또한 -20핍의 손실만 있는 경우 전체 50핍을 포함할 필요가 없기 때문에 크기를 동적으로 더 작은 양으로 조정할 수 있다고 생각합니다. 그렇죠?
내가 계산을 하는 방법은 다음 로트 크기가 손실을 대체해야 할 뿐만 아니라 희망적으로 이익도 포함하여 가치가 있다는 사실 하에 있습니다.
따라서 1랏 10TP로 1랏으로 시작합니다. 다른 쪽은 항상 이익으로 마감되므로 계산은 거래의 한쪽에서 계산된다는 점을 명심하십시오. 즉, 10TP와 50스톱으로 1일차에 10핍을 벌고 싶습니다. 중단하면 -50핍이므로 2일차에는 순 -60(+10에서 -50 사이의 차이)으로 시작하고 수익을 위해 10핍을 더 원하므로 다음과 거래합니다. 7랏, 따라서 1에서 7로 진행 350+60+10) 3일째 핍은 1일차와 2일차를 포함하고 수익을 창출하므로 42랏 등...
5TP50SL을 사용하면 TP와 SL이 더 멀리 떨어져 있기 때문에 빠르게 가파르게 됩니다.
신사 숙녀 여러분, 여기 제가 "제3의 무역"이라고 부르는 것에 대한 소개가 있습니다. 이제 일반적으로 세 번째 바퀴는 잘 작동하지 않지만 고슴도치에서는 아직 제공되지 않은 것을 제공한다고 생각합니다. 나는 또한 내 아이디어를 뒷받침하기 위해 통계와 스프레드시트를 포함합니다.
나는 여기에서 나 자신을 설명하기 위해 최선을 다할 것이므로 답변이 아래에 있는 수많은 질문을 게시하는 대신 이해하기 위해 주의 깊게 또는 여러 번 읽으십시오.
즉, 여기 우리가 간다.
지난 며칠 동안 우리는 Hedgehog 자체가 100% 기계 시스템이 될 수 있으며 지연 표시기나 사람의 개입이 필요하지 않다는 것을 깨달았습니다. 그것이 작동하는 이유이자 주요 문제는 마틴게일 스타일의 거래로 인한 로트 규모 조정에 있습니다. 그러나 한편으로는 이익실현 (TP)이 손절매(SL)의 일부이며 더 크지 않습니다. 정상적인 거래에서 성공적인 거래자는 일반적으로 TP 대 SL 비율이 적어도 1 이상이기를 원합니다. 즉, 잠재적 이익이 잠재적 손실보다 큽니다. 불행히도 지금까지 고슴도치에서 10TP 및 50SL은 EurJpy의 경우 0.2(10/50), 12TP/50SL 또는 0.24, GbpJpy의 경우 15Tp/50SL 또는 0.3의 비율입니다. 5TP 50SL에서 비율은 0.1입니다.
이 시스템이 작동하는 유일한 이유는 과거 데이터로 뒷받침되는 거래의 엄청난 정확성과 연속적으로 유사한 손실(2개 또는 3개 또는 4개 연속 구매 손실 등...)의 가능성이 매우 낮기 때문입니다. 실제 확률 백분율은 이 스레드의 앞부분에 게시되어 있습니다.
또한 여기부터 이 게시물과 "제3의 거래"와 관련된 거래에서 EurGbp는 주로 거래가 24시간 이내에 마감되지 않기 때문에 고려되지 않을 것입니다.
좋아, 아이디어에. 다른 밤에 내가 침대에 있었을 때 나는 아이디어가 떠올랐다. 우리 시대의 대부분은 매수와 매도가 모두 이익에 가깝다는 생각이었습니다. 물론 우리는 항상 어느 한쪽의 이익이 마감되지만 다른 거래의 상당 부분도 이익이 마감됩니다. 이것이 의미하는 바는 24시간 동안 가격이 초기 구매 가격에서 구매의 TP로 이동한 다음 판매의 TP로 또는 그 반대로 이동한다는 것입니다. 지금까지 저를 팔로우하고 계신가요?
그래서 아이디어는 이러했습니다. 표준 고슴도치 거래에 추가로 2개의 진입 주문을 하면 어떨까요? 매수 고점에서의 매도 스탑 및 매도 고점에서의 매수 스탑. 이제 가격은 일반적으로 나중에 추세이기 때문에 입력 주문 중 하나가 시작되면 다른 보류 중인 주문을 삭제하기만 하면 됩니다. 예를 들어보겠습니다(당분간 스프레드에 대해 걱정하지 마십시오).
22:00 또는 00:00 GMT에서 EurUsd는 1.2000입니다. 우리는 TP 1.2010으로 매수하고 1.1950에서 정지합니다. 우리는 또한 1.1990에 TP와 1.2050에 스탑으로 매도했습니다. 지금까지 이것이 우리가 해온 일입니다. 이제 자세히 살펴보십시오.
우리는 이제 1.2010에 진입 매도 정지를 넣습니다. 우리는 초기 매도 S/l 1.2050을 사용하고 대부분의 경우 가격이 1.1990으로 다시 떨어질 것이라는 가정 하에 매도 TP 1.1990을 사용합니다. 우리는 또한 1.1990에 진입 매수 스톱을 설정하고 초기 매수 SL 및 TP 수준도 사용합니다.
