동의해야 합니다. 아직 백 테스트보다 라이브 또는 데모 포워드 테스트에서 더 나은 성능을 보이는 EA를 본 적이 없습니다. 그들은 밖에 있을지 모르지만 나는 그들이 규칙의 예외라고 감히 추측하고 싶습니다. 아직 밝혀야 할 가능성이 많이 있지만 특히 통계 분석 방법론에 관심이 있습니다.
.. 저도 동의합니다. 앞으로의 발전을 위해 테스트를 전달해야 합니다. 저는 거의 1년 동안 모든 버전의 ea를 사용해 왔습니다. 테스트를 전달해야 하며 이러한 유형의 ea에 가장 적합한 시간을 알아야 합니다. Ea가 무엇을 할 수 있는지 확인하는 데 필요한 모든 데이터를 수집하려면 전체 달력 연도가 필요하다고 말하고 싶습니다.
나는 작년에 라이브 마이크로 계정에서 이것을 테스트했으며 계정에는 기복이 있었지만 계정은 여전히 진행되고 있습니다. ea를 테스트하는 모든 사람들이 작은 계정에 투자하고 라이브를 시작하는 것이 좋습니다.
WNW: MT 플랫폼의 백테스팅 알고리즘의 단점을 고려할 때 이 가정이 반드시 옳다고는 생각하지 않습니다. 100% 완전하고 정확한 틱 데이터가 없으면 모든 것이 의심됩니다. 그보다 짧은 것은 오류의 여지가 매우 커집니다.
나는 당신의 요점을 이해합니다. 그러나 개인적인 관점에서 몇 년 간의 백테스팅 데이터를 90% 모델링 품질과 3일 분량의 라이브 테스트로 볼 기회가 있다면 백테스팅 정보가 더 유익하다고 생각합니다. 물론 여기에 진짜 문제가 있습니다. 이것들은 2개의 좋은 대안이 아닙니다. 1년 동안의 라이브 데이터는 훌륭할 것이고 그것이 제가 원하는 대안이 될 것입니다. 그러나 저는 그 대안을 거의 보지 못합니다. 그래서 나는 내가 할 수 있는 것을 잡는다. 결론 은 백테스팅 데이터가 과대평가되거나 과소평가되어서는 안 된다는 것입니다.
제 요점은 특히 90% 모델링 품질에서 3년 간의 백테스팅 은 처음부터 나쁜 정보라는 것입니다. 당신은 근본적으로 결함이 있는 데이터를 기반으로 어떤 의견을 내놓을지 모릅니다. 우리 모두는 판단을 내리기 전에 (최소한) 몇 달 동안 시스템을 테스트하는 인내심을 개발해야 합니다.
먼저 여기에 기여한 모든 분들께 감사드립니다.
FXA0의 최신 버전을 앞으로 테스트하고 있습니다.
나는 단지 논평을 하고 싶습니다. 백 테스팅 에 너무 많은 강조가 가해졌습니다.
백테스팅은 EA가 올바르게 작동하는지 여부를 결정하는 데 필요하고 유용하지만 성능을 결정하는 데는 거의 가치가 없습니다.
백테스팅은 실제 시장 성과를 속이는 것입니다.
불행히도 EA가 궁극적으로 수행할 수 있는 방법을 결정하려면 몇 달 간의 전방 테스트가 필요합니다. 나는 이것을 힘들게 배워야 했다.
먼저 여기에 기여한 모든 분들께 감사드립니다.
FXA0의 최신 버전을 앞으로 테스트하고 있습니다.
나는 단지 논평을 하고 싶습니다. 백 테스팅에 너무 많은 강조가 가해졌습니다.
백테스팅은 EA가 올바르게 작동하는지 여부를 결정하는 데 필요하고 유용하지만 성능을 결정하는 데는 거의 가치가 없습니다.
백테스팅은 실제 시장 성과를 속이는 것입니다.
불행히도 EA가 궁극적으로 수행할 수 있는 방법을 결정하려면 몇 달 간의 전방 테스트가 필요합니다. 나는 이것을 힘들게 배워야 했다.당신은 아마도 전반적으로 옳을 것입니다. 그러나 현재 결과가 없는 경우 백테스팅 은 특정 과거 시장 상황에서 EA가 작동하는 방식에 대한 정보를 제공합니다. 즉, EA가 실제 환경에서도 잘 작동하지만 더 잘 작동하지 않을 것이라는 의미는 아닙니다.
