O mercado Forex pode ser previsto? Como criar uma estratégia de trading própria para este mercado?

"O que está pela metade vai se tornar perfeito. O que está torto ficará reto.

O que está vazio será preenchido. O que está velho será renovado.

Quem tem pouco, receberá muito.

Quem tem muito, será privado."

Laozi, Tao Te Ching

Introdução

Realmente, há muitas discussões sobre Forex: é de caráter aleatório? Em que medida é aleatório? ele pode ser previsto? Eu não posso dar uma resposta irrefutável para todas essas perguntas pois o mercado é um fenômeno muito complicado. Mas eu posso fornecer dois exemplos da minha própria experiência. O primeiro não se refere diretamente a este tema, mas ele me ajudou, incutindo confiança e paciência para gerenciar a previsão do mercado Forex.

O mercado Forex pode ser previsto? Como criar uma estratégia de trading própria para este mercado?

Aconteceu há 30 anos. Na União Soviética um jogo foi muito popular, o Sportloto (tipo de Bingo). Há um tambor de lotaria com bolas numeradas de 1 a 36. Uma a uma, 5 bolas são jogadas em uma bandeja especial. Eu decidi escrever um programa que poderia prever os números que cairiam no próximo sorteio. Embora, teoricamente, eu sabia que um processo aleatório não pode ser previsto, eu tinha não só confiança, mas um conhecimento interior de que encontraria uma solução. Eu não vou me aprofundar nos detalhes, mas o fato é que eu consegui prever 3 números de 5.

Isso foi o suficiente para receber quase 1.000% de lucro a partir de um bilhete. Lamentavelmente, depois de dez anos de trabalho duro e tendo alcançado resultados positivos, eu não tive chance de usá-lo. O fato é que este programa muito bem escrito para o computador da época EC-1055 precisava de um dia para os cálculos. Naquela época, eu poderia ir sábado de manhã em um centro de computação, iniciar a máquina e aguardar os resultados até domingo à noite. Em dias úteis a máquina estava ocupada, por isso era impossível usá-la. Os bilhetes precisavam ser enviados até sexta-feira, os desenhos eram feitos no domingo. Mas o que é realmente importante é o resultado do meu trabalho.

Na realidade, quase não há processos absolutamente aleatórios, cada um tem uma parte fraca, mas determinada, porque um processo não pode ser separado e isolado do ambiente. Qualquer interação cria correlação, e isso permite detectar direta ou indiretamente essas relações e usá-las para prever o processo em si.

No meu exemplo, houve um momento interessante. Em primeiro lugar, o tambor da loteria era um cilindro octaédrico que girava sobre seu eixo. Mas, em seguida, o tambor foi substituído por um tambor esférico com um vibrador na parte inferior, no qual as bolas caiam para o centro. E depois desta substituição, meu programa falhou, parou de realizar previsões. E eu tive que esperar meio ano para as novas estatísticas serem coletadas suficientemente e mudar completamente o algoritmo do programa e só depois que eu consegui mais uma vez atingir a previsão estável. A mudança do algoritmo foi conectada com a descrição do espaço no interior do tambor.

Dentro da esfera a partir do ponto de contato com o plano, um vetor movido sobre a superfície da esfera interna; suas coordenadas foram indiretamente expressas por números vencedores a partir das estatísticas de desenho. A tarefa de prever diretamente pelos números não foi resolvida. Em primeiro lugar foi necessário criar o modelo de espaço no qual os números foram formados e somente depois disso o processo quase aleatório, formado por este espaço, poderia ser previsto pelo ajuste de meus próprios limites artificiais.

Para um melhor caráter informativo das características de entradas, é preciso criar correlações entre elas, utilizando diferentes regras de combinar esses recursos e destacar um grupo ideal que forma o modelo mais preciso. Para previsão, utilizei métodos que estavam muito perto de algoritmos genéticos de tempo.

Quando vi pela primeira vez os gráficos Forex, eles pareciam muito familiares para mim. A estatística de desenho do Sportloto que eu usei parecia quase idêntica. Sportloto e o mercado Forex, independentemente da mesma dificuldade de prognóstico, são antípodas. Em tamanho, podem ser comparados a uma gota d'água e um oceano. Na loteria, a parte determinada é muito fraca, enquanto que no mercado Forex, pelo contrário, os processos aleatórios constituem uma parte bem pequena.