따라서 EurUsd의 경우 22:02에 총 4개의 거래가 있어야 합니다. 고슴도치용 2개와 "제3의 거래"용 2개.
이제 궁극적으로 초기 고슴도치 거래 중 하나가 TP가 될 것이며, 그 때 진입 주문 중 하나가 시작되고 다른 쪽에서 보류 중인 항목을 삭제할 때이기도 합니다.
통화가 다른 방향으로 움직이고 다른 TP에서 두 거래가 모두 종료되면 우리는 3 대 3입니다.
원래의 10TP 시스템에서는 최대 20핍을 얻을 수 있었습니다. "세 번째 거래"를 통해 이제 최대 40개까지 벌 수 있습니다. 이는 추가 로트에서만 이전에 얻을 수 있었던 것의 두 배입니다. 또한 진입 주문이 시작되면 이제 20 TP와 40 S/L만 있기 때문에(통화가 1개의 고슴도치 거래를 시작하고 하나의 "세 번째 거래"를 시작하기 위해 10핍을 이동했기 때문에) 이제 우리는 이전과 같이 0.2 대신 0.5의 비율로. 비율이 훨씬 더 좋기 때문에 손실에서 회복할 로트의 양이 상당히 적습니다. 따라서 좋은 부작용으로 마틴게일 로트 규모 조정은 훨씬 덜 심각하고 더 많은 지속적인 손실을 처리할 수 있지만 우리가 원하지는 않습니다. 그러나 우리는 양쪽에서 플레이하기 때문에 현재 매수/매도 콤보 연속 손실과 같은 교차 손실의 문제가 있습니다. 이것은 제비뽑기의 문제였습니다. 그러나 보상하기 위해 마틴게일은 더 높은 TP/SL 비율로 인해 세 번째 거래에서 훨씬 더 낮습니다.
eurjpy와 gbpjpy도 분석했습니다. 이러한 쌍에서는 TP와 SL이 다르기 때문에 비율도 다릅니다. 그들은 실제로 더 좋아집니다. 또한 Third Trade에서 또 다른 좋은 부작용을 발견했습니다. 그 효과는 다음과 같습니다.
거래를 시작하면 즉시 음수 핍 스프레드가 됩니다. 따라서 FXDD EurUsd에서 10Tp는 실제로 12핍 이동입니다. 이제 동시 구매 및 판매로 인해 2x10TP + 2x2pip 스프레드의 이익을 모두 현금화할 수 있는 총 최소 이동 창이 24핍입니다. 이제 우리가 즉각적인 거래의 TP에 진입 주문을 넣고 그 거래가 시작되면 즉시 스프레드의 경우 -2가 되지만 이동 창은 총 24핍이고 스프레드의 경우 2보다 적기 때문에 실제로는 내 계산에 게시한 20 대신 22의 TP 값. 이것을 좋은 보너스라고 생각하십시오.
Eurjpy에서 FXDD의 스프레드는 4이고 GbpJpy의 스프레드는 9입니다. 즉, 이동 창의 너비는 12 + 12 + 4 + 4 또는 32핍입니다. 우리의 진입 주문은 12*2 또는 24가 아니라 32 - 4pip 스프레드 또는 28을 생성합니다. 4의 보너스. gbpjpy 이동 창은 15 + 15 + 9 + 9 또는 48 너비이고 세 번째 거래는 실제 TP는 원래 계산한 30 대신 39(48 - 스프레드 9)입니다. 스프레드시트에서 eurjpy의 경우 28/38, gbpjpy의 경우 39/35를 기준으로 비율을 계산합니다. 이야기의 도덕, 우리는 세 번째 거래마다 무료 핍 스프레드를 얻습니다.
이제 여기에 깔끔한 것이 있습니다. 고슴도치 역사상 처음으로 1보다 큰 TP 대 SL 비율이 실제로 있습니다! 방법은 다음과 같습니다.
GbpJpy가 고슴도치 트레이드인을 받으면 스프레드로 인해 매수와 매도 모두 -9입니다. Tp가 15이면 통화는 24를 TP로 한쪽으로 이동합니다. 이제 초기 SL이 50이면 항목은 50SL - 24핍의 이동 가치가 있으므로 35핍 S/L(26+9 스프레드)입니다. 그 시점에서 진입 주문은 48핍을 다른 방향으로 TP로 이동해야 합니다. 이제 48 - 9 스프레드는 39pip TP입니다. 따라서 우리의 비율은 39TP/35SL 또는 1.1입니다! 그것은 우리가 이전에 작업하려고 했던 0.2 또는 0.1보다 훨씬 낫습니다! 이제 사실 gbpjpy는 정확하지 않지만 로트를 7 또는 24의 배수로 분해할 필요가 없다면 이것이 훨씬 더 좋습니다.
Eurjpy는 0.74의 TP/SL 비율도 갖게 됩니다.
이제 무역 계산을 전달합니다. 나는 지금까지 22:00 및 00:00 GMT 시간 프레임에 결과를 게시했으며 결과가 포함된 스프레드시트도 제공했습니다. 수정된 스프레드시트를 포함했습니다. 2200GMT 및 00:00GMT에서 파란색 섹션 또는 왼쪽 상단에는 원래 고슴도치 거래와 해당 P/L이 포함됩니다.
왼쪽 하단 또는 노란색 섹션에는 동일한 거래가 있지만 세 번째 거래를 포함합니다.
