MODE_SPREAD

 
MODE_SPREAD를 사용할 때 포지션을 여는 스프레드를 계산합니까, 아니면 포지션을 열고 닫는 스프레드를 계산합니까?
 

새로운 포지션을 열기 위한 스프레드와 기존 포지션을 닫기 위한 스프레드만 알려줍니다.

매수 포지션이 열릴 때 스프레드를 지불합니다. 숏 포지션의 경우 해당 포지션의 마감 시점에 스프레드를 지불합니다.

마감 시간은 미래의 시간이므로 실제로 닫기 전까지는 매도 포지션에서 지불할 스프레드를 알 수 없습니다.

 

나는 여전히 곤경에 처해 있으며 영어가 유창하지 않습니다 ;-)

내 말은, 나는 포지션을 열고 닫습니다,

계산해야합니까?

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);

또는

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2;

 

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);

스프레드는 한 번만 지불하면 됩니다.

이 방법으로 계산된 스프레드 값 이 실제로 귀하의 특정 포지션에 대해 지불한 스프레드 값이 아닐 수도 있다는 점에 유의하십시오. 그들은 높은 시장 변동성 및/또는 낮은 유동성 기간 동안에도 스프레드를 변경할 것입니다)...

 

1005phillip님 답변 감사합니다!

당신은 나를 많이 도와줍니다. 다시 한 번 감사합니다

 
1005phillip :

스프레드 = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD);

스프레드는 한 번만 지불하면 됩니다.

이 방법으로 계산된 스프레드 값이 실제로 귀하의 특정 포지션에 대해 지불한 스프레드 값이 아닐 수도 있다는 점에 유의하십시오. 그들은 높은 시장 변동성 및/또는 낮은 유동성 기간 동안에도 스프레드를 변경할 것입니다)...


슬리피지는 어떻습니까?

ECN 브로커를 사용하면 스프레드 + 슬리피지에 대한 비용을 지불하게 됩니다.

 
FXMan77 :


슬리피지는 어떻습니까?

ECN 브로커를 사용하면 스프레드 + 슬리피지에 대한 비용을 지불하게 됩니다.


미끄러짐은 비용 가산이지만 OP와 관련이 없습니다.

주문에 대해 지불된 슬리피지가 있는 경우 이를 어떻게 결정하는지 궁금하십니까?

주문으로 지불할 수 있는 모든 항목을 나열하기 시작하려면 슬리피지(sllippage), 롤오버 수수료, 스왑 차변 또는 대변, 브로커에게 지불한 왕복 수수료/수수료도 포함해야 합니다. 신호 제공자 및 EA 제공자(해당되는 경우)에 지불하는 수수료로 주기적으로(예: 월간) 평가될 수 있는 성능 수수료는 언급하지 마십시오. 그리고 스프레드 등의 일부를 걷어차는 추천 보너스가 있는 경우 거기에 약간의 크레딧이 있을 수 있습니다.
 
1005phillip :

미끄러짐은 비용 가산이지만 OP와 관련이 없습니다.

주문에 대해 지불된 슬리피지가 있는 경우 이를 어떻게 결정하는지 궁금하십니까?

주문으로 지불할 수 있는 모든 항목을 나열하기 시작하려면 슬리피지(sllippage), 롤오버 수수료, 스왑 차변 또는 대변, 브로커에게 지불한 왕복 수수료/수수료도 포함해야 합니다. 신호 제공자 및 EA 제공자(해당되는 경우)에 지불하는 수수료로 주기적으로(예: 월간) 평가될 수 있는 성능 수수료는 언급하지 마십시오. 그리고 스프레드 등의 일부를 걷어차는 추천 보너스가 있는 경우 거기에 약간의 크레딧이 있을 수 있습니다.


스프레드는 롱숏이든 숏이든 동일합니다. 포지션을 열면 I 것입니다.

브로커는 Slippage에서 스프레드로 돈을 벌고 있으며, 스프레드와 슬리피지를 제공할 수 있습니다.

예를 들어 -200pips에서 시작할 수 있습니다.

파일:
 
FXMan77 :


스프레드는 롱숏이든 숏이든 동일합니다. 포지션을 열면 I 것입니다.

브로커는 Slippage에서 스프레드로 돈을 벌고 있으며, 스프레드와 슬리피지를 제공할 수 있습니다.

예를 들어 -200pips에서 시작할 수 있습니다.


나는 여전히 이 스레드에서 미끄러짐의 관련성을 이해하지 못합니다. OP는 스프레드와 슬리피지를 포함하는 총 비용과 다른 많은 가능한 비용이 아닌 스프레드에 대해 질문했습니다.

첫 번째 댓글이 잘못되었습니다. 숏 포지션은 스프레드가 포함되지 않은 입찰 가격에서 열리고 숏 포지션은 스프레드가 포함된 매도호가에서 마감됩니다.

스프레드는 길고 짧은 IF 스프레드가 가변적이지 않은 경우에만 동일하며, 이는 고정 스프레드 브로커의 경우에도 해당되지 않습니다.

 

phillip이 말했듯이 약간 주제에서 벗어 났지만 OP가 그의 대답을 가지고 있다고 생각합니다 ... FXMan, 전에 미끄러짐에 대해 질문했는데 제대로 이해하지 못한 것 같아서 시도하고 설명하겠습니다. 당신은 Bid와 Ask를 인용했습니다. 구매를 원하시면 견적 요청시 구매 주문을 보내주세요. 그러나 전송하는 데 시간이 걸리고 브로커가 주문을 하는 동안 요청이 때때로 변경될 수 있습니다. 따라서 귀하가 인용한 가격은 더 이상 유효하지 않습니다. 미끄러지셨습니다. Ordersend에서 슬리피지 매개변수 는 슬리피지가 지정한 값보다 작은 경우 브로커에게 거래를 진행할 수 있는 권한을 부여합니다. 내 생각에 표준은 3핍입니다. 가격이 그 이상으로 하락하면 브로커는 주문을하지 않고 잘못된 가격의 견적을 다시 알려줍니다. 미끄러짐은 게임의 일부이며 빠른 시장에서 느린 대가로 지불하는 비용입니다.

V

 

영화 캐리비안의 해적 주제에서 미끄러짐 미끄러짐과 관련하여 무대 뒤에서 일어나는 일에 대한 우리의 지식은 엄격한 규칙 자체 보다 지침에 더 가깝습니다.

https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA

규칙이 존재하지만, 우리는 그것이 무엇인지 모르고 중개인은 우리의 무지에 대해 이러한 규칙을 자유롭게 정의할 수 있습니다. FXMan77이 -200pips에 대해 걱정하는 이유가 있습니다. 유효한 우려이지만 자체 스레드 IMO에 있어야 합니다.