phillip이 말했듯이 약간 주제에서 벗어 났지만 OP가 그의 대답을 가지고 있다고 생각합니다 ... FXMan, 전에 미끄러짐에 대해 질문했는데 제대로 이해하지 못한 것 같아서 시도하고 설명하겠습니다. 당신은 Bid와 Ask를 인용했습니다. 구매를 원하시면 견적 요청시 구매 주문을 보내주세요. 그러나 전송하는 데 시간이 걸리고 브로커가 주문을 하는 동안 요청이 때때로 변경될 수 있습니다. 따라서 귀하가 인용한 가격은 더 이상 유효하지 않습니다. 미끄러지셨습니다. Ordersend에서 슬리피지 매개변수는 슬리피지가 지정한 값보다 작은 경우 브로커에게 거래를 진행할 수 있는 권한을 부여합니다. 내 생각에 표준은 3핍입니다. 가격이 그 이상으로 하락하면 브로커는 주문을하지 않고 잘못된 가격의 견적을 다시 알려줍니다. 미끄러짐은 게임의 일부이며 빠른 시장에서 느린 대가로 지불하는 비용입니다.
매수 매수를 열었을 때 매수 가격에 당시 스프레드를 더한 매도호가를 지불했습니다. 이것이 열릴 때 -2인 이유입니다. 스프레드는 원하는 모든 것을 변경할 수 있지만 이미 지불했으며 매수를 마감할 때 입찰 가격으로 마감합니다(스프레드의 영향을 받지 않음)
귀하가 공매도를 열었을 때 귀하는 입찰 가격만 지불했으며 스프레드는 없었지만 귀하의 공매도 포지션의 유동 가치는 입찰가 + 스프레드에 따라 달라지는 매도 가격을 기준으로 합니다. 스프레드는 변경될 수 있습니다. 숏 포지션을 청산할 때 스프레드는 2가 아니라 5가 될 수 있습니다. 이 경우 숏 포지션에서 지불하는 스프레드는 2가 아니라 5핍입니다. 하지만 청산할 때까지는 알 수 없습니다. 짧은.
phillip이 말했듯이 약간 주제에서 벗어 났지만 OP가 그의 대답을 가지고 있다고 생각합니다 ... FXMan, 전에 미끄러짐에 대해 질문했는데 제대로 이해하지 못한 것 같아서 시도하고 설명하겠습니다. 당신은 Bid와 Ask를 인용했습니다. 구매를 원하시면 견적 요청시 구매 주문을 보내주세요. 그러나 전송하는 데 시간이 걸리고 브로커가 주문을 하는 동안 요청이 때때로 변경될 수 있습니다. 따라서 귀하가 인용한 가격은 더 이상 유효하지 않습니다. 미끄러지셨습니다. Ordersend에서 슬리피지 매개변수는 슬리피지가 지정한 값보다 작은 경우 브로커에게 거래를 진행할 수 있는 권한을 부여합니다. 내 생각에 표준은 3핍입니다. 가격이 그 이상으로 하락하면 브로커는 주문을하지 않고 잘못된 가격의 견적을 다시 알려줍니다. 미끄러짐은 게임의 일부이며 빠른 시장에서 느린 대가로 지불하는 비용입니다.
V
감사해요. 알아요. 너 미끄러져...
표준은 3핍이 아니며 입찰가에 따라 EURUSD=2, USDCAD=4를 요청합니다.
그러나 ECN 브로커는 어떻습니까?
그들은 당신에게 시장 가격을 제공하고 있습니다. 미끄러짐도 거기에 있습니까?
내 EA는 Slippage = 0인 EC 브로커에서 작업하고 있습니다.
그러나 ECN 브로커는 어떻습니까?
그들은 당신에게 시장 가격을 제공하고 있습니다. 미끄럼틀도 있나요?
내 EA는 Slippage = 0인 EC 브로커에서 작업하고 있습니다.
대답은 인용된 시장 가격에서 주문 크기에 따라 다르다는 것입니다.
거래의 상대방이 당신의 포지션 뒤의 거래량을 받아들일 수 있다면 당신은 ECN의 미끄러짐을 보지 않을 것입니다/없어서는 안 됩니다.
대답은 인용된 시장 가격에서 주문 크기에 따라 다르다는 것입니다.
거래의 상대방이 당신의 포지션 뒤의 거래량을 받아들일 수 있다면 당신은 ECN의 미끄러짐을 보지 않을 것입니다/없어서는 안 됩니다.
Citi Group은 귀하의 미니 계정을 상쇄하지 않습니다.
브로커가 집에서 귀하의 계정을 요리하고 있습니다. 슬리피지는 시장 실행 에서 가장 쓸모가 없습니다. 아마도 슬리피지 브로커가 더 많은 돈을 버는 것입니다.
새로운 롱 포지션을 열기 위한 스프레드와 기존 숏 포지션을 닫기 위한 스프레드만 알려줍니다.
