construídos por este modelo parecem maus com grandes drawdowns e longos períodos em menos. Não existe um crescimento monetário tão constante como quando se trata de optimizar o modelo sobre o factor de negociação de recuperação.
É por isso que arredondei a previsão para as classes -1 e 1 e tracei fundos usando-as e depois usei algo como o factor de recuperação para a função de aptidão física.
Então a questão é, o que você está usando para a função de fitness, apenas r^2, ou alguns offshoot de r^2 que torna os erros uniformemente distribuídos ao longo do tempo?
Estou trabalhando no primeiro ponto.
O meu TP/SL é de alguma forma complicado e pouco claro. Se eu pegar em quase qualquer robô que funcione e começar a optimizar a sua tomada e parar, com novos dados o robô vai começar a perder dinheiro freneticamente. Tal otimização leva ao excesso de pips e drawdowns específicos do passado, que nunca mais acontecerão, e o robô estará esperando por eles.Mas se antes de otimizar o robô alguns valores fixos de TP e SL são definidos e seus outros parâmetros são otimizados, então com uma boa chance de sucesso no final.
É muito estranho, basta alterar a ordem de se otimizar TP/SL no início ou no final e o resultado é bem diferente.
Sim, é possível reduzir os danos, mas porquê? A grande questão é: o que nos dá o tp/sl, além do portfólio quase otimizado que é construído usando previsões de IA??
Eu não tenho medo de reclamar absolutamente nada. Se a IA é boa, então a estratégia ideal é simplesmente reequilibrar o portfólio sobre as probabilidades de ganhos/declínios futuros de ativos. Se, por exemplo, a sua IA diz que o activo vai crescer, mas que baixou o ruído para além do nível do SL, deve fechar a posição? Eu não acho que isso seja sensato. No caso do algoritmo avançado de negociação clássico t/sl não faz sentido. Mas é razoável e mesmo necessário ter um sistema SL, ou seja, algoritmos que reconheçam quando a estratégia ou a IA por alguma razão diminuiu a eficiência ou até se desviou, então você deve parar de negociar com eles.
. No caso de negociação algorítmica avançada, o clássico t/sl não faz sentido. Entretanto, é razoável e até mesmo necessário ter um SL sistêmico, ou seja, algoritmos que reconheçam quando uma estratégia ou IA, por qualquer razão, perdeu eficiência ou se extraviou, então pare de negociar com eles.
Concordo plenamente contigo, como escrevi acima, talvez não esteja totalmente claro.
SL é um sinal de alarme que o TS não está a executar, o seu risco excedeu qualquer coisa vista no histórico. Precisamos de corrigir a perda e começar a lidar com o próprio sistema de negociação.
SL é um sinal de alarme de que o TS não é funcional, o seu risco excedeu qualquer coisa vista na história. Devemos reparar a perda e começar a lidar com o próprio sistema de negociação.
Exactamente. Não necessariamente TC, pode haver muitas ansiedades diferentes.
Falta de margem, por exemplo).
É por isso que eu arredondei a previsão para as classes -1 e 1 e tracei meios e depois usei algo como fator de recuperação para a função fitness, então pergunte, o que você usa para a função fitness, apenas r^2, ou algum ramo de r^2 que faz erros distribuídos uniformemente ao longo do tempo?
Doc, é íntimo))) sim, diferente. O facto de não funcionar como deveria só lhe diz que o modelo não tem sucesso. Subseqüente
uso de qualquer coisa, nada mais é do que criar um conjunto de modelos (embora o alvo durante a otimização possa ser diferente) ...
Falta de margem, por exemplo).
De alguma forma o SL foi acionado quando a internet foi abaixo. SL é geralmente uma rescisão de emergência, geralmente não chega a isso.
De alguma forma o SL foi acionado quando a internet foi abaixo. SL é geralmente uma rescisão de emergência, geralmente não chega a isso.
Não sei como o fazes sem sl, as trocas estão a fechar de qualquer maneira. Você pode não fechar de acordo com o preço de mercado, mas puxar o sl sl, é sempre mais seguro dessa forma, especialmente contra falha de conexão.