동의해야 합니다. 아직 백 테스트보다 라이브 또는 데모 포워드 테스트에서 더 나은 성능을 보이는 EA를 본 적이 없습니다. 그들은 밖에 있을지 모르지만 나는 그들이 규칙의 예외라고 감히 추측하고 싶습니다. 아직 밝혀야 할 가능성이 많이 있지만 특히 통계 분석 방법론에 관심이 있습니다.
.. 저도 동의합니다. 앞으로의 발전을 위해
테스트를 전달해야 합니다. 저는 거의 1년 동안 모든 버전의 ea를 사용해 왔습니다. 테스트를 전달해야 하며 이러한 유형의 ea에 가장 적합한 시간을 알아야 합니다. Ea가 무엇을 할 수 있는지 확인하는 데 필요한 모든 데이터를 수집하려면 전체 달력 연도가 필요하다고 말하고 싶습니다.
나는 작년에 라이브 마이크로 계정에서 이것을 테스트했으며 계정에는 기복이 있었지만 계정은 여전히 진행되고 있습니다. ea를 테스트하는 모든 사람들이 작은 계정에 투자하고 라이브를 시작하는 것이 좋습니다.
...백테스팅은 특정 과거 시장 상황에서 EA가 작동하는 방식에 대한 정보를 제공합니다.
MT 플랫폼의 백테스팅 알고리즘의 단점을 고려할 때 이 가정이 반드시 옳다고는 생각하지 않습니다. 100% 완전하고 정확한 틱 데이터가 없으면 모든 것이 의심됩니다. 그보다 짧은 것은 오류의 여지가 매우 커집니다.
먼저 여기에 기여한 모든 분들께 감사드립니다.
FXA0의 최신 버전을 앞으로 테스트하고 있습니다.
나는 단지 논평을 하고 싶습니다. 백 테스팅에 너무 많은 강조가 가해졌습니다.
백테스팅은 EA가 올바르게 작동하는지 여부를 결정하는 데 필요하고 유용하지만 성능을 결정하는 데는 거의 가치가 없습니다.
백테스팅은 실제 시장 성과를 속이는 것입니다.
불행히도 EA가 궁극적으로 수행할 수 있는 방법을 결정하려면 몇 달 간의 전방 테스트가 필요합니다. 나는 이것을 힘들게 배워야 했다.예, 100% 사실입니다. 수익을 낼 수 있는지가 아니라 원하는 대로 하는지만 보여줍니다.
MT 플랫폼의 백테스팅 알고리즘의 단점을 고려할 때 이 가정이 반드시 옳다고는 생각하지 않습니다. 100% 완전하고 정확한 틱 데이터가 없으면 모든 것이 의심됩니다. 그보다 짧은 것은 오류의 여지가 매우 커집니다.
나는 당신의 요점을 이해합니다. 그러나 개인적인 관점에서 몇 년 간의 백테스팅 데이터를 90% 모델링 품질과 3일 분량의 라이브 테스트로 볼 기회가 있다면 백테스팅 정보가 더 유익하다고 생각합니다. 물론 여기에 진짜 문제가 있습니다. 이것들은 2개의 좋은 대안이 아닙니다. 1년 동안의 라이브 데이터는 훌륭할 것이고 그것이 제가 원하는 대안이 될 것입니다. 그러나 저는 그 대안을 거의 보지 못합니다. 그래서 나는 내가 할 수 있는 것을 잡는다. 결론 은 백테스팅 데이터가 과대평가되거나 과소평가되어서는 안 된다는 것입니다.
이것이 저의 마지막 댓글이 될 것입니다.
제 요점은 특히 90% 모델링 품질에서 3년 간의 백테스팅 은 처음부터 나쁜 정보라는 것입니다. 당신은 근본적으로 결함이 있는 데이터를 기반으로 어떤 의견을 내놓을지 모릅니다. 우리 모두는 판단을 내리기 전에 (최소한) 몇 달 동안 시스템을 테스트하는 인내심을 개발해야 합니다.
우리는 어떤 방식으로든 시간이나 돈을 지불해야 합니다.
피니.
내가 당신의 요점을 이해하지 못한 것처럼 보일 수 있습니다. 나는 당신의 요점을 이해합니다.
veni, vidi, vici와 나는 그만뒀어