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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1599
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 15:15
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
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Autor: Andrey N. Bolkonsky
Indicador Estocástico (Estocástico suavizado q-período) por William Blau baseado no Indicador Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Ele mostra a distância entre o preço de fechamento e o preço mínimo das barras q. O valor numérico de Estocástico mostra a posição de preço em relação ao preço mínimo do período (barras q), os valores são >= 0.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_TStoch.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicador Estocástico Blau_TStoch
Cálculo:
A seguinte fórmula é utilizada para o cálculo de q-período do Estocástico:
stoch(price,q) = price - LL(q)
- price - preço de fechamento do tempo gráfico atual;
- q - número de barras, utilizado para o cálculo de Estocástico;
- LL(q) - preço mínimo das barras q.
O q-período suavizado do Estocástico é calculado como se segue:
TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)
onde:
- price - preço de fechamento;
- q - número de barras, utilizado para o cálculo de Estocástico;
- stoch(price,q)=price-LL(q)- q-period de Estocástico;
- EMA(stoch(price,q),r) - 1º suavização- média móvel exponencial com período r, aplicado ao Estocástico;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.
Parâmetros de entrada:
- q - período, utilizado para o cálculo do Estocástico (por padrão q = 5);
- r - período do 1º EMA, aplicado ao estocástico (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/363
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O sistema de negociação Exp_ColorTrend_CF se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorTrend_CF.
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A classe foi projetada para o cálculo do indicador Average True Range (ATR) usando o algoritmo do buffer anel.
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Oscilador Ergodic por William Blau.