Os inúmeros eventos no próprio mercado, bem como na economia global e na política que influenciam diretamente o mercado, são marcados por profundas relações de causa-efeito. Exatamente, essas relações em caso de insuficiência de informações e por causa da complexidade da sua correlação podem parecer, para um observador casual, eventos aleatórios.

A partir de 2000 comecei a estudar e modelar o mercado Forex. Minha conclusão é a seguinte: pode ser realmente previsto, mas como qualquer evento complexo, isto não pode ser feito utilizando meios técnicos casuais como indicadores e osciladores. Depois de muitos anos de trabalho no mercado Forex, tirei algumas conclusões que podem ser interessantes para muitos de vocês, e elas estão ligados não só com o lado técnico do problema, mas também abordam a natureza do mercado.

O mundo em que vivemos é tão complicado e multivariado que é impossível trazê-lo para uma fórmula. Embora os processos que ocorram nele parecerem óbvios à primeira vista, em um exame mais detalhado revelam que por trás dessa obviedade exterior eles escondem uma natureza interior absolutamente diferente do que pensamos. E para a correta compreensão desta natureza, devemos mudar nosso pensamento estereotipado existente.

Por exemplo, o carvão parece ser sólido. Mas se mudarmos nossa percepção superficial e tentar apreender sua natureza interior, veremos que por trás da substância sólida imutável exterior existe uma estrutura de energia dinâmica, que consiste em campos de força multidimensionais conectando miríades de partículas elementares e forçando-as a se moverem em sua órbita a uma velocidade muito alta.

Nós não encontraremos nada de sólido no seu interior, tudo é composto apenas de energia e a forma sólida é apenas uma ilusão da nossa percepção, devido aos nossos sentidos limitados. O carvão sólido contém um poderoso potencial de energia que aparece quando queimado e a energia contida nele passa de uma forma para outra. Eu estou descrevendo questões óbvias, e espero que você possa fazer uma analogia e o que falarei, também será evidente.

Tudo neste mundo é energia. Algumas de suas formas são explícitas, outras estão escondidas por trás da ilusão da matéria ou se revelam apenas como símbolos por meio dos quais se pode obter acesso aos processos que ocorrem em um campo delicado e muitas vezes não suspeitamos da existência de tais processos.

Dinheiro também é uma energia. E como qualquer outra energia, não aparece do nada e não desaparece para lugar nenhum. Ele segue o princípio de conservação da energia, passando de uma forma para outra. Dólares, libras, ienes são apenas símbolos que representam certos tipos de energia, e o mercado Forex é um grande transmutador, transformando um tipo de energia em outro tipo. Atrás do lado evidente desse fenômeno, outro fenômeno está oculto e não está disponível para a nossa percepção limitada incapaz de entrar em outras dimensões.

Quando o dinheiro se move ou é convertido em nosso mundo de consequência, o caminho da energia move-se em correspondência com o potencial desse dinheiro para uma causa delicada, que, sem treinamento especial não estará disponível para os nossos órgãos dos sentidos. O Forex, por si só, é um sistema de energia informacional incluindo não só o sistema de meios técnicos, mas também emoções e psicologia de todos os seus participantes e a variedade de diferentes fluxos de energia correspondentes a movimentação de dinheiro no mundo. Esta energia cria um poderoso Egrigor que funciona como um ímã, de um lado atrai energia adicional daqueles que tocarem, por outro lado, influencia a psicologia das pessoas na esfera de sua influência.

Sabendo a grande quantidade da movimentação financeira diária no Forex, a tensão emocional dos que negociam é muito elevada, podemos imaginar o enorme potencial de energia e a potência dos fluxos de energia que acompanham o seu funcionamento. E não há nada acidental no movimento dessas energias, eles seguem certas leis.

