나는 Long Position의 경우 중개인이 Ask 수준에서 보류 중인 주문 을 열고 작은 초기 스프레드 손실을 보여주고 Bid가 시작 수준에 닿을 때 위치의 균형이 0에 있는 것을 관찰했습니다.
숏 포지션의 경우 Bid 수준에서 보류 중인 주문을 열면 작은 초기 스프레드 손실을 보여주고 Ask가 오프닝 수준을 터치하면 포지션의 잔액은 0입니다.
두 경우 모두 스프레드는 처음에 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대해 계산되고 청구됩니다.
예, 그 진술은 여전히 유효하고 정확하지만 요청한 가격에서 약간 떨어진 주문을 열거나 닫게 할 수 있는 "실패"도 고려해야 합니다. 미끄러짐은 긍정적(당신에게 유리하게)이거나 부정적(더 많은 손실을 야기함)일 수 있습니다. 이는 보류 주문에서 특히 두드러지지만 시장 주문에서도 발생합니다.
그러나 혼란을 방지하기 위해 슬리피지를 무시하더라도 시장가 주문이 열리면(또는 보류 주문이 발동되면) 즉시 손실됩니다. 따라서 매도 또는 매도 매도일지라도 주문이 열리면 즉시 주문에 대한 현재 가능한 종가, 즉 매도 가격을 확인하므로 현재와 동일한 즉각적인 손실을 보게 됩니다. 확산. 그런 다음 시작 슬리피지를 고려하면 음의 슬리피지이면 즉시 손실이 스프레드보다 크며 슬리피지가 양수이면 손실이 스프레드보다 작습니다. 주문이 마감되면 비슷한 방식으로 미끄러짐이 발생합니다.
Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma dovresti anche thinkare lo "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) leggermente sul prezzo richiesto. La scivolatura può essere sia positiva o negativa (causando più perdita). Ciò è particolarmente evidencee nelle ordinazioni in sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato.
Tuttavia, per prevenire la confusione, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è 가격을 물으십시오. 따라서 우리는 현재 확산에 상응하는 즉각적인 손실을 보게 될 것입니다. Se poi thinkiamo lo slittamento di apertura, se si tratta di slittamento negativo, allora l'immediata perdita è maggiore della diffusione e se lo slip è positivo, la perdita sarà Poore alla diffusione. Quando l'ordine si chiude, ci saranno anche scivolamenti in modo 직유.
"위험하다"는 과거형입니다. 내가 추구하는 것이 아닙니다.
어떤 시제이든 상관없이 스프레드는 계산에 반영되지 않습니다.
매도 거래가 1.0000에서 손절매 1.0020으로 열리면 위험은 0.0020이며 이는 $200의 위험과 동일합니다.
스프레드가 0.0001인 경우 입찰가가 1.0019이고 매도가가 1.0020이고 손실이 $200(가격 변동 0.0019)되면 거래가 정지됩니다.
스프레드가 0.0005인 경우 입찰가가 1.0015이고 매도가가 1.0020이고 손실이 $200(가격 변동 0.0015)되면 거래가 중단됩니다.
스프레드가 만드는 유일한 차이점은 가격이 정지점에 도달하기 위해 이동해야 하는 거리입니다.
스프레드는 계산에 포함되지 않습니다.
내 이해는 OANDA의 수수료가 스프레드를 통해 이루어진다는 것입니다. 고정 수수료 없음; 그냥 퍼.
따라서 https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php에 따라
2% 규칙 적용
2번 항목에 따라 중개수수료를 차감하고 싶습니다. 스프레드가 아닌 경우 OANDA 수수료를 어떻게 공제합니까?
내 이해는 OANDA의 수수료가 스프레드를 통해 이루어진다는 것입니다. 고정 수수료 없음; 그냥 퍼.
따라서 https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php에 따라
2% 규칙 적용
2번 항목에 따라 중개수수료를 차감하고 싶습니다. 스프레드가 아닌 경우 OANDA 수수료를 어떻게 공제합니까?
그것은 작동 방식이 아닙니다! 예, 스프레드는 비용이지만 위험(또는 보상)은 이미 스프레드로 상쇄된 시가와 종가 의 차이를 기반으로 합니다.
매도호가와 매수호가(스프레드) 사이에 차이가 있고 매도호가(매도호가)가 이미 스프레드(매도호가)를 포함하는 시가(매도호가)와 종가(매도호가) 사이에 차이가 있기 때문에 = 입찰가 + 스프레드), Open과 Close의 차이에는 이미 스프레드 비용이 포함되어 있습니다.
따라서 위험(또는 보상)은 Open/Close 차이를 기반으로 계산되며 이미 스프레드 비용이 포함되어 있습니다. 계산에 명시적으로 포함할 필요는 없습니다. 시작 가격과 닫기 가격이 모두 입찰 가격(그러나 둘 다 아님)인 경우에만 스프레드 비용을 포함하면 됩니다.
