나는 이 EA에 대한 MQL을 보지 않았지만 MT4는 백테스트에서 스프레드를 제거하지 않습니다.... 적어도 내가 만난 어떤 버전도 아닙니다.
The only way I've been able to get accurate backtests is to store all the spread costs in a variable, and print them to a log. Then I subtract the spread from the profits generated.
그리고 정말로 정확하게 하고 싶다면, balance라는 또 다른 변수를 사용하고 다음과 같이 설정합니다.
잔액 = AccountBalance() - 스프레드;
그런 다음 AccountBalance() 대신 잔액 변수를 사용하여 고정 로트를 설정합니다.
다소 복잡하여 한두 번 다시 읽어야 할 수도 있습니다.
나는 당신이 말하는 것에 대해 질문할 전문 지식이 없으며 당신이 옳다면 놀라지 않을 것입니다. 그것이 완전히 사실이라면 내가 한 결과를 얻지 못했을 것 같습니다. 백테스트 가 0의 SL을 사용하여 잔액이 고갈될 때까지 거의 모든 항목에 대해 -$4를 표시한 이유를 설명할 수 있습니까?
테스트에서 내 상태를 설명하는 것만큼 내 특정 문제를 설명할 수 있는지 확신할 수 없습니다. 제가 가장 최근에 귀하의 새 버전의 프로그램을 사용하고 2007년 데이터를 사용하는 4HR 시간 프레임을 사용하여 시도했다는 것만 말씀드릴 수 있습니다. (FXDD와 IBFX 모두 내가 라이브로 거래할 곳입니다). 2007년은 내 테스트에서 가장 최근 기간일 뿐만 아니라 이 EA에 대해 가장 도전적인 기간을 나타냅니다.
비교를 위한 기준으로 원래 T-JMA 버전(gbp/usd용)은 23.21% 감소($50,000 계정 거래 0.1 랏)와 함께 $10,055의 손실을 기록했습니다. 기본 매개변수 가 있는 새 버전은 23% 감소와 함께 $9,255의 손실을 발생시켰습니다. 약간의 개선. 차트를 검토하고 ATR 지표 결과를 수동으로 비교한 후 24%의 손실과 함께 $10,400의 손실을 가져온 몇 가지 다른 매개변수를 선택했습니다. 잘못된 방향으로 결과가 나타납니다.
또한 4HR 시간 프레임에 대해 여러 최적화 실행을 수행했지만 2007년 기간 동안 그 중 어느 것도 긍정적인 결과를 생성하지 못했습니다.
이 시점에서 어떻게 해야할지 정말 모르겠습니다. 검사를 하고 긍정적인 결과를 얻은 사람이 있습니까? 그렇다면 어떤 설정, 쌍, 시간 프레임을 사용하고 있습니까?
The only way I've been able to get accurate backtests is to store all the spread costs in a variable, and print them to a log. Then I subtract the spread from the profits generated.
그리고 정말로 정확하게 하고 싶다면, balance라는 또 다른 변수를 사용하고 다음과 같이 설정합니다.
잔액 = AccountBalance() - 스프레드;
그런 다음 AccountBalance() 대신 잔액 변수를 사용하여 고정 로트를 설정합니다.
다소 복잡하여 한두 번 다시 읽어야 할 수도 있습니다.나는 당신이 말하는 것에 대해 질문할 전문 지식이 없으며 당신이 옳다면 놀라지 않을 것입니다. 그것이 완전히 사실이라면 내가 한 결과를 얻지 못했을 것 같습니다. 백테스트 가 0의 SL을 사용하여 잔액이 고갈될 때까지 거의 모든 항목에 대해 -$4를 표시한 이유를 설명할 수 있습니까?
이 문제에 대해 알려주셔서 감사합니다.
생모
안녕하세요
Santimo, 당신이 만난 모든 문제를 설명하고 나는 해결책을 찾으려고 노력합니다
마스터001
마스터001,
테스트에서 내 상태를 설명하는 것만큼 내 특정 문제를 설명할 수 있는지 확신할 수 없습니다. 제가 가장 최근에 귀하의 새 버전의 프로그램을 사용하고 2007년 데이터를 사용하는 4HR 시간 프레임을 사용하여 시도했다는 것만 말씀드릴 수 있습니다. (FXDD와 IBFX 모두 내가 라이브로 거래할 곳입니다). 2007년은 내 테스트에서 가장 최근 기간일 뿐만 아니라 이 EA에 대해 가장 도전적인 기간을 나타냅니다.
비교를 위한 기준으로 원래 T-JMA 버전(gbp/usd용)은 23.21% 감소($50,000 계정 거래 0.1 랏)와 함께 $10,055의 손실을 기록했습니다. 기본 매개변수 가 있는 새 버전은 23% 감소와 함께 $9,255의 손실을 발생시켰습니다. 약간의 개선. 차트를 검토하고 ATR 지표 결과를 수동으로 비교한 후 24%의 손실과 함께 $10,400의 손실을 가져온 몇 가지 다른 매개변수를 선택했습니다. 잘못된 방향으로 결과가 나타납니다.
또한 4HR 시간 프레임에 대해 여러 최적화 실행을 수행했지만 2007년 기간 동안 그 중 어느 것도 긍정적인 결과를 생성하지 못했습니다.
이 시점에서 어떻게 해야할지 정말 모르겠습니다. 검사를 하고 긍정적인 결과를 얻은 사람이 있습니까? 그렇다면 어떤 설정, 쌍, 시간 프레임을 사용하고 있습니까?
감사해요,
생모
르미
정보 감사합니다. 하지만 너무 많은 버전이 있으므로 사용 중인 버전을 게시할 수 있습니까? 또는 찾을 수 있는 게시물 번호를 참조하십시오.
감사해요,
생모당신은 그것을 찾을 수 있습니다 :
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
티에리
당신은 그것을 찾을 수 있습니다 :
https://www.mql5.com/en/forum/174975/page160
티에리어떤 TF를 사용합니까?
르미
어떤 TF를 사용합니까?
나는 H1에서 그것을 실행하고있다
안녕하세요
Saintmo는 2007년에 neuimex를 사용합니다.
여기에서 설치 파일을 다운로드하십시오.
사용자 영역 -> NEUIMEX 거래 터미널 :: NEXTT Trading Systems
로그인: asteroida5@wp.pl
패스: 애스터래스터
이 서버가 파일 업로드를 거부하는 이유를 모르겠습니다.
마스터001
마스터001,
지금 실행하고 있는 메모리를 많이 사용하는 테스트가 완료되면 그렇게 할 것입니다.
내가 거래할 것 같지 않은 플랫폼에서 로드하고 테스트하는 이유를 생각했기 때문에 원래 그렇게 하지 않았습니다. 그러나 나는 당신이 가지고있는 것을 볼 것입니다.
감사해요,
생모
gbp/usd 및 eur/usd에 FXDD를 사용하는 원래 T-JMA 버전에 대한 이번 주 업데이트가 첨부되어 있습니다.
이번 주에 몇 번 정도 회복될 거라고 생각했지만, 반대 방향으로 돌아갔습니다. gbp/usd를 포함하는 것은 아마도 실수였을 것입니다.
2주 후 포워드 테스트..