Apesar de sua natureza global, o mercado Forex é muito sensível e vulnerável. Eventos de mundo todo influenciam o mercado Forex direta e indiretamente. As declarações de políticos famosos e financistas, os conflitos políticos e militares, o estado da economia de diversos países, as flutuações de preços em outros mercados, tudo isso provocam mudanças de situação no Forex. Além disso, existem tentativas de manipular o mercado Forex.

Alguns investidores grandes tentam fazer isso executando operações especulativas arriscadas na tentativa de perturbar seu equilíbrio. Além disso, pode haver algumas estruturas e pessoas que dominam as técnicas de controle de energia e de gestão e tentam influenciar diretamente os fluxos de energia em um plano estável, provocando assim, o movimento dos preços em uma direção desejada na dimensão física. Os principais ruídos e distorções, ou o que pode ser chamado de a parte acidental do Forex, são produzidos por centros de negociação e canais de ligação. Existem saídas?

Pode-se aprender a sentir o mercado e prevê-lo sem meios técnicos adicionais. É importante não tentar adivinhar pois isso vai distrair seu subconsciente. E tudo é feito exatamente no nível do subconsciente. Simplesmente observe, confie em você e seja paciente. Os gráficos são apenas símbolos, mas eles ajudam a capturar as energias que formam e lideram o movimento do mercado.

Esta energia parece muito antes de um preço mudar no gráfico. Ao concentrar a atenção no gráfico, você irá se conectar com estas energias no nível do subconsciente, começará a senti-las. Depois disso, você será capaz de prever a direção da próxima tendência.

Mova-se para a próxima fase. Abra vários gráficos (4-6) de minuto sobre diferentes símbolos bem correlacionados com o símbolo que você está indo trabalhar. Observe os movimentos de preços, tentando recuperar a dinâmica geral do movimento. Você verá, essa combinação de movimentos dinâmicos de alguns símbolos predetermina o movimento de outros símbolos, assim você saberá o movimento adicional do seu símbolo.

A próxima etapa é realizar trading em uma conta de demonstração usando o conhecimento adquirido. Para descobrir o quão bom é seu conhecimento, experimente diferentes estratégias de negociação. Você pode experimentar também em contas reais, porque a psicologia aqui é diferente. Você deve entender que perdas são inevitáveis. E você deve aprender a perder. Se você quer aprender a prever o mercado, você deve levar em consideração tudo que foi dito acima.

Em primeiro lugar, uma pessoa precisa de uma cópia de segurança - alguns meios como indicadores e osciladores técnicos. Claro que eles podem ajudar. Os operadores os utilizam amplamente. Mas, na verdade, aqueles que têm realizado trading por um longo período sentem o mercado de forma intuitiva. Este é o segredo do sucesso. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você alcançará o sucesso. Os indicadores e os osciladores são baseados no tempo transcorrido. E o que precisamos é o futuro. Assim, a análise técnica e fundamental só dificultam nosso movimento rápido para o futuro.

Então, qual é o princípio que estabelece a base da maioria das estratégias de trading? É um fato muito simples, a chance de que um mercado continuará seu movimento em sua direção é um pouco maior do que a probabilidade de que ele mudará de direção. Outra variante é que amanhã o mercado vai ser o mesmo que foi ontem. E muitos operadores usam estes princípios em conjunto com indicadores e osciladores. E, embora a diferença de probabilidades não seja muito alta, os operadores lucram ou perdem muito pouco.

Mas a suposição sobre o caráter imutável de mercados está inicialmente errada. O mercado é dinâmico e muda constantemente durante um dia que estiver ligado com o mercado dominante (asiático, europeu ou americano), entrando ou saindo de grandes participantes, com novos lançamentos e outras razões. A otimização é um processo muito longo e que não pode ser realizado em tempo real. Sendo assim, a otimização não ajuda muito na adaptação de instrumentos utilizados que refletem apenas o passado do mercado.