추신! 종가는 수동 종가, 손절매 또는 이익실현입니다.
GUI 사용: 표시기: Money Manager 그래픽 도구 - MQL5.community traders' Forum - 페이지 5 'takycard'의 'Money Manager 그래픽 도구' 표시기
좋은 도구!
WHR로더 :
숏 포지션의 경우 평균 스프레드를 사용해야 합니다. 나는 평균 최대 산포를 얻기 위해 검정력 평균을 사용합니다. 틱당 호출.
전력 평균 . . . 제 수학 시절을 기억한다면 그것은 가중 평균입니다. 흥미로운.
스프레드는 로트 크기를 계산하는 데 사용되지 않기 때문에(위 논의에 따라 OOP-OSL에는 SPREAD가 포함됨) 바쁜 시장에서 거래에 진입하는 것을 피하기 위해 평균 최대 스프레드를 일종의 변동성 지표로 사용합니까?
ToneGarot : Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),
바쁜 시장에서 거래에 진입하는 것을 피하기 위해 일종의 변동성 지표로 평균 최대 스프레드를 사용합니까?
새로운 롱 포지션을 열기 위한 스프레드와 기존 숏 포지션을 닫기 위한 스프레드만 알려줍니다.
매수 포지션이 열릴 때 스프레드를 지불합니다. 숏 포지션의 경우 해당 포지션의 마감 시점에 스프레드를 지불합니다.
마감 시간은 미래의 시간이므로 실제로 닫기 전까지는 매도 포지션에서 지불할 스프레드를 알 수 없습니다.
이 진술은 모든 중개인에게 사실입니까?
나는 Long Position에 대해 중개인이 Ask 수준에서 보류 중인 주문 을 열고 작은 초기 스프레드 손실을 보여주고 Bid가 시작 수준에 닿을 때 위치의 균형이 0에 있는 것을 관찰했습니다.
숏 포지션의 경우 Bid 수준에서 보류 중인 주문을 열면 작은 초기 스프레드 손실을 보여주고 Ask가 오프닝 수준을 터치하면 포지션의 잔액은 0입니다.
두 경우 모두 스프레드는 처음에 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대해 계산되고 청구됩니다.
이 진술은 모든 중개인에게 사실입니까?
나는 Long Position의 경우 중개인이 Ask 수준에서 보류 중인 주문 을 열고 작은 초기 스프레드 손실을 보여주고 Bid가 시작 수준에 닿을 때 위치의 균형이 0에 있는 것을 관찰했습니다.
숏 포지션의 경우 Bid 수준에서 보류 중인 주문을 열면 작은 초기 스프레드 손실을 보여주고 Ask가 오프닝 수준을 터치하면 포지션의 잔액은 0입니다.
두 경우 모두 스프레드는 처음에 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대해 계산되고 청구됩니다.
예, 그 진술은 여전히 유효하고 정확하지만 요청한 가격에서 약간 떨어진 주문을 열거나 닫게 할 수 있는 "실패"도 고려해야 합니다. 미끄러짐은 긍정적(당신에게 유리하게)이거나 부정적(더 많은 손실을 야기함)일 수 있습니다. 이는 보류 주문에서 특히 두드러지지만 시장 주문에서도 발생합니다.
그러나 혼란을 방지하기 위해 슬리피지를 무시하더라도 시장가 주문이 열리면(또는 보류 주문이 발동되면) 즉시 손실됩니다. 따라서 매도 또는 매도 매도일지라도 주문이 열리면 즉시 주문에 대한 현재 가능한 종가, 즉 매도 가격을 확인하므로 현재와 동일한 즉각적인 손실을 보게 됩니다. 확산. 그런 다음 시작 슬리피지를 고려하면 음의 슬리피지이면 즉시 손실이 스프레드보다 크며 슬리피지가 양수이면 손실이 스프레드보다 작습니다. 주문이 마감되면 비슷한 방식으로 미끄러짐이 발생합니다.
Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma dovresti anche thinkare lo "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) leggermente sul prezzo richiesto. La scivolatura può essere sia positiva o negativa (causando più perdita). Ciò è particolarmente evidencee nelle ordinazioni in sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato.
Tuttavia, per prevenire la confusione, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è 가격을 물으십시오. 따라서 우리는 현재 확산에 상응하는 즉각적인 손실을 보게 될 것입니다. Se poi thinkiamo lo slittamento di apertura, se si tratta di slittamento negativo, allora l'immediata perdita è maggiore della diffusione e se lo slip è positivo, la perdita sarà Poore alla diffusione. Quando l'ordine si chiude, ci saranno anche scivolamenti in modo 직유.
설명해주셔서 감사합니다!