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インディケータ

ボラティリティ変化のインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1716
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
2016.03.15 11:35
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ボラティリティを計る方法が多いです。その方法の1つとして、価格騰落率の標準偏差の計算もあります。ある場合、6日などの短期間でのボラティリティが100日などの長期間でのボラティリティと比較されます。ボラティリティ変化のインディケータは、このアイデアを使って、短期的なボラティリティVol_short対長期的なボラティリティVol_longの割合を計ります。

Vol_change=Vol_short/Vol_long


標準偏差は終値の差ではなく、今日の終値対前日の終値の割合の対数で計算されます。: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]

Vol_k=Std(Mom,k)
ただし k ー ボラティリティ変化の期間



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7634

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