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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
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- Visualizações:
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- Publicado:
- 2016.04.01 14:08
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Há uma série de maneiras de medir a volatilidade (mutabilidade). Uma delas é o cálculo do desvio padrão dos retornos para um determinado período de tempo. As vezes, a volatilidade atual em um curto período de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionada com a volatilidade de um período maior (por exemplo, 100 dias). Este indicador calcula a correlação de uma pequena volatilidade Vol_short e uma longa volatilidade Vol_long.
O desvio padrão aqui não é a partir da diferença de preços de fechamento, mas a partir de logaritmos da correlação do preço de fechamento do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período de mudança da volatilidade.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
O desvio padrão aqui não é a partir da diferença de preços de fechamento, mas a partir de logaritmos da correlação do preço de fechamento do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período de mudança da volatilidade.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7634
IDT trading scripts
Há alguns scripts no arquivo zip que pode ser muito útil na negociação intraday. Com eles você pode responder as mudanças do mercado muito rapidamente.
Multibreakout
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