일부 쌍의 경우 결과가 훨씬 더 좋지만 일부는 유사합니다.
"Martingale Lot Sizes" 탭에서 몇 가지 제안된 로트 크기 P/L 및 S/L 값을 연속 손실 수에 따라 계산했습니다.
여러분이 즐기시기 바랍니다. 나는 이것을 하는 것을 즐겼다. 나는 또한 이 "Third Trade"가 별도의 독립 시스템일 수도 있고 원본과 함께 사용할 수도 있다고 생각합니다.
이제 우리는 이 모든 작업을 100% 기계적으로 수행하기 위해 EA가 필요합니다. 그러면 황금색이 될 것입니다.
세 번째 거래는 OCO 주문으로 설정하기 쉽습니다. 트리거되지 않은 주문을 수동으로 마감할 필요가 없습니다.
전에 확산에 대해 언급한 것을 알고 있지만 여전히 당신이 그것을 잘못 생각하고 있다고 생각합니다. 예를 들어, 1.2000에서 매도할 때 1.1990에서 이익실현 을 설정할 수 없습니다. 이유? 당신은 입찰 가격을 사용하고 있으며 판매 거래를 되살리기 위해 제안 가격이 필요합니다. 따라서 10핍 순이익을 얻으려면 TP 수준을 1.1987로 설정해야 합니다.
이제 나는 이 시스템이 여전히 잠재력이 있다고 생각하기 때문에 다음 시점에 대해 부정적인 소리를 하고 싶지 않지만 작년 7월부터 매일 수동으로 기록했고 지난 달이 특히 좋았던 것 같습니다.
우선, 세 번째 거래로 모든 것이 작동할 때 40핍을 얻을 수 있습니다. 그러나... 가격이 1.2000에서 1.2010으로 올라가는 날 다음과 같은 일이 발생합니다. 처음 10핍의 이익을 얻고 세 번째 거래가 짧게 시작됩니다. 그런 다음 가격이 계속 상승하여 1.2050에서 원래 매도 거래가 마이너스 50에서 멈추고 새로운 세 번째 거래도 마이너스 40에서 중지됩니다. 당일 결과는 마이너스 80핍입니다.
이제 Martingale 시스템으로 이것을 복구할 수 있고 이중 일 손실은 드물다고 말할 수 있습니까?
이것 좀 봐. Eur/Jpy 22.00시간 GMT 중개인 Alpari 및 스프레드에 대한 내 요점에 동의하지 않는 경우를 대비하여 자신의 TP 10을 사용합니다.
2005년 11월 10일(목요일) - 가격이 오픈에서 바로 올랐고 중단되었습니다.
2005년 11월 11일(금요일) - 가격이 개장에서 3핍 상승한 후 돌처럼 떨어졌다가 멈췄습니다.
2005년 11월 14일(월요일) - 또 다른 중지.
2005년 11월 15일(화요일) - 곧장 멈춥니다.
2005년 11월 16일(수요일) - 곧장 멈춥니다.
마이너스 80핍에서 모두 5연패입니다.
우리는 여전히 테스트를 계속해야 합니다. 여기 어딘가에 좋은 시스템이 있지만 세 번째 무역 버전이 아니라고 생각합니다.
저는 현재 Martingdale이 아닌 20핍 SL로 다른 통화와 시간 프레임을 테스트하고 있습니다. 그 길이 너무 위험한 것 같아요. 고슴도치에게 지는 날이 있으면 손실을 감수하고 계속 진행해야 한다고 생각합니다. 손실과 두 배의 판돈을 회복할 필요가 없습니다. 승/패 비율이 좋은 한 그냥 턱에 손실을 감수하고 계속하십시오.
세 번째 거래는 OCO 주문으로 설정하기 쉽습니다. 트리거되지 않은 주문을 수동으로 마감할 필요가 없습니다.
전에 확산에 대해 언급한 것을 알고 있지만 여전히 당신이 그것을 잘못 생각하고 있다고 생각합니다. 예를 들어, 1.2000에서 매도할 때 1.1990에서 이익실현을 설정할 수 없습니다. 이유? 당신은 입찰 가격을 사용하고 있으며 판매 거래를 되살리기 위해 제안 가격이 필요합니다. 따라서 10핍 순이익을 얻으려면 TP 수준을 1.1987로 설정해야 합니다.
당신은 옳았고 항상 옳았습니다. 그 예에서 나는 개념 증명을 간단하게 설명했지만 실제로 2핍 스프레드가 있는 FXDD에서 1.2000 항목의 실제 이동 창은 1.2012(10+2) 및 1.1988(10+2)이므로 24핍 총 최소 움직임. 따라서 세 번째 거래는 24 - 2 스프레드가 되므로 20 대신 22 TP가 게시됩니다. 다른 중개 스프레드는 물론 가격 수준을 더 많이 변경할 것입니다.
마이크4x:
이제 나는 이 시스템이 여전히 잠재력이 있다고 생각하기 때문에 다음 시점에 대해 부정적인 소리를 하고 싶지 않지만 작년 7월부터 매일 수동으로 기록했고 지난 달이 특히 좋았던 것 같습니다.
