Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 445
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Estou a tentar dominar um modelo muito específico - GARCH. Atrai-me pelo facto de a série original ser decomposta em componentes e depois estes componentes são modelados separadamente. E a decomposição em componentes é intuitiva e está directamente relacionada com a requalificação do modelo. Como estou interessado apenas na capacidade de reconversão do modelo (posso criar Expert Advisors reconvertidos em TA com duração até 6 meses), foi isso que determinou a escolha do GARCH.
Não tenho conhecimento de nenhuma abordagem em NS que permita caudas grossas, dobras... Parece-me que o modelo NS em si não tem nada a ver com os problemas do cotier original.
No GARCH, ao mesmo tempo em que me adapto ao modelo, posso realizar testes que servem como base para que no futuro o modelo resultante se comporte exatamente da mesma forma que nos dados de treinamento. No momento eu não sei como caber na GARCH, cujos parâmetros estão acima de 90% de probabilidade.
Que pacote você está usando? Espero que uses o fGarch?
Boa sorte.
Que pacote você usa? FGarch, espero?
Boa sorte.
rugarch
Caros usuários de NS, andaimes e outros métodos MoD.
Depois de receber a previsão, como é que se negoceia?
Há variantes:
1) recebemos um sinal, abrimos, aguardamos o sinal inverso - ou seja, negociação pré-rotação, sem TP e SL.
2) p. 1 + inversões se o sinal não for invertido, mas seguindo o sinal anterior
3) Item 1 + TP e SL (como selecionar TP e SL - com o otimizador de MT ou manualmente)
4) ponto 2 + TP e SL
5) Qualquer um dos pontos + trilha, há muitos tipos de trilha, qual deles? (Como você seleciona os parâmetros de rastreamento - com o otimizador de MT ou manualmente)?
Você tem outras variantes?
Caros usuários de NS, andaimes e outros métodos de MO.
Depois de receber a previsão, como é que se negoceia?
Há variantes:
1) recebemos um sinal, abrimos, esperamos pelo sinal inverso - ou seja, pré-comercialização, sem TP e SL.
2) p. 1 + partilha se o sinal não for invertido, mas o vento de cauda
3) ponto 1 + TP e SL (como selecionar TP e SL - com o otimizador de MT ou manualmente)
4) ponto 2 + TP e SL
5) Qualquer um dos pontos + trilha, há muitos tipos de trilha, qual deles? (Como você seleciona os parâmetros de rastreamento - com o otimizador de MT ou manualmente)?
Quais são as outras opções?
Devo avisá-lo desde já que ainda não tenho um sistema de MO funcional). Mas a ideologia permanece a mesma, semelhante aos meus sistemas lógicos.
1. Em princípio, não são feitas previsões. Isto é, onde e o que realmente vai acontecer - sem suposições. O sinal é recebido quando a situação nas cotações se adequa estatisticamente a um determinado negócio. E, é claro, pode estar errado. Sim, e nos meus sistemas a ideia é que o MO não deve substituir, mas sim complementar o sistema com base na lógica.
2. A seguir é o suporte habitual de transacções. Por simplicidade, podemos considerar o trilho. Não há TP e SL. Há uma parada de proteção para situações de emergência, como a desconexão da Internet e outras coisas inesperadas.
Outros comerciantes podem ter métodos diferentes. Não tenho consciência disso.
Caros usuários de NS, andaimes e outros métodos MoD.
Depois de receber uma previsão, como é que se negoceia?
Existem duas variantes:
1) temos um sinal, aberto, aguardamos o sinal inverso - ou seja, pré-rotação de comercialização sem TP e SL
2) ponto 1 + adições, se o sinal não for invertido, mas o anterior
3) ponto 1 + TP e SL, (como seleccionar TP e SL - com optimizador MT ou manualmente)
4) ponto 2 + TP e SL
5) qualquer um dos pontos + reboque, existem muitos tipos de reboque, qual deles é? (Como você escolhe os parâmetros de rastreamento - com o otimizador de MT ou manualmente).
Você tem outras variantes?
Eu uso a previsão como um indicador de quanto manter na carteira e em que direção. Se eu for negociar manualmente prefiro usar TP/CL, a robótica seria inútil e até prejudicial.
Caros usuários de NS, andaimes e outros métodos de MO.
Depois de receber a previsão, como é que se negoceia?
TP/CL é para comércio manual, para robôs não faz sentido, é até prejudicial.
Mas se antes de otimizar o robô forem definidos alguns valores constantes de TP e SL e seus outros parâmetros forem otimizados, então ele tem uma boa chance de que tudo saia bem.
É muito estranho, basta alterar a ordem de optimização do TP/SL no início ou no final e o resultado é completamente diferente.