매수 포지션이 열릴 때 스프레드를 지불합니다. 숏 포지션의 경우 해당 포지션의 마감 시점에 스프레드를 지불합니다.
마감 시간은 미래의 시간이므로 실제로 닫기 전까지는 매도 포지션에서 지불할 스프레드를 알 수 없습니다.
내가 롱을 열면 2핍을 지불하고 -2부터 시작하는 이유는 무엇입니까?
내가 짧게 열면 나도 2핍을 지불하고 있습니다. -2부터 시작합니다...
내가 숏을 닫으면 브로커가 2핍을 가져가는 것을 볼 수 없습니다.
내가 롱을 열면 2핍을 지불하고 -2부터 시작하는 이유는 무엇입니까?
내가 짧게 열면 나도 2핍을 지불하고 있습니다. -2부터 시작합니다...
내가 숏을 닫으면 브로커가 2핍을 가져가는 것을 볼 수 없습니다.
브로커 가격 피드는 매도가 아닌 입찰 및 스프레드입니다.
매수 매수를 열었을 때 매수 가격에 당시 스프레드를 더한 매도호가를 지불했습니다. 이것이 열릴 때 -2인 이유입니다. 스프레드는 원하는 모든 것을 변경할 수 있지만 이미 지불했으며 매수를 마감할 때 입찰 가격으로 마감합니다(스프레드의 영향을 받지 않음)
귀하가 공매도를 열었을 때 귀하는 입찰 가격만 지불했으며 스프레드는 없었지만 귀하의 공매도 포지션의 유동 가치는 입찰가 + 스프레드에 따라 달라지는 매도 가격을 기준으로 합니다. 스프레드는 변경될 수 있습니다. 숏 포지션을 청산할 때 스프레드는 2가 아니라 5가 될 수 있습니다. 이 경우 숏 포지션에서 지불하는 스프레드는 2가 아니라 5핍입니다. 하지만 청산할 때까지는 알 수 없습니다. 짧은.
죄송합니다. 우리는 롱을 열 때만 스프레드를 지불한다고 들었습니까?
나는 우리가 오프닝과 클로징에 한 번 스프레드를 두 번 지불했지만.
인사말
죄송합니다. 우리는 롱을 열 때만 스프레드를 지불한다고 들었습니까?
나는 우리가 오프닝과 클로징에 한 번 스프레드를 두 번 지불했지만.
새로운 롱 포지션을 열기 위한 스프레드와 기존 숏 포지션을 닫기 위한 스프레드만 알려줍니다.
매수 포지션이 열릴 때 스프레드를 지불합니다. 숏 포지션의 경우 해당 포지션의 마감 시점에 스프레드를 지불합니다.
마감 시간은 미래의 시간이므로 실제로 닫기 전까지는 매도 포지션에서 지불할 스프레드를 알 수 없습니다.
최대 로트 크기를 계산하려고 합니다.
내 초기 규칙은 내 무료 마진의 일정 비율 이상을 거래하지 않는 것입니다. 2%라고 합시다. 그것은 위험에 처한 내 자본입니다.
이때 중개수수료 등을 차감하고 싶습니다.
LONG의 경우 MODE_SPREAD를 사용하여 스프레드를 얻을 수 있습니다.
SHORT의 경우에는 그런 사치가 없는 것 같습니다.
따라서 이 쇼트의 경우 내 로트 크기가 어느 정도인지 파악하기 위해 즉석에서 계산하는 "평균 스프레드"를 사용할 수 있다고 가정합니다.
이에 대한 생각이 있습니까?
최대 로트 크기를 계산하려고 합니다.
내 초기 규칙은 내 무료 마진의 일정 비율 이상을 거래하지 않는 것입니다. 2%라고 합시다. 그것은 위험에 처한 내 자본입니다.
이때 중개수수료 등을 차감하고 싶습니다.
LONG의 경우 MODE_SPREAD를 사용하여 스프레드를 얻을 수 있습니다.
SHORT의 경우에는 그런 사치가 없는 것 같습니다.
따라서 이 쇼트의 경우 내 로트 크기가 어느 정도인지 파악하기 위해 즉석에서 계산하는 "평균 스프레드"를 사용할 수 있다고 가정합니다.
이에 대한 생각이 있습니까?
스프레드는 거래에서 위험을 감수한 금액의 계산에 포함되지 않습니다. 거래가 시작된 가격과 거래가 마감된 가격의 차이를 사용합니다.
"위험하다"는 과거형입니다. 내가 추구하는 것이 아닙니다.
거래를 시작하기 전에 허용되는 최대 포지션 크기를 계산하려고 합니다.
내 의사 코드:
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost ;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
롱 포지션을 여는 경우, 나는 spreadCost, easy peasy를 결정할 수 있습니다.
숏 포지션의 경우 . . . ?