우선, 세 번째 거래로 모든 것이 작동할 때 40핍을 얻을 수 있습니다. 그러나... 가격이 1.2000에서 1.2010으로 올라가는 날 다음과 같은 일이 발생합니다. 처음 10핍의 이익을 얻고 세 번째 거래가 짧게 시작됩니다. 그런 다음 가격이 계속 상승하여 1.2050에서 원래의 매도 거래가 마이너스 50에서 종료되고 새로운 세 번째 거래도 마이너스 40에서 중지됩니다. 당일 결과는 마이너스 80핍입니다.
이제 Martingale 시스템으로 이것을 복구할 수 있고 이중 일 손실은 드물다고 말할 수 있습니까?
이것 좀 봐. Eur/Jpy 22.00시간 GMT 중개인 Alpari 및 스프레드에 대한 내 요점에 동의하지 않는 경우를 대비하여 자신의 TP 10을 사용합니다.
2005년 11월 10일(목요일) - 가격이 오픈에서 바로 올랐고 중단되었습니다.
2005년 11월 11일(금요일) - 가격이 개장에서 3핍 상승한 후 돌처럼 떨어졌다가 멈췄습니다.
2005년 11월 14일(월요일) - 또 다른 중지.
2005년 11월 15일(화요일) - 곧장 멈춥니다.
2005년 11월 16일(수요일) - 곧장 멈춥니다.
마이너스 80핍에서 모두 5연패입니다.
우리는 여전히 테스트를 계속해야 합니다. 여기 어딘가에 좋은 시스템이 있지만 세 번째 무역 버전이 아니라고 생각합니다.
저는 현재 Martingdale이 아닌 20핍 SL로 다른 통화와 시간 프레임을 테스트하고 있습니다. 그 길이 너무 위험한 것 같아요. 고슴도치에게 지는 날이 있으면 손실을 감수하고 계속 진행해야 한다고 생각합니다. 손실과 두 배의 판돈을 회복할 필요가 없습니다. 승/패 비율이 좋은 한 그냥 턱에 손실을 감수하고 계속하십시오.
어쨌든 테스트는 계속됩니다.
마이크4X.
당신이 옳을 수도 있습니다. 백 테스팅 의 문제는 거기에 여러 피드가 있다는 것입니다. 만약 우리가 15분 증분을 사용한다면, 고슴도치를 할 수 있는 매일 96개의 15분 타임 슬롯이 있고, 제가 생각하기에 가장 잘 실행되는 6개의 쌍이 있고, 아마도 2개가 있습니다. 더.
앞으로의 테스트는 궁극적으로 시스템의 진정한 테스트가 될 것입니다. 내 스프레드시트에서 지금까지 거래를 추적했지만 2주가 이 시스템에 충분히 길다고 옹호하는 것은 아닙니다.
스메덴: 이봐! 좋은 소식을 다시 들을 수 있습니다. 나는 죽지 않았습니다. Forex에서 잠시 시간을 냈습니다. 자, 이제 젖을 짜보자!
그레이엄:
귀하의 의견에 감사드립니다. 귀하의 요점을 파악하고 수정했습니다.
다시 확인하십시오:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
매우 흥미롭게 보입니다. 그러나 더 오래 거래할수록 감당할 수 없는 연패를 당할 위험이 있습니다. 그래서 제 생각에 우리는 제비를 영원히 두 배로 늘릴 수는 없으며 전체 계정을 날려 버리는 것보다 우리가 얼마나 멀리 갈 수 있는지에 대한 제한이 있어야 합니다.
또한, 자기자본 곡선은 선형이므로 훌륭하지만 이를 복합화해야 지수 곡선이 되고 심각한 $$$를 만들 수 있습니다. 그래서 우리는 점점 더 많은 이익을 얻으면서 제비를 늘려야 합니다. 우리는 위치 크기와 그에 대한 좋은 크기 조정 알고리즘을 미세하게 제어해야 합니다.
여러분 모두에게: 계속해서 좋은 일을 하십시오!
하나 더....
그레이엄,
시퀀스를 어떻게 계산합니까?
1 로트 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 로트 5TP: 2, 24, 266
?
저를 위해 계산을 분석해 주시겠습니까?
또한 -20핍의 손실만 있는 경우 전체 50핍을 포함할 필요가 없기 때문에 크기를 동적으로 더 작은 양으로 조정할 수 있다고 생각합니다. 그렇죠?
하나 더....
그레이엄,
시퀀스를 어떻게 계산합니까?
1 로트 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 부지 5TP: 2, 24, 266
?
저를 위해 계산을 분석해 주시겠습니까?
또한 -20핍의 손실만 있는 경우 전체 50핍을 포함할 필요가 없기 때문에 크기를 동적으로 더 작은 양으로 조정할 수 있다고 생각합니다. 그렇죠?내가 계산을 하는 방법은 다음 로트 크기가 손실을 대체해야 할 뿐만 아니라 희망적으로 이익도 포함하여 가치가 있다는 사실 하에 있습니다.
따라서 1랏 10TP로 1랏으로 시작합니다. 다른 쪽은 항상 이익으로 마감되므로 계산은 거래의 한쪽에서 계산된다는 점을 명심하십시오. 즉, 10TP와 50스톱으로 1일차에 10핍을 벌고 싶습니다. 중단하면 -50핍이므로 2일차에는 순 -60(+10에서 -50 사이의 차이)으로 시작하고 수익을 위해 10핍을 더 원하므로 다음과 거래합니다. 7랏, 따라서 1에서 7로 진행 350+60+10) 3일째 핍은 1일차와 2일차를 포함하고 수익을 창출하므로 42랏 등...
