Indicador de cambio de la volatilidad - indicador para MetaTrader 4

Hay muchas maneras de medir la volatilidad (mutabilidad). Uno de ellas es el cálculo de la desviación estándar de los retornos durante un tiempo. A veces la volatilidad actual en un periodo corto de tiempo (por ejemplo, 6 días) está correlacionada con la volatilidad de un período mayor (por ejemplo 100 días). Este indicador calcula la correlación de una volatilidad corta Vol_short y una volatilidad larga Vol_long.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

La desviación estándar aquí no se toma de la diferencia de precios de cierre, sino a partir de logaritmos de la correlación del precio de cierre del día actual y el precio de cierre del día anterior: Mamá [i] = cerrar [i] / cerrar [i + 1].

Vol_k=Std(Mom,k),
donde k es el periodo de volatilidad de cambio.