Assim, a construção de uma estratégia de trading eficaz é possível, embora seja difícil. Ela deve ser feita a partir de sistemas especializados que podem analisar o mercado em tempo real, bem como combinar todos os dados disponíveis. Na verdade, a informação que temos é um coquetel bem misturado que consiste em componentes numerosos. Após construir artificialmente sinais que refletem adequadamente as tendências existentes, pode-se fazer previsões a curto ou médio prazo. Assim é o algoritmo de uma estratégia de trading eficaz e após a realização do programa de um sistema de trading. Claro que o algoritmo leva em conta as características individuais de seu criador, porque ele já inclui a experiência, temperamento e medos de seu criador. Mas isto não é suficiente. Isto deve ser feito de forma consciente. O sistema é apenas uma ferramenta e para funcionar de forma eficiente deve ser a continuação de você mesmo. E o resultado máximo só pode ser adquirido se essa harmonia for alcançada.

Como podemos fazer isso? Basta seguir as recomendações acima. Aprenda a sentir o mercado, suas energias e você estará sempre um passo à frente de todas as mudanças do mercado. Para criar um modelo de mercado adequado, você também deve usar o maior número possível de símbolos. O mercado é constituído por todos os seus símbolos, eles estão todos ligados uns aos outros. A dinâmica mútua de seus símbolos é um momento-chave na construção do modelo de tendência.

Ao construir o modelo é melhor utilizar um histórico, porque os métodos utilizados na formação de castiçal perdem uma parte suficiente das informações que refletem o caráter dinâmico do mercado. Os princípios da construção de castiça foram formados quando não havia computadores. E a tarefa principal foi a visualização de informações, embora algumas foram omitidas.

Infelizmente, é difícil encontrar um histórico, ainda mais que ele deve ser sincronizado com todos os símbolos utilizados para cálculo e a profundidade do histórico deve ser de cinco e seis anos. Assim, tal modelo é difícil de calcular para a maioria dos computadores utilizados pelos operadores privados.

Mas há uma saída. Nós podemos construir modelos dinâmicos usando o princípio da auto-organização. Aqui um pequeno pré-histórico deve ser suficiente. Por isso, treine o modelo e sintetize novos recursos, refletindo a dinâmica da tendência. O modelo construído deverá continuar a formação em cada recebimento de novos dados e dinamicamente rastrear e prever não só todas as mudanças do mercado, mas também detectar tendências recém iniciadas destas alterações. Com base em tal modelo pode-se preparar previsões de curto prazo da dinâmica de mercado que leva a uma trading de sucesso.

E este modelo pode ser implementado na prática. A implementação do programa deste algoritmo pode ser diferente, dependendo da experiência e preferências do desenvolvedor, bem como outros fatores. Mas esta tarefa não é fácil. Para uma solução eficiente desta tarefa, é preciso paciência e prontidão, é um trabalho difícil.

Para mim, o desenvolvimento de um modelo de sucesso levou muitos anos. Tentei muitas vezes encontrar uma solução e só quando comecei a experimentar com o sensoriamento de mercado descrito anteriormente, de repente, eu consegui encontrar um algoritmo de um sistema de trading adequado para o meu entendimento do mercado. Depois disso,foi mais fácil implementar este algoritmo.

Na primeira etapa da implementação do algoritmo, sintetizei um modelo de tendência para um símbolo. De acordo com o modelo resultante, uma previsão de dois passos é conduzida. O primeiro passo é a previsão de seis pontos para a frente. O segundo passo é a previsão de seis pontos para a frente mais baseada na previsão anterior. Como resultado: a construção de um novo modelo de tendência, continuação de seu traimento nos novos dados e previsão de duas etapas - tudo isso leva menos de um minuto e pelo recebimento de uma nova barra em um minuto o programa para de funcionar. Eu também tentei fazer uma previsão de cinco etapas aumentando, assim, a previsão até trinta pontos e o resultado foi bastante satisfatório. Este algoritmo pode ser aplicado a qualquer período de tempo com qualquer símbolo.

Esta é apenas uma abordagem para previsão do Forex. Tenho certeza que muitos de vocês podem encontrar o seu próprio caminho. Além disso, estou certo de que sistemas como o meu já existem. Embora, provavelmente, seus desenvolvedores preferem não anunciar a existência de tais sistemas eficientes.

Este artigo provavelmente decepcionou aqueles que queriam construir um trading de sucesso escrevendo um sistema simples de trading usando apenas a MQL4 e ganhar milhões. Mas, espero que inspire aqueles que gastaram muito tempo e trabalharam duro e mesmo assim, não conseguiram bons resultados e perderam o entusiasmo. Há uma série de maneiras de resolver esta tarefa e eu tenho certeza que você pode encontrar sua maneira seguindo as condições que eu descrevi.