5TP50SL을 사용하면 TP와 SL이 더 멀리 떨어져 있기 때문에 빠르게 가파르게 됩니다.
도움이 되기를 바랍니다.
그레이엄
스메덴: 이봐! 좋은 소식을 다시 들을 수 있습니다. 나는 죽지 않았습니다. Forex에서 잠시 시간을 냈습니다. 자, 이제 젖을 짜보자!
그레이엄:
귀하의 의견에 감사드립니다. 나는 당신의 요점을 파악하고 수정했습니다.
다시 확인하십시오:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
매우 흥미롭게 보입니다. 그러나 더 오래 거래할수록 감당할 수 없는 연패를 당할 위험이 있습니다. 그래서 제 생각에 우리는 제비를 영원히 두 배로 늘릴 수는 없으며 전체 계정을 날려 버리는 것보다 우리가 얼마나 멀리 갈 수 있는지에 대한 제한이 있어야 합니다.
또한, 자기자본 곡선은 선형이므로 훌륭하지만 이를 복합화해야 지수 곡선이 되고 심각한 $$$를 만들 수 있습니다. 그래서 우리는 점점 더 많은 이익을 얻으면서 제비를 늘려야 합니다. 우리는 위치 크기와 그에 대한 좋은 크기 조정 알고리즘을 미세하게 제어해야 합니다.
여러분 모두에게: 계속해서 좋은 일을 하십시오!손실을 줄이고 추가 성장을 허용하기 위해 노력하고 있습니다. 며칠 내로 소개하겠습니다.
그레이엄
이봐 샘슨,
이 EA에 어떤 진전이 있습니까?
다른 시작 시간에 다른 통화를 테스트하고 싶습니다(쌍 거래가 잠잠할 때).
또한 T/P 레벨과 S/L 레벨을 조정할 수 있습니다.
마이크4X.
설명 정말 감사합니다.
2005년 2월 17일부터 2005년 9월 8일까지 백테스트 를 했습니다.
시작 잔액이 $10000인 미니 계정 거래.
한 번 4연패를 기록하며 통장을 완전히 쓸어버린다. 그림을 참조하십시오.
특히 이 시스템을 오랫동안 운영하고 안정적이고 일정한 수익에 익숙해지고 어느 날 깨어났을 때 계정이 0 이하로 떨어지면 무서운 생각입니다...
어떤 옵션이 있습니까?
신사 숙녀 여러분, 여기 제가 "제3의 무역"이라고 부르는 것에 대한 소개가 있습니다. 이제 일반적으로 세 번째 바퀴는 잘 작동하지 않지만 고슴도치에서는 아직 제공되지 않은 것을 제공한다고 생각합니다. 나는 또한 내 아이디어를 뒷받침하기 위해 통계와 스프레드시트를 포함합니다.
나는 여기에서 나 자신을 설명하기 위해 최선을 다할 것이므로 답변이 아래에 있는 수많은 질문을 게시하는 대신 이해하기 위해 주의 깊게 또는 여러 번 읽으십시오.
즉, 여기 우리가 간다.
지난 며칠 동안 우리는 Hedgehog 자체가 100% 기계 시스템이 될 수 있으며 지연 표시기나 사람의 개입이 필요하지 않다는 것을 깨달았습니다. 그것이 작동하는 이유이자 주요 문제는 마틴게일 스타일의 거래로 인한 로트 규모 조정에 있습니다. 그러나 한편으로는 이익실현 (TP)이 손절매(SL)의 일부이며 더 크지 않습니다. 정상적인 거래에서 성공적인 거래자는 일반적으로 TP 대 SL 비율이 적어도 1 이상이기를 원합니다. 즉, 잠재적 이익이 잠재적 손실보다 큽니다. 불행히도 지금까지 고슴도치에서 10TP 및 50SL은 EurJpy의 경우 0.2(10/50), 12TP/50SL 또는 0.24, GbpJpy의 경우 15Tp/50SL 또는 0.3의 비율입니다. 5TP 50SL에서 비율은 0.1입니다.
이 시스템이 작동하는 유일한 이유는 과거 데이터로 뒷받침되는 거래의 엄청난 정확성과 연속적으로 유사한 손실(2개 또는 3개 또는 4개 연속 구매 손실 등...)의 가능성이 매우 낮기 때문입니다. 실제 확률 백분율은 이 스레드의 앞부분에 게시되어 있습니다.
또한 여기부터 이 게시물과 "제3의 거래"와 관련된 거래에서 EurGbp는 주로 거래가 24시간 이내에 마감되지 않기 때문에 고려되지 않을 것입니다.
좋아, 아이디어에. 다른 밤에 내가 침대에 있었을 때 나는 아이디어가 떠올랐다. 우리 시대의 대부분은 매수와 매도가 모두 이익에 가깝다는 생각이었습니다. 물론 우리는 항상 어느 한쪽의 이익이 마감되지만 다른 거래의 상당 부분도 이익이 마감됩니다. 이것이 의미하는 바는 24시간 동안 가격이 초기 구매 가격에서 구매의 TP로 이동한 다음 판매의 TP로 또는 그 반대로 이동한다는 것입니다. 지금까지 저를 팔로우하고 계신가요?