Eu uso SL, fixo, e sim através do otimizador. Se a minha profissão é 15, então é claro que é um sobreajustamento no testador; se é 200+ e parar é otimizado dentro de 25 a 40 pontos, então eu acredito que não é um sobreajustamento, mas apenas a procura do melhor valor. Eu não coloco takeprofits e fecho encomendas por uma rede de arrasto comum + fecho no sinal oposto, também através do optimizador num alcance estreito. Não posso passar sem paragens, nem que seja só portfoliowise, mas é o mesmo sem elas. Podemos otimizar qualquer coisa e não será um grande ajuste se o número de soluções do TS for limitado e um período de teste decente for especificado. Se o TS não for limitado por variantes de solução, então é claro que será um superfitting. Com o aumento do período de otimização os sinais são suavizados e como se os ruídos fossem eliminados por eles mesmos, mas aqui ainda depende do NS (número de nerons), se muito pouco então a classificação será muito grosseira e o sistema será de baixo perfil, se muito então pode haver sobreajustes, embora dependa mais de preditores e não do NS, se o espaço de solução (opções de combinações de preditores) for limitado então não haverá sobreajustes.
O meu TP/SL é de alguma forma complicado e incompreensível. Se pegarmos em quase todos os robôs que funcionam e começarmos a optimizar o take and stop, em novos dados o robô começa a perder dinheiro freneticamente. Tal otimização leva ao excesso de pips e drawdowns específicos do passado, que nunca mais acontecerão, e o robô estará esperando por eles.Mas se antes de otimizar o robô forem definidos alguns valores constantes de TP e SL e seus outros parâmetros forem otimizados, então ele tem uma boa chance de que tudo saia bem.
É muito estranho, basta alterar a ordem de optimização do TP/SL no início ou no final e o resultado é completamente diferente.
A entrada e saída de uma posição deve ser tratada por um algoritmo de tomada de decisão apropriado, como uma floresta, NS ou apenas um monte de indicadores.
O SL não deve ter nada a ver com o problema de posição. O SL não é um parâmetro do sistema comercial e não está sujeito a otimização.
O SL é uma gestão de risco. Com absolutamente qualquer sistema de tomada de decisão de posição, é tomada uma decisão sobre o saque máximo permitido sobre o saldo. É uma questão de conforto psicológico, o estado do dinheiro usado (o último, sem pena de perder...). A figura está definida, e é isso. O valor de 30% é usado em sinais. De onde é que ele veio? Do nada. Alguém o optimizou? Certamente não. Se você definir algoritmo SL = 30% no saque em seu EA, será 70% de proteção do dinheiro.
A entrada e saída de uma posição deve ser tratada por um algoritmo de tomada de decisão apropriado, como uma floresta, NS ou apenas um monte de indicadores.
O SL não deve ter nada a ver com o problema de posição. O SL não é um parâmetro do sistema comercial e não está sujeito a otimização.
O SL é uma gestão de risco. Com absolutamente qualquer sistema de tomada de decisão de posição, é tomada uma decisão sobre o saque máximo permitido sobre o saldo. Isto é uma questão de conforto psicológico, o estado do dinheiro usado (o último, sem pena de perder...). A figura está definida, e é isso. O valor de 30% é usado em sinais. De onde é que ele veio? Do nada. Alguém o optimizou? Certamente não. Se você definir algoritmo SL = 30% no saque em seu EA, será 70% de proteção do dinheiro.
Portanto, você limita deliberadamente o espaço das variantes TC, SL é parte do sistema, bem como há dobra ou média. Resulta em grande desbalanceamento quando o sistema pode tomar um enorme SL e parar, enquanto você pode fazer muitas pequenas ordens perdedoras e ter lucro devido aos pagamentos esperados, mas não devido à ausência de paradas.
Qualquer sistema tem um erro que é limitado por paragens e nada mais.
Não há psicologia aqui e não deve haver, há características do sistema reprodutíveis na frente, e tolerâncias apertadas quando o sistema deixa de funcionar com uma perda mínima e não 30%. Se você tem 30% - isto é um adeus. Para mim 10% de drawdown é o máximo com que se pode trabalhar, se for mais do que isso, então na maioria dos casos este é o ponto de não retorno. Além disso, se estamos falando de um sistema que periodicamente precisa de reciclagem, ou seja, você não pode prever a sua estabilidade durante um longo período de tempo.
Se você pegar praticamente qualquer robô em funcionamento e começar a otimizar a tomada e parar, o robô começa a drenar freneticamente em novos dados.
Ele apenas se ajusta à volatilidade (entre as negociações) na sobreamostra. Se isso mudar no futuro, é claro que o C.P.C. vai... Se fizermos um modelo de previsão e o tivermos em conta durante a optimização
Mas não precisamos disso, o rollover com reinvestimento é o nosso tudo)))) E o relator Fomenko irá falar-nos sobre dispersão, heterocedasticidade, etc.)
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH