Base Teórica da Construção de Indicadores de cluster para FOREX

Introdução

Qualquer instrumento financeiro negociado no mercado é uma posição de algum ativo em direção a alguma moeda. O FOREX difere de outros mercados apenas pelo fato de que uma outra moeda é usada como ativo. Como resultado no mercado FOREX lidamos sempre com a correlação de duas moedas, chamadas de pares de moedas.

O projeto que começou há mais de um ano atrás, ajudou a desenvolver um conjunto de indicadores sob uma denominação comum de indicadores de cluster. Sua tarefa era dividir pares de moedas em moedas distintas. Desde então, os indicadores foram alterados diversas vezes. Além disso, o interesse dos usuários e discussões ativas em fóruns permitiram o desenvolvimento de métodos de trabalho com indicadores e criaram sistemas de comércio baseados neles.

Características Operacionais dos Indicadores de cluster

A primeira característica distintiva dos indicadores de cluster está no fato de que para funcionarem eles precisam simultaneamente de cotações de um determinado grupo de pares de moedas. Os indicadores podem trabalhar com um par de moedas separado, mas na opinião do autor é inútil na prática. A vantagem dos indicadores está exatamente na capacidade de analisar uma grande quantidade de pares de moedas, dividindo-os em diferentes moedas. Quantos mais pares eles analisam, mais precisa é a informação fornecida.

Para visualizar a flutuação de três moedas, por exemplo EUR, USD, GBP, precisamos de cotações de três pares de moedas: EURUSD, GBPUSD e EURGBP. E se você desejar adicionar, por exemplo, JPY, você precisa de cotações de GBPJPY, USDJPY, EURJPY - total de 6 pares de moedas, onde cada moeda têm três relações com outras moedas. Graficamente pode ser apresentada como um quadrado com moedas em seus ângulos, as relações (lados e diagonais do quadrado) entre as moedas denotam pares de moedas. A partir de cada ângulo do quadrado uma linha será desenhada para todos os outros ângulos. Esta rede independente foi chamada de cluster. Isto explica o nome - indicadores de cluster.

Como regra geral, no terminal de trading MetaTrader 4 os indicadores são exibidos em uma sub janela separada sob um gráfico de preços e sua forma depende do par de moedas examinado. Por sua vez, indicadores de cluster parecem iguais em todos os lugares, não importa a qual gráfico estão conectados. Esta é a segunda característica distintiva dos indicadores de cluster. A foto da Fig.1 mostra o indicador CCFp (Complex_Common_Frame percent). Apesar de sua ligação com o gráfico EURUSD, terá a mesma forma em qualquer outro par de moedas, mesmo se este par não pertencer ao cluster analisado.

Conceitos Básicos de Trabalho com Indicadores de Cluster

Na foto da Fig.1 temos oito linhas de cores diferentes. Cada linha corresponde a uma moeda definida. Os indicadores de cluster não refletem os índices das moedas, mas suas oscilações em relação umas as outras. Os indicadores representam um sistema auto-suficiente; isso torna o modelo de mercado mais simples, mas essa simplificação não impede um trading de sucesso sobre os indicadores.

As moedas são medidos em unidades relativas, é por isso que em cada unidade de tempo a soma de todas as moedas será igual a zero. Assim, um dos elementos básicos dos indicadores de cluster é uma linha zero, ou uma linha de equilíbrio. Se uma moeda está abaixo da linha de equilíbrio, dizemos que ela está sobrevendida em comparação com outras moedas. Por conseguinte, se uma moeda está acima da linha zero, dizemos que ela está sobrecomprada em comparação com outras moedas. Se uma moeda está sobrecomprada, mais cedo ou mais tarde ela vai baixar em relação as outras moedas, a linha de cotação vai cair e pode alcançar a linha de equilíbrio ou mesmo entrar na zona de sobrevenda.

A proximidade de uma moeda para a linha de equilíbrio significa que a moeda está equilibrada em relação a outras moedas. Outro elemento importante de indicadores de cluster é o ponto de intersecção das linhas, apontando para a mudança de tendência ou dando um sinal. Além disso, com base em indicadores pode-se extrair divergência e convergência, mas vamos discutir esses elementos em detalhes no próximo artigo "A aplicação prática dos indicadores de cluster no mercado FOREX".

Eu gostaria de chamar sua atenção para um fato que não é evidente durante a análise de indicadores de cluster. Normalmente os indicadores são construídos com base no preço de um par de moedas definitivo. Mas os indicadores de cluster são construídos baseados em todos os pares de moedas do complexo. Observando o indicador, você deve entender que observamos os preços de todos os vinte e quatro pares de moedas ao mesmo tempo, e não apenas o derivado do preço de um par de moedas atual ao qual o indicador está ligado.

Se o indicador estiver exibindo o par EURUSD, ao lado desta moeda ele calcula os pares EUR GBP, USD GBP, USDCHF, EURJPY e assim por diante, ou seja, todos os outros pares que incluem USD e EUR. E quando um sinal de mercado chega, você deve lembrar que não é apenas um par definido que é negociado, mas o mercado todo ou, para ser mais preciso, um cluster de mercado. Isto é uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, uma desvantagem. Os sinais destes indicadores são mais seguros, pois eles são construídos com base em todos os pares de moedas. Mas, ao mesmo tempo, há sempre um risco, já que o par de moedas escolhido estará fora de todo o conjunto de moedas. Por exemplo, no mercado, pode acontecer que grandes quantidades de libras sejam vendidas por USD. A influência de uma moeda em todo o cluster é um pouco mais de 4% (um par de vinte e quatro). Neste caso, os indicadores são mais valiosos como informativos e não como negociadores. Embora os sistemas de negociação sejam criados com base nos indicadores.

Requisitos para Operação de Indicadores de Cluster

O terminal MetaTrader 4 faz algumas restrições que não permitem a utilização de indicadores de cluster para todos os instrumentos financeiros. O número máximo de linhas no indicador é oito. É por isso que o maior cluster pode conter apenas oito moedas. Este conjunto inclui: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD. E para o seu funcionamento os indicadores precisam cotações de vinte e quatro pares de moedas: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY. A necessidade de cotações nos pares indicados, até recentemente, estava limitando o número de corretoras, em cujas plataformas dos indicadores poderiam operar.

Hoje em dia, nas últimos modificações dos indicadores, as exigências são menores, agora você precisa ter todos os cruzamentos que incluem USD. Então, para ter indicadores de operação, os seguintes pares de moedas são suficientes: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Como o autor sabe, todas as empresas de corretagem que trabalham na plataforma MetaTrader 4 fornecem cotações para os pares da moeda mencionados. Mas, deve ser lembrado que versões antigas de indicadores que ainda podem ser encontradas na Internet, necessitam do conjunto completo, ou seja, vinte e quatro pares de moedas.

Deve notar-se, que os indicadores de cluster, especialmente aqueles de versões mais antigas, eram muito exigentes em relação a capacidade do computador e a capacidade do Internet Channel. Agora as exigências são menores, no entanto indicadores de cluster permanecem intensivos de recursos do que a maioria dos outros indicadores e osciladores. Além disso, a experiência mostra que a instalação preliminar dos indicadores geralmente revela a deficiência das cotações em alguns pares de moedas, o que sugere baixa forçada.

Tipos de Indicadores de Cluster

Durante o desenvolvimento do conjunto de indicadores de cluster, um grande número de ideias foram efetuadas em indicadores separados. No entanto, agora o autor trata sobre três tipos principais.

O primeiro é o indicador CCFp, ele é mostrado na Fig.1.

CCFp (Complex_Common_Frames percent) – é um indicador que segue as tendências do mercado. Seu antecessor CCF estimava a divergência de moedas em pontos, enquanto o CCFp trabalha com valores específicos, o que permite evitar distorções resultantes do "peso" de moedas separadas. "Peso" aqui significa que, por exemplo, a libra é quase duas vezes mais cara que o USD (Fevereiro , 2007 - quando o artigo foi escrito). Como resultado, os pontos para cada moeda têm valores diferentes. Assim, a decisão foi tomada para contar o percentual.

O segundo indicador é CC (Complex_Common).

É um impulso, ou indicador de sinal. É muito sensível e reage rapidamente sobre os movimentos de preços. O indicador é mostrado na Fig.2.

A imagem mostra o par de moedas EURUSD. Duas janelas abaixo possuem o mesmo indicador. A janela superior mostra todas as moedas, as linhas de USD e euro estão em semi-negrito. A janela inferior possui o mesmo indicador, mas todas as outras moedas estão ocultas; ela mostra apenas moedas do par correspondente.

O terceiro indicador Complex_Pair1

é derivado do indicador CC. Na Fig 2 a janela inferior exibe apenas duas linhas: EUR e USD. A soma desses indicadores é o indicador Complex_Pair1, o que reflete apenas uma linha(sinal) de impulso. Você pode ver este indicador na Fig. 3

Note que o indicador Complex_Pair foi desenvolvido primeiro. Mas era muito intensivo de recursos. O desenvolvimento posterior encontrou outra maneira de construir o mesmo indicador, mas usando um algoritmo rápido, o que permitiu extrair as mesmas informações, mas agora a partir da tabela de preços de apenas uma moeda. Apesar do fato, aquele Complex_Pair e Complex_Pair1 recebiam a informação de diferentes formas, sua identidade visual sobre os calendários superiores era absoluta. Nos prazos inferiores havia alguma diferença, mas o Complex_Pair 1 podia trabalhar em qualquer instrumento financeiro - ações, perspectivas ou material bruto.

O autor dos indicadores de cluster especifica que o algoritmo do indicador Complex_Pair1 foi desenvolvido por outra pessoa. (Fórum do site Onix, desenvolvedor - arzuma, link para mensagem).

Uma breve descrição da operação de Algoritmos de Indicadores de cluster

A ideia de dividir um cluster completo de pares de moedas em pares separados é simples. Suponha que um pequeno cluster é utilizado para os pares de moedas EURUSD, GBPUSD, EURUSD e a tarefa é separar as moedas: EUR, USD, GBP. Se dentro de um determinado período de tempo o par EURUSD cresceu, a diferença será somada ao EUR e subtraída de USD. Se ao mesmo tempo o par GBPUSD aumentar, as variações de preço serão adicionados ao GBP e subtraídas de USD. E, finalmente, é necessário considerar as alterações de preço do par EURGBP. Suponha que o par afundou, então a diferença será adicionada ao GBP e subtraída do EUR.

Como na Forex é impossível determinar um denominador comum, que pode ser um modelo estável no tempo, ao separar moedas, eles não são normalizados e todas as alterações são contabilizadas unidades relativas. Até recentemente um ponto foi aceito como tal unidade. Mas, como o valor do ponto é mutável no tempo e é diferente para diferentes moedas, nas últimas modificações de indicadores de cluster a variação de preços foi calculada em porcentagem. Além disso, a experiência mostrou que servidores contemporâneos de cotação não permitem uma diferença significativa de cruzamento da moeda. É por isso que para reduzir o tráfego de cotações e aumentar a velocidade de operação dos indicadores, os cálculos de todos os pares de moedas são conduzidos somente com base no dólar. O algoritmo geral dos indicadores é mais ou menos assim:

1. Determinação de moedas, que entrará em um cluster. É definido por configurações de usuário;
2. Cálculo matemático de não-dólar cruzam com cálculos baseados em dólar, mesmo se o USD estiver excluído do cluster;
3. Filtragem de ruído por média móvel. Os parâmetros são definidos pelo usuário;
4. Analisando todos os pares de moedas do cluster na mudança de preço e cumprindo a matriz de moedas, incluído no cluster;
5. Em seguida é a realização lógica de um certo tipo de indicador, ou seja, para um indicador seguidor de tendência ser processado (não apenas o atual), transformações simples são utilizados para um indicador de impulso.

Os arquivos fonte dos indicadores CCFp, CC, CFP, Complex_pairs1 estão anexados ao artigo.

Parâmetros de Indicadores de Cluster

As seguintes entradas disponíveis para a instalação são definidas na última versão dos indicadores. As entradas são divididas em vários grupos.