그래서 아이디어는 이러했습니다. 표준 고슴도치 거래에 추가로 2개의 진입 주문을 하면 어떨까요? 매수 고점에서의 매도 스탑 및 매도 고점에서의 매수 스탑. 이제 가격은 일반적으로 나중에 추세이기 때문에 입력 주문 중 하나가 시작되면 다른 보류 중인 주문을 삭제하기만 하면 됩니다. 예를 들어보겠습니다(당분간 스프레드에 대해 걱정하지 마십시오).
22:00 또는 00:00 GMT에서 EurUsd는 1.2000입니다. 우리는 TP 1.2010으로 매수하고 1.1950에서 정지합니다. 우리는 또한 1.1990에 TP와 1.2050에 스탑으로 매도했습니다. 지금까지 이것이 우리가 해온 일입니다. 이제 자세히 살펴보십시오.
우리는 이제 1.2010에 진입 매도 정지를 넣습니다. 우리는 초기 매도 S/l 1.2050을 사용하고 대부분의 경우 가격이 1.1990으로 다시 떨어질 것이라는 가정 하에 매도 TP 1.1990을 사용합니다. 우리는 또한 1.1990에 진입 매수 스톱을 설정하고 초기 매수 SL 및 TP 수준도 사용합니다.
따라서 EurUsd의 경우 22:02에 총 4개의 거래가 있어야 합니다. 고슴도치용 2개와 "제3의 거래"용 2개.
이제 궁극적으로 초기 고슴도치 거래 중 하나가 TP가 될 것이며, 그 때 진입 주문 중 하나가 시작되고 다른 쪽에서 보류 중인 항목을 삭제할 때이기도 합니다.
통화가 다른 방향으로 움직이고 다른 TP에서 두 거래가 모두 종료되면 우리는 3 대 3입니다.
원래의 10TP 시스템에서는 최대 20핍을 얻을 수 있었습니다. "세 번째 거래"를 통해 이제 최대 40개까지 벌 수 있습니다. 이는 추가 로트에서만 이전에 얻을 수 있었던 것의 두 배입니다. 또한 진입 주문이 시작되면 이제 20 TP와 40 S/L만 있기 때문에(통화가 1개의 고슴도치 거래를 시작하고 하나의 "세 번째 거래"를 시작하기 위해 10핍을 이동했기 때문에) 이제 우리는 이전과 같이 0.2 대신 0.5의 비율로. 비율이 훨씬 더 좋기 때문에 손실에서 회복할 로트의 양이 상당히 적습니다. 따라서 좋은 부작용으로 마틴게일 로트 규모 조정은 훨씬 덜 심각하고 더 많은 지속적인 손실을 처리할 수 있지만 우리가 원하지는 않습니다. 그러나 우리는 양쪽에서 플레이하기 때문에 현재 매수/매도 콤보 연속 손실과 같은 교차 손실의 문제가 있습니다. 이것은 제비뽑기의 문제였습니다. 그러나 보상하기 위해 마틴게일은 더 높은 TP/SL 비율로 인해 세 번째 거래에서 훨씬 더 낮습니다.
eurjpy와 gbpjpy도 분석했습니다. 이러한 쌍에서는 TP와 SL이 다르기 때문에 비율도 다릅니다. 그들은 실제로 더 좋아집니다. 또한 Third Trade에서 또 다른 좋은 부작용을 발견했습니다. 그 효과는 다음과 같습니다.
거래를 시작하면 즉시 음수 핍 스프레드가 됩니다. 따라서 FXDD EurUsd에서 10Tp는 실제로 12핍 이동입니다. 이제 동시 구매 및 판매로 인해 2x10TP + 2x2pip 스프레드의 이익을 모두 현금화할 수 있는 총 최소 이동 창이 24핍입니다. 이제 우리가 즉각적인 거래의 TP에 진입 주문을 넣고 그 거래가 시작되면 즉시 스프레드의 경우 -2가 되지만 이동 창은 총 24핍이고 스프레드의 경우 2보다 적기 때문에 실제로는 내 계산에 게시한 20 대신 22의 TP 값. 이것을 좋은 보너스라고 생각하십시오.
Eurjpy에서 FXDD의 스프레드는 4이고 GbpJpy의 스프레드는 9입니다. 즉, 이동 창의 너비는 12 + 12 + 4 + 4 또는 32핍입니다. 우리의 진입 주문은 12*2 또는 24가 아니라 32 - 4pip 스프레드 또는 28을 생성합니다. 4의 보너스. gbpjpy 이동 창은 15 + 15 + 9 + 9 또는 48 너비이고 세 번째 거래는 실제 TP는 원래 계산한 30 대신 39(48 - 스프레드 9)입니다. 스프레드시트에서 eurjpy의 경우 28/38, gbpjpy의 경우 39/35를 기준으로 비율을 계산합니다. 이야기의 도덕, 우리는 세 번째 거래마다 무료 핍 스프레드를 얻습니다.
이제 여기에 깔끔한 것이 있습니다. 고슴도치 역사상 처음으로 1보다 큰 TP 대 SL 비율이 실제로 있습니다! 방법은 다음과 같습니다.
