Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 258
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SanSanych Fomenko:
Tenho andado a bisbilhotar a ideia de que nos mercados financeiros esta descrição intuitiva dá à ZZ................
zig-zag foul....
Eu fiz uma pequena experiência...
Como normalmente treinamos os IRs, fazemos uma amostra, fazemos um alvo, depois deslocamos o alvo um passo para trás para aprender a prever o valor futuro do alvo com base nos valores actuais da amostra. Desloquei o alvo 10 passos à frente da amostra e descobri que os IRs sabiam o que aconteceria quando visse o alvo futuro. O que você acha? Com os novos dados, o máximo que mostrou o MO é 75% de respostas corretas, embora deva ser cerca de 100%.
Conclusões...
1) zig-zagbullshit....
2) um mau alvo pode comer até 25% do erro de MO
3) encontrar uma maneira de testar o alvo para a santidade
4) eles devem fazer tais alvos como mínimo ou máximo global, não inventar qualqueralvo subjetivocomo zzz, etc. Isso é utopia, mas R é tão popular que não tem tais alvos e isso me entristece.
O meu pensamento sobre como lidar com a não-estacionariedade dos mercados.
1)Nós temos um sistema de negociação - TS. O TS é um objeto que aceita determinadas configurações que dependem do mercado e gera sinais de negociação.
Para simplificar, tomemos o modelo mais primitivo de TS, que este seja o indicador RCI
1)O indicador tem um período - estas são algumas definições, cujos parâmetros óptimos dependem do mercado
2.também vamos criar uma regra de negociação, se o PCI cruzar zero de cima para baixo, então é um sinal de venda, pelo contrário - um sinal de compra
Aqui temos um TS muito primitivo, mas não precisamos de mais para o exemplo, no TS real podemos ter uma centena de configurações do mercado, o mesmo com as regras de negociação
2)Você não precisa ser um gênio para entender que este TS está condenado a cair, porque as características do mercado estão em constante mudança, e o período do indicador é fixo e ele simplesmente não reage adequadamente às diferentes flutuações do mercado.
Isto leva a dois pensamentos:
3)Você pode extrair as características do mercado com a ajuda da análise do espectro com a ajuda de apenas três parâmetros
1.freqüência de variação (podemos dizer o período que domina o mercado objetivamente no momento)
amplitude de oscilação (isto também é importante para saber se o preço está oscilando na faixa de 30 ou 300 pips)
3.fase (significa a posição a partir da qual se calculam as oscilações).
É tudo, com estes parâmetros podemos descrever absolutamente qualquer série cronológica e o mercado em particular
4)Agora precisamos encontrar o período ótimo para o indicador para cada característica espectral do mercado - essas são as configurações ótimas para o TS. Para encontrar esses parâmetros ideais, provavelmente é necessário o MO.
5)Assim, o esquema final de trabalhar com dados em tempo real parece-me ser o seguinte:
1.Tomamos ascaracterísticas espectrais do mercado em tempo real
Nós o passamos para a IL treinada, a IL dá características ótimas para o TS no momento atual. 3.
3.transferir as características óptimas para o TS
4.drenar o dinheiro :)
Vamos pensar, comentar como isto pode ser implementado, quem sabe o quê, quem sabe o quê?
4) Agora tudo que precisamos é encontrar o período ótimo para cada característica espectral do mercado - ou seja, para encontrar as configurações ótimas para o TS. Para encontrar esses parâmetros ideais, provavelmente é necessário um MO.
Mas podemos procurar o melhor período para o indicador pelo testador de estratégia - para criar um Expert Advisor neste indicador, o parâmetro para o período será adicionado às configurações do Expert Advisor, e então ele será geneticamente otimizado.
A propósito, tal EA não é rentável, tentei milhares de vezes com diferentes indicadores.
Eu não tentei, mas não acredito que isso vá mudar o rsi e trazer lucro.
Acabei isto mais tarde -
Em geral, a possibilidade de negociar usando RSI é baseada na esperança de que este RSI reflita alguns processos do mercado interno, que o sobre-comprado e o sobre-vendido realmente exista, e que o indicador os detecte corretamente.
Não tenho dúvidas de que tais fenômenos no mercado existiam nos anos 80 nos gráficos diários, caso contrário o indicador não teria sido popular. Mas agora não há mais nada desses padrões.
Pode também ser uma fórmula do tipo (H+L)/O, e tentar prever algo com ela. O RSI não tem mais poder agora do que fórmulas tão aleatórias.
Determinar as características espectrais do mercado é provavelmente uma coisa boa, soa forte. Estas características já podem ser usadas como preditores para a floresta ou neurônica, e usar sua previsão para o comércio, sem rsi e outros indicadores.
Mas precisamos ter certeza de que a análise espectral dá preditores estacionários (é geralmente aceito que para forex a resposta é "não", embora eu não tenha visto evidências ou exemplos, talvez apenas turvando as águas).
