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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1889
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 15:15
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
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Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Oscilador Ergodic por William Blau baseia-se no indicador Índice de Força Verdadeira (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Para indicar a inversão da tendência, é utilizado a linha de sinal.
- Sinal de compra: cruzamento para cima da linha de sinal.
- Sinal de venda: cruzamento para baixo da linha de sinal.
A linha de sinal é calculada utilizando a suavização de uma linha de base (Ergódica, Índice de Força Verdadeiro), o período médio é igual ao último período médio de uma linha de base.
A tendência é de alta quando a linha de base está acima da linha de sinal, a tendência é de baixa quando a linha de base está abaixo da linha de sinal.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Cálculo:
Oscilador Ergodic é calculada pela fórmula:
Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)
onde:
- Ergódic() - linha de base - Índice de Força Verdadeira TSI (preço, q, r, s, u);
- SignalLine() - linha de sinal - média móvel exponencial com período ul, aplicado a Ergodic;
- ul - período da linha de sinal médio (de acordo com Willam Blau, deve ser igual ao último período médio (>1) da linha Ergódica. Por exemplo Ergodic(p, q, r, s, u) = Ergodic(preço, 2,20,5,1), neste caso ul = s = 5.
Parâmetros de entrada:
- graphic plot #0 - Ergodic (True Strength Index):
- q - Período de Momentum (por padrão q = 2);
- r - período do 1º EMA, aplicada ao Momentum (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período do 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Linha de sinal:
- ul - período da linha de sinal de suavização, aplicado a linha de base (por padrão ul = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul = 1, as linhas de sinal e base são os mesmos;
- Min. rates =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/362

Biblioteca inicial de funções combinatórias.

Indicador Estocástico (Estocástico suavizado q-período) por William Blau.

A classe foi projetada para cálculo de médias móveis (Moving Average) usando o algoritmo do buffer anel.

A classe permite organizar uma mini série de tempo, minibuffers de indicador, buffers de tamanhos curtos para armazenar dados de fluxo de intermediários dentro do Expert Advisor ou indicador.