GbpJpy가 고슴도치 트레이드인을 받으면 스프레드로 인해 매수와 매도 모두 -9입니다. Tp가 15이면 통화는 24를 TP로 한쪽으로 이동합니다. 이제 초기 SL이 50이면 항목은 50SL - 24핍의 이동 가치가 있으므로 35핍 S/L(26+9 스프레드)입니다. 그 시점에서 진입 주문은 48핍을 다른 방향으로 TP로 이동해야 합니다. 이제 48 - 9 스프레드는 39pip TP입니다. 따라서 우리의 비율은 39TP/35SL 또는 1.1입니다! 그것은 우리가 이전에 작업하려고 했던 0.2 또는 0.1보다 훨씬 낫습니다! 이제 사실 gbpjpy는 정확하지 않지만 로트를 7 또는 24의 배수로 분해할 필요가 없다면 이것이 훨씬 더 좋습니다.
Eurjpy는 0.74의 TP/SL 비율도 갖게 됩니다.
이제 무역 계산을 전달합니다. 나는 지금까지 22:00 및 00:00 GMT 시간 프레임에 결과를 게시했으며 결과가 포함된 스프레드시트도 제공했습니다. 수정된 스프레드시트를 포함했습니다. 2200GMT 및 00:00GMT에서 파란색 섹션 또는 왼쪽 상단에는 원래 고슴도치 거래와 해당 P/L이 포함됩니다.
왼쪽 하단 또는 노란색 섹션에는 동일한 거래가 있지만 세 번째 거래를 포함합니다.
일부 쌍의 경우 결과가 훨씬 더 좋지만 일부는 유사합니다.
"Martingale Lot Sizes" 탭에서 몇 가지 제안된 로트 크기 P/L 및 S/L 값을 연속 손실 수에 따라 계산했습니다.
여러분이 즐기시기 바랍니다. 나는 이것을 하는 것을 즐겼다. 나는 또한 이 "Third Trade"가 별도의 독립 시스템일 수도 있고 원본과 함께 사용할 수도 있다고 생각합니다.
이제 우리는 이 모든 작업을 100% 기계적으로 수행하기 위해 EA가 필요합니다. 그러면 황금색이 될 것입니다.
즐기다,
그레이엄
설명 정말 감사합니다.
2005년 2월 17일부터 2005년 9월 8일까지 백테스트를 했습니다.
시작 잔액이 $10000인 미니 계정 거래.
한 번 4연패를 기록하며 통장을 완전히 쓸어버린다. 그림을 참조하십시오.
특히 이 시스템을 오랫동안 운영하고 안정적이고 일정한 수익에 익숙해지고 어느 날 깨어났을 때 계정이 0 이하로 떨어지면 무서운 생각입니다...
어떤 옵션이 있습니까?글쎄, 이것은 여전히 내가 다루고 싶은 것입니다. 한 가지 생각은 2연패를 하든 3연패를 하든 둘 중 하나였다. 불행히도 Martingale 거래 는 손실을 만회하기 위해 우리를 가두었습니다.
또는 메인 고슴도치의 부지를 축소하고 "세 번째 거래"의 부지를 확대하면 나중에 농장에서 연속 5연패에 베팅할 필요가 없습니다.
또한 자금 관리도 도움이 될 수 있으므로 확장할 수 있을 만큼 작게 시작하지만 성장을 볼 수 있을 만큼 충분히 크게 시작합니다.
그레이엄
다시 한 번 Graham님, 안녕하세요.
세 번째 거래는 OCO 주문으로 설정하기 쉽습니다. 트리거되지 않은 주문을 수동으로 마감할 필요가 없습니다.
전에 확산에 대해 언급한 것을 알고 있지만 여전히 당신이 그것을 잘못 생각하고 있다고 생각합니다. 예를 들어, 1.2000에서 매도할 때 1.1990에서 이익실현 을 설정할 수 없습니다. 이유? 당신은 입찰 가격을 사용하고 있으며 판매 거래를 되살리기 위해 제안 가격이 필요합니다. 따라서 10핍 순이익을 얻으려면 TP 수준을 1.1987로 설정해야 합니다.
이제 나는 이 시스템이 여전히 잠재력이 있다고 생각하기 때문에 다음 시점에 대해 부정적인 소리를 하고 싶지 않지만 작년 7월부터 매일 수동으로 기록했고 지난 달이 특히 좋았던 것 같습니다.
우선, 세 번째 거래로 모든 것이 작동할 때 40핍을 얻을 수 있습니다. 그러나... 가격이 1.2000에서 1.2010으로 올라가는 날 다음과 같은 일이 발생합니다. 처음 10핍의 이익을 얻고 세 번째 거래가 짧게 시작됩니다. 그런 다음 가격이 계속 상승하여 1.2050에서 원래 매도 거래가 마이너스 50에서 멈추고 새로운 세 번째 거래도 마이너스 40에서 중지됩니다. 당일 결과는 마이너스 80핍입니다.
이제 Martingale 시스템으로 이것을 복구할 수 있고 이중 일 손실은 드물다고 말할 수 있습니까?
이것 좀 봐. Eur/Jpy 22.00시간 GMT 중개인 Alpari 및 스프레드에 대한 내 요점에 동의하지 않는 경우를 대비하여 자신의 TP 10을 사용합니다.
2005년 11월 10일(목요일) - 가격이 오픈에서 바로 올랐고 중단되었습니다.
2005년 11월 11일(금요일) - 가격이 개장에서 3핍 상승한 후 돌처럼 떨어졌다가 멈췄습니다.
2005년 11월 14일(월요일) - 또 다른 중지.
2005년 11월 15일(화요일) - 곧장 멈춥니다.
2005년 11월 16일(수요일) - 곧장 멈춥니다.
마이너스 80핍에서 모두 5연패입니다.
우리는 여전히 테스트를 계속해야 합니다. 여기 어딘가에 좋은 시스템이 있지만 세 번째 무역 버전이 아니라고 생각합니다.
저는 현재 Martingdale이 아닌 20핍 SL로 다른 통화와 시간 프레임을 테스트하고 있습니다. 그 길이 너무 위험한 것 같아요. 고슴도치에게 지는 날이 있으면 손실을 감수하고 계속 진행해야 한다고 생각합니다. 손실과 두 배의 판돈을 회복할 필요가 없습니다. 승/패 비율이 좋은 한 그냥 턱에 손실을 감수하고 계속하십시오.
어쨌든 테스트는 계속됩니다.
마이크4X.
안녕 다시 Graham,
세 번째 거래는 OCO 주문으로 설정하기 쉽습니다. 트리거되지 않은 주문을 수동으로 마감할 필요가 없습니다.
전에 확산에 대해 언급한 것을 알고 있지만 여전히 당신이 그것을 잘못 생각하고 있다고 생각합니다. 예를 들어, 1.2000에서 매도할 때 1.1990에서 이익실현을 설정할 수 없습니다. 이유? 당신은 입찰 가격을 사용하고 있으며 판매 거래를 되살리기 위해 제안 가격이 필요합니다. 따라서 10핍 순이익을 얻으려면 TP 수준을 1.1987로 설정해야 합니다.당신은 옳았고 항상 옳았습니다. 그 예에서 나는 개념 증명을 간단하게 설명했지만 실제로 2핍 스프레드가 있는 FXDD에서 1.2000 항목의 실제 이동 창은 1.2012(10+2) 및 1.1988(10+2)이므로 24핍 총 최소 움직임. 따라서 세 번째 거래는 24 - 2 스프레드가 되므로 20 대신 22 TP가 게시됩니다. 다른 중개 스프레드는 물론 가격 수준을 더 많이 변경할 것입니다.
이제 나는 이 시스템이 여전히 잠재력이 있다고 생각하기 때문에 다음 시점에 대해 부정적인 소리를 하고 싶지 않지만 작년 7월부터 매일 수동으로 기록했고 지난 달이 특히 좋았던 것 같습니다.
우선, 세 번째 거래로 모든 것이 작동할 때 40핍을 얻을 수 있습니다. 그러나... 가격이 1.2000에서 1.2010으로 올라가는 날 다음과 같은 일이 발생합니다. 처음 10핍의 이익을 얻고 세 번째 거래가 짧게 시작됩니다. 그런 다음 가격이 계속 상승하여 1.2050에서 원래의 매도 거래가 마이너스 50에서 종료되고 새로운 세 번째 거래도 마이너스 40에서 중지됩니다. 당일 결과는 마이너스 80핍입니다.
이제 Martingale 시스템으로 이것을 복구할 수 있고 이중 일 손실은 드물다고 말할 수 있습니까?
이것 좀 봐. Eur/Jpy 22.00시간 GMT 중개인 Alpari 및 스프레드에 대한 내 요점에 동의하지 않는 경우를 대비하여 자신의 TP 10을 사용합니다.
2005년 11월 10일(목요일) - 가격이 오픈에서 바로 올랐고 중단되었습니다.
2005년 11월 11일(금요일) - 가격이 개장에서 3핍 상승한 후 돌처럼 떨어졌다가 멈췄습니다.
2005년 11월 14일(월요일) - 또 다른 중지.
2005년 11월 15일(화요일) - 곧장 멈춥니다.
2005년 11월 16일(수요일) - 곧장 멈춥니다.
마이너스 80핍에서 모두 5연패입니다.
우리는 여전히 테스트를 계속해야 합니다. 여기 어딘가에 좋은 시스템이 있지만 세 번째 무역 버전이 아니라고 생각합니다.
저는 현재 Martingdale이 아닌 20핍 SL로 다른 통화와 시간 프레임을 테스트하고 있습니다. 그 길이 너무 위험한 것 같아요. 고슴도치에게 지는 날이 있으면 손실을 감수하고 계속 진행해야 한다고 생각합니다. 손실과 두 배의 판돈을 회복할 필요가 없습니다. 승/패 비율이 좋은 한 그냥 턱에 손실을 감수하고 계속하십시오.
어쨌든 테스트는 계속됩니다.
마이크4X.당신이 옳을 수도 있습니다. 백 테스팅 의 문제는 거기에 여러 피드가 있다는 것입니다. 만약 우리가 15분 증분을 사용한다면, 고슴도치를 할 수 있는 매일 96개의 15분 타임 슬롯이 있고, 제가 생각하기에 가장 잘 실행되는 6개의 쌍이 있고, 아마도 2개가 있습니다. 더.
앞으로의 테스트는 궁극적으로 시스템의 진정한 테스트가 될 것입니다. 내 스프레드시트에서 지금까지 거래를 추적했지만 2주가 이 시스템에 충분히 길다고 옹호하는 것은 아닙니다.
최소한 적절하게 설계된 EA는 이 시스템의 구멍이나 결함을 밝혀줄 것입니다.
감사합니다,
그레이엄