Parece-me que como a decomposição de Fourier toma dados brutos e os transforma de acordo com certas fórmulas e operações, obtendo um novo conjunto de dados - então os novos dados não têm alguns novos padrões especificamente para o forex, e a eficácia de um modelo treinado sobre eles não será melhor do que quando se treina sobre preço.
E eu gostaria muito de obter algumas novas regras lógicas de formação de preços durante o pré-processamento de dados e formação de modelos.
Como exemplo - redes de clusters e reconhecimento de imagens. Ao analisar dados de neurônios individuais, você pode determinar o tipo de superfície na imagem, todos os tipos de limites de objetos, etc. A rede primeiro encontra linhas simples, cantos, etc., depois usa combinações de tais primitivos para identificar contornos de objetos, depois uma combinação de objetos, cores, etc., para determinar o tipo do objeto (na verdade há mais etapas intermediárias, acabei de descrevê-lo em geral).
Algo semelhante deve ser feito para o forex - primeiro o modelo reconhece a subida e a queda de preços, depois forma tendências, forma padrões usando tendências e toma decisões baseadas em padrões. Tais resultados podem ser obtidos a partir de aglomerados ou redes profundas, mas há tantos detalhes no treinamento que é assustador tentar e não está claro por onde começar.
Acima, tentei expressar alguns pensamentos usando ZZ para ilustrar o ponto. Infelizmente, todos os meus pensamentos foram descartados com o argumento de que ZZ é sucata.
Mas não é sobre a ZZ.
A questão é que é imperativo definir inicialmente, a um nível descritivo, o que estamos a modelar no mercado.
Sempre que algo é discutido, supostamente incrível, mas não é especificado O QUE vamos modelar, que nuance do mercado
Voltando à ZZ, que usamos apenas para estruturar o problema de alguma forma. E é muito claro.
Vamos desenhar um gráfico e o que vemos?
1. Há tendências
2. Há desvios em relação às tendências - ruído
3. Podemos ver claramente a periodicidade, mas é algo estranho: as distâncias entre os topos dos eixos BOTH são sempre variáveis. Fourier nunca viu tal periodicidade, mesmo num pesadelo.
Tendo analisado tudo isto, devemos decidir O QUE vamos modelar e como isso se relacionará com o lucro comercial.
E só depois disso é que começamos a definir ferramentas, estudando preliminarmente para que propósito e sob que condições essas ferramentas foram desenvolvidas, ou seja, justificamos a aplicabilidade das ferramentas.
PS.
E não me esclareça mais sobre o indicador WP. Tudo bem?
Mas você pode procurar o melhor período para o indicador pelo testador de estratégia - faça um Expert Advisor neste indicador, o parâmetro para o período nas configurações do EA, e depois otimize-o com a genética.
Este tipo de Expert Advisor, a propósito, não traz lucro, eu tentei milhares de vezes com diferentes indicadores.
Bem, esta é a optimização, nem sequer é relevante para este tópico, é claro que vai falhar e eu compreendo porquê.
Eu não tentei, mas acho que não vai animar o rsi e trazer lucro.
Quais são as suas dúvidas que eu não entendo?
A análise espectral foi concebida para tomar as características dos sinais, amplitude, frequência e fase - é isso, não há mais nada, percebe?
Em geral, a capacidade de negociar usando RSI é baseada na esperança de que este RSI reflita algum tipo de processo do mercado interno, que existam realmente condições de sobre-compra e sobre-venda, e que o indicador as detecte corretamente.
OMG )) Eu não acho :) Eu escrevi duas vezes que o RSI é apenas uma alegoria para um sistema de trading para simplificar a percepção, o TS também tem certas configurações que dependem do mercado e da saída do sinal de trading, certo? Eu mesmo não uso indicadores (normais) e já escrevi sobre isso mais de 5 vezes.
Se for mais fácil para você, então substitua o RSI por uma arbitragem de duas pernas, cujas configurações não são fixas, mas estão constantemente mudando ao longo do tempo, dependendo das características espectrais objetivas que estão presentes no mercado aqui e agora. Assim é melhor :) ??
Você pode também inventar muitas fórmulas como (H+L)/O, adicionar muitos pesos e tentar prever algo com ele. O RSI não tem mais poder agora do que fórmulas tão aleatórias.
100% mas ninguém está a argumentar isso )
Estas características já podem ser utilizadas como preditores para madeiras ou neurónios e utilizar a sua previsão para comercialização, sem rsi e outros indicadores.
Não pode, são apenas características e nada mais, MO não vai entender o que fazer com elas...
Você precisa criar um modelo simplificado do mercado ou TS e ajustar este modelo ao mercado por características de espectro que estão no mercado agora, para que você obtenha a estatualidade e depois você possa pendurar o IR bem em cima dele.
Lembre-se - vídeo da internet quando o tanque corre em alta velocidade ao longo de grandes buracos e escorrega e torreta está ao mesmo tempo sem movimento! Se estabelecermos paralelos, "montes e fossos" são pessoas do mercado que tentam trocar o mercado com parâmetros fixos de TC para que o "barril da torre" não se mova - você percebe o quanto isso é idiota?