E eu quero chamar sua atenção para o fato de que eu usei meios técnicos apenas como um meio secundário, tentei usá-los durante o meu trabalho e não consegui nenhum sucesso até que consegui formar uma compreensão clara de uma estratégia e um algoritmo que deve ser implementado. Somente se você tiver uma compreensão clara do mercado e de seus processos, você poderá desenvolver um algoritmo que irá refletir adequadamente esses processos. Acho que não se pode confiar em um computador na esperança de que ele irá formar um modelo necessário utilizando softwares e meios técnicos disponíveis, porque o mercado é um fenômeno muito difícil. Isso será possível após o aparecimento de um software e técnicas muito mais poderosas, possuindo inteligência artificial e operando no princípio de uma auto-organização heurística de modelos.

Mas, hoje, podemos resolver apenas tarefas locais, e para a sua realização, precisamos de uma tarefa e de um algoritmo claramente determinado, refletindo estes processos locais. Quando este algoritmo for criado, podemos implementá-lo usando diferentes meios disponíveis, incluindo MQL4. Por exemplo, ao usar o pacote PolyAnalyst http://www.megaputer.com, partindo do princípio de extração de dados, pode-se treinar uma rede neural e formalizar ainda mais seus parâmetros. Como resultado obtemos um polinômio não-linear que conecta as saídas de rede com suas entradas; este polinômio pode ser incluído em qualquer indicador ou sistema de trading escrito em MQL4 ou qualquer outra linguagem de programação. Assim, temos uma rede neural autônoma não utilizando quaisquer pacotes externos. Este pacote inclui muitas possibilidades diferentes para uma modelagem eficiente, encontra regularidades, clusterização, embora hoje em dia existem programas mais eficientes para serem usados como aplicações externas.

No final do artigo, vamos tentar especular sobre o futuro próximo para ver os caminhos do trading comercial. Com o crescimento do poder do computador e desenvolvimento de software, usando em sua base o princípio de busca de conhecimento, auto-organização e auto-formação de algoritmos de previsão, mais e mais popularidade no trading será adquirida por sistemas eficientes de trading mecânicos. Para os comerciantes que tentarem usar sistemas de trading construídos com base em indicadores e osciladores, será mais difícil de competir e permanecer no mercado.

O desenvolvimento da tecnologia de computação está acontecendo em uma progressão geométrica. Já existe a primeira informação sobre o desenvolvimento das amostras experimentais de bio-computadores, uma energia que é um bilhão de vezes maior que a já existente. Com o decorrer do tempo, a luta será mais entre robôs do que entre pessoas e os vencedores serão aqueles com uma estratégia de trading mais eficiente, e não com recursos técnicos superiores. Como resultado, em cerca de vinte anos os mercados financeiros como os vemos agora deixarão de existir pois eles se tornarão absolutamente previsíveis.

Conclusão

O que está escrito no artigo é aplicável não apenas para o mercado Forex, mas também para qualquer outro mercado financeiro. O Forex é o maior mercado entre todos os outros e é o mais dinâmico e de difícil previsão. Tentei responder para mim mesmo durante a minha pesquisa pessoal todas as perguntas contidas neste artigo. E aqui eu apresentei minha pequena experiência de investigar a natureza do Forex e minhas próprias conclusões com base na minha prática pessoal. Alguns leitores concordarão comigo, a maioria deles questionarão minhas conclusões e alguns vão considerar tudo isso charlatanismo.

Isto é como uma parábola sobre quatro cegos, que tentaram adivinhar a aparência de um elefante tocando-o e cada um tinha uma opinião diferente, porque o primeiro tocou a cauda, o segundo sua perna, o terceiro seu tronco e o último sua presa.

Eu toquei apenas o fim da cauda e tireis minhas conclusões. Espero que este artigo provoque uma ampla discussão sobre este tema. Outros lados do problema serão encontrados e, um por um, ideia após ideia, um quadro completo do mercado será desenhado.