Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 65
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A ideia de Mihail Marchukajtes não é usar o classificador para prever a futura direcção do preço, mas sim tomar algum sinal de AT e classificar as suas leituras sobre se ele "mente" ou "não mente". Isto é, o classificador pode ser usado como detector de mentiras (polígrafo) para um sistema de sinais baseado na TA.
Eu percebo isso. Aqui 'mentir' significa que o preço não se moverá 100 pips ou mais antes do próximo sinal.
Esta também é uma opção, concordo.
Mais uma vez, não confunda a previsão com a classificação. A previsão diz que em 5 horas a taxa será 100 pontos superior ou 121 pontos ou 122, e o qualificador diz que a situação atual sugere um aumento da taxa, mas você não sabe para onde ela irá... não vamos confundir os conceitos...
Relê algumas vezes, mas não consigo entender nada.
O exemplo ondulatório é particularmente confuso. A questão é que o mesmo cruzamento do pulso - rápido atravessa-se lentamente de baixo para cima, no futuro pode fazer com que o preço suba os 100 pips necessários, bem como cair.
Sim, mas no primeiro caso o momento era 100 e estocástico era 30 e no outro caso, no mesmo crossover estocástico o momento era 99 e estocástico era 50. No primeiro caso o sinal era verdadeiro e no outro era falso, mas ambos os sinais resultaram em lucro, porque se o classificador der sinais falsos, ele vai na direção oposta ao sinal. A minha foto mostra tudo....
Mas o cruzamento é um facto consumado, os notórios pontos baseados em movimentos futuros não são claros. Ou seja, você analisa cada barra para ver se ela vai subir 100 pips ou não.... Também é bastante aceitável, mas é muito pesado para classificadores, porque tem de analisar a rede do mercado e é difícil caber 5-6 meses num relógio...
De qualquer forma, você pode me enviar o arquivo ksv, eu vou treiná-lo e enviar-lhe o modelo binário, e você verificá-lo por conta própria. Como funciona bem... Mas seria mais correcto classificar os sinais de qualquer sistema. Por exemplo, a travessia de .... Isto seria mais correcto quando se trabalha com o classificador. Eu acho que sim.... Evento. Ao contrário do seu evento, ele tem cara na forma de compra e venda, mas o seu evento não tem tal cara. Apenas um evento... e nada mais....
Isto é, você analisa cada barra para ver se ela vai subir ou descer por 100 pips ou não.... Isto também é bastante aceitável, mas é uma carga muito pesada para classificadores, porque tem de analisar a rede do mercado e é difícil caber 5-6 meses num só relógio...
Um classificador não pode prever onde você está errado. O classificador determina o estado actual do sistema e, tendo-o determinado, chegamos a uma conclusão sobre a subida ou descida de.....
Desculpa, eu queria corrigir-te, não para te fazer rir.
Mas tu sabes melhor.
O assunto da terminologia está encerrado.
Relê algumas vezes, mas não consigo entender nada.
O exemplo ondulatório é particularmente confuso. A questão é que o mesmo cruzamento da ondulação - o rápido atravessa o lento de baixo para cima, no futuro pode levar tanto a um aumento do preço pelos 100 pips procurados como à sua queda
Se o classificador, que usamos como um "detector de mentiras" de toalhetes, relatou que os toalhetes "não mentem", então abrimos um acordo sobre as leituras dos toalhetes. Se o classificador informou que os limpadores estão "mentindo", então podemos abrir uma troca na direção oposta à das leituras dos limpadores.
Isto era para os classificadores binários.
Um classificador ternário diz com um sinal de "-" que não pode dizer com probabilidade adequada se os mergulhos estão ou não deitados, exortando assim a sentar-se na cerca e a fumar bambu até ao próximo sinal - uma passagem de imersão.
Sim, mas no primeiro caso o momento era 100 e estocástico era 30, e no outro caso no mesmo cruzamento estocástico era 99 e estocástico era 50. No primeiro caso o sinal era verdadeiro e no outro era falso, mas ambos os sinais resultaram em lucro, porque se o classificador der sinais falsos, ele vai na direção oposta ao sinal. A minha foto mostra tudo....
Mas o cruzamento das varinhas é um facto consumado, os notórios pontos baseados em movimentos futuros não são claros. Ou seja, você analisa cada barra para ver se ela vai subir 100 pips ou não.... Isto também é bastante aceitável, mas coloca uma grande carga no classificador, porque tem de analisar a rede de mercado e é difícil de encaixar 5-6 meses nela...
Se ao menos soubesse como a discussão é irritante quando se descobre que também tem de ter em conta um boneco no bolso!
Poderia publicar o arquivo excel, por favor? Eu construiria outros modelos nos seus dados.
Não, ainda não pensaste bem nisso. Eu posso cortar pontos de entrada exatamente onde o mercado realmente subirá ou cairá em 100 pips no futuro, não onde algum tipo de crossover tenha aparecido. Em outras palavras, eu empurro tudo, enquanto as varinhas de alguma forma se cruzam e têm de classificar os seus sinais. Eu não entendo a utilidade do sistema de sinais.