Entre o mercado e o MO no meio, é necessário inserir uma camada que torne os dados estáticos (ou tornar o barril da torre estacionária ao andar de bicicleta)
Mas você precisa ter certeza de que a análise espectral dá preditores estacionários (acredita-se que para forex a resposta é "não", embora eu não tenha visto nenhuma evidência ou exemplo, talvez eles apenas turvam as águas).
Eles não barraram as águas, 99% deles apenas se aproximaram estupidamente do mercado através de Fourier, e não é disto que estou a falar, é por isso que falharam, o que eles fizeram é exactamente o que se pode comparar com algum mashka ou rsi ou outro disparate.
zig-zag é um fudge....
Eu fiz uma pequena experiência...
Como normalmente treina o IM, fazer amostra, fazer alvo, depois deslocar o alvo um passo atrás que ensinaria o IM a prever o valor futuro do alvo usando os valores actuais da amostra, eu deslocei o alvo 10 passos para a frente em relação à amostra, então descobri que o IM sabia de antemão o que iria acontecer ao ver o alvo futuro. O que você acha? Com os novos dados, o máximo que mostrou o MO é 75% de respostas corretas, embora deva ser cerca de 100%.
Conclusões...
1) zig-zagbullshit....
2) um mau alvo pode comer até 25% do erro de MO
3) encontrar uma maneira de testar o alvo para a santidade
4) é necessário fazer tais alvos que são auto-criados durante o treinamento de RI, ou seja, fazê-los como uma busca por um mínimo ou máximo global, e não inventar todo tipo dealvos subjetivoscomo zzz, etc. Isto é utopia imho, mas elogiado R é tão poppy que não envolve tais alvos, e eu estou triste (
Na verdade "a mente humana é limitada, a estupidez é infinita".
De onde vem este narcisismo da tua estupidez. Você diz corretamente: "Eu não entendo, não posso, não entendo".
Suas avaliações categóricas deixam os leitores tristes com seu maximalismo adolescente.
Sê modesto...
Parece-me que como a decomposição de Fourier toma dados brutos e os transforma de acordo com certas fórmulas e operações, obtendo um novo conjunto de dados, os novos dados não contêm nenhum novo padrão especificamente encontrado para forex, e a eficiência do modelo treinado nele não será melhor do que quando se treina sobre preço.
Não é melhor, é a mesma informação de uma forma diferente, mas não é isso que eu sugiro.
Como exemplo, as redes de clusters e o reconhecimento de imagens. Ao analisar dados de neurônios individuais, você pode determinar o tipo de superfície em uma imagem, todos os tipos de limites de objetos, etc. A rede primeiro encontra uma imagem de uma linha simples, cantos, etc., depois uma combinação de tais primitivos vê os contornos dos objetos, depois uma combinação de objetos, cores, etc. - determina o tipo de objeto (na verdade há mais etapas intermediárias, eu acabei de descrevê-lo em geral).
Para forex deve haver algo semelhante - primeiro o modelo reconhece a subida e descida de preços, depois forma tendências, depois forma padrões usando tendências e toma decisões baseadas em padrões. Tais resultados podem ser obtidos usando redes de agrupamento ou redes profundas, mas há tantas nuances de treinamento que é assustador tentar e não está claro por onde começar.
Tudo isto não funcionará a menos que os dados estejam parados, o histórico do mercado não se está a repetir no futuro.
Peço desculpa pela minha declaração abrupta se ofendi ou entristeci alguém, mas não mudei o meu ponto de vista, fiz uma experiência e obtive resultados.
Estou pronto a retirá-lo se me convenceres do contrário...
Acima, tentei expressar alguns pensamentos usando ZZ para ilustrar o ponto. Infelizmente, todos os meus pensamentos foram descartados com o argumento de que ZZ é sucata.
Mas não é sobre a ZZ.
A questão é que é imperativo definir inicialmente, a um nível descritivo, o que estamos a modelar no mercado.
Sempre que algo é discutido, supostamente incrível, mas não é especificado O QUE vamos modelar, que nuance do mercado
Voltando à ZZ, que usamos apenas para estruturar o problema de alguma forma. E é muito claro.
Vamos desenhar um gráfico e o que vemos?
1. Há tendências
2. Há desvios em relação às tendências - ruído
3. Podemos ver claramente a periodicidade, mas é algo estranho: as distâncias entre os topos dos eixos BOTH são sempre variáveis. Fourier nunca viu tal periodicidade, mesmo num pesadelo.
Tendo analisado tudo isto, temos de decidir O QUE vamos modelar e como isso se relacionará com o lucro comercial.
E só depois disso é que começamos a definir ferramentas, estudando preliminarmente para que propósito e sob que condições essas ferramentas foram desenvolvidas, ou seja, justificamos a aplicabilidade das ferramentas.
PS.
E não me esclareça mais sobre o indicador de fase. Tudo bem?