O primeiro grupo de entradas determina o método de filtragem
MA_Method - Método determinante de uma média móvel, pode ser uma das seguintes variantes:
0 - Média móvel simples;
1 - Média móvel exponencial;
2 - Média móvel suavizada;
3 - Média ponderada linear.
O parâmetro 3 é configurado no padrão

Preço - preço previsto, pode aceitar um dos seguintes valores:
0 - Fechar cotação;
1 - Abrir cotação;
2 - Cotação máxima, (Alta);
3 - Cotação mínima (Baixa);
4 - Cotação média, (Alta+Baixa)/2;
5 - Cotação normal, (Alta+Baixa+Fechada)/3;
6 - Cotação ponderada de fechamento, (Alta+Baixa+Fechada+Fechada)/4.
O parâmetro 6 é configurado no padrão

Rápido - um período de média rápida, no padrão - 3.

Lento - um período de média lenta, no padrão - 5.

O segundo grupo de entradas permite formar diferentes tipos de clusters
Este grupo inclui oito parâmetros lógicos, que podem assumir um valor real/falso (1/0). Cada parâmetro inclui esta ou aquela moeda em um cluster ou a desativa:
USD - inclui no cluster ou exclui do cluster Dólar americano (no padrão - real);
EUR -inclui no cluster ou exclui do cluster Euro (no padrão - real)
GBP - inclui no cluster ou exclui do cluster libra esterlina (no padrão - real;
CHF - inclui no cluster ou exclui do cluster Franco suíço (no padrão - real);
JPY - inclui no cluster ou exclui do cluster Iene japonês (no padrão - real);
CAD - inclui no cluster ou exclui do cluster Dólar canadense (no padrão - real);
AUD -inclui no cluster ou exclui do cluster Dólar australiano (no padrão - real);
NZD - inclui no cluster ou exclui do cluster Dólar da Nova Zelândia (no padrão - real)

O terceiro grupo de entradas controla a visão externa dos indicadores
Note que a espessura da linha e a cor devem ser melhor definidas através destas entradas, e não através de uma guia comum, presente em qualquer indicador. Quando uma linha é instalada em uma cor invisível (cor de fundo), as linhas não serão exibidas no indicador, mas os câmbios serão calculados. Uma moeda pode ser excluída de um cluster apenas através do segundo grupo de entradas descrito anteriormente.
Color_USD – cor da linha do Dólar Americano;
Color_EUD – cor da linha do Euro;
Color_GBP – cor da linha da Libra esterlina;
Color_CHF – cor da linha do Franco Suíço;
Color_JPY – cor da linha do Iene japonês;
Color_CAD – cor da linha do Dólar canadense;
Color_AUD – cor da linha do Dólar australiano;
Color_NZD – cor da linha do Dólar da Nova Zelândia;
Line_Thickness – ajusta a espessura da linha de um par de moedas exibido. Algumas vezes é conveniente. Por exemplo, se analisarmos o gráfico EURUSD, é mais conveniente quando EUR e USD diferem dos outros, não só na cor, mas também na espessura da linha.

Ao mesmo tempo, os indicadores podem ser configurados de modo que as outras cotações não sejam visíveis para todos; somente cotações necessárias serão visualizadas. O exemplo de tal configuração está na Fig. 3.

O quarto grupo de entradas inclui apenas um parâmetro, mas agora há uma ideia de incluir parâmetros adicionais neste grupo.
All_Bars determina o número das barras de histórico calculadas. Se este parâmetro for igual a 0 (é assim no padrão), toda histórico disponível é calculado. Mas, como mencionado anteriormente, os indicadores são intensivos em recursos e por isso seu uso em computadores com baixo desempenho é problemático. Este parâmetro permite aliviar a máquina limitando o histórico de cotações analisado. Note que a valores de 1000 e 500 a velocidade da operação de indicadores é significativamente maior.

Conclusão

A vantagem dos indicadores de cluster está na capacidade que eles possuem de mostrar em uma janela a dinâmica de flutuação relativa do câmbio, o que permite descobrir pares de moedas promissores com tendência de alta. Os indicadores de cluster permitem o acompanhamento do início das tendências e emitem sinais para abrir ou fechar posições. Você pode encontrar mais informações sobre o funcionamento dos indicadores no artigo "Uso prático de indicadores de cluster no mercado FOREX". Você pode ler sobre a história do desenvolvimento dos indicadores no site Onix, seção "Indicadores de Cluster".