실험 - 페이지 21

 
sibirqk :

투기적 실험을 할 수 있습니다. 하나의 통화 쌍에 하나의 TS가 있게 하십시오. TP는 SL과 같으며 SL 구현 확률은 48%, TP는 52%입니다. 초기 보증금은 $1000, 레버리지는 1:100, 거래는 $100입니다. 그러한 거래를 1000번 만들어 봅시다. 우리는 예금 변경의 궤적을 얻을 것입니다. 사실 이것은 전체 세트 동안 누적된 핍의 가치입니다. 이러한 세트를 500개 사용하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.


10개의 다른 쌍에서 동일한 TS를 사용하고 거래 볼륨을 분할하는 경우, 즉 각 쌍에 $10를 입력하면 현재 예금의 총 부하는 동일하지만 잔액 변경이 훨씬 더 아름답게 보입니다.


틀림없이. 결과의 수를 최대화(다양화)하는 편의는 부정적인 기대를 가진 플레이어에 대해 내기를 늘리는 역설에서 따릅니다. 긍정적인 MO를 가진 플레이어가 반대로 하는 것이 합리적입니다. 결과 수를 늘리고 배팅 크기를 줄이기 때문입니다. 그의 우승 확률은 시리즈의 규모와 함께 커집니다.

플레이어 파멸 문제

 
vladavd :

틀림없이. 결과의 수를 최대화(다양화)하는 편의는 부정적인 기대를 가진 플레이어에 대해 내기를 늘리는 역설에서 따릅니다. 긍정적인 MO를 가진 플레이어가 반대로 하는 것이 합리적입니다. 결과 수를 늘리고 배팅 크기를 줄이기 때문입니다. 그의 우승 확률은 시리즈의 규모와 함께 커집니다.

플레이어 파멸 문제

승리에 대한 긍정적인 기대와 함께 소량 거래가 많습니까?

전체 커틀릿을 위해 더 많이 사는 것보다 소량 성장하는 주식을 여러 번 사고 파는 것이 더 낫습니까?
 
Account_ :
승리에 대한 긍정적인 기대와 함께 소량 거래가 많습니까?

전체 커틀릿을 위해 더 많이 사는 것보다 소량 성장하는 주식을 여러 번 사고 파는 것이 더 낫습니까?

진입 직후 주가가 오를지는 알 수 없습니다. 시장에서 퇴출시키는 후퇴가 있을 수 있습니다. 그러면 주식은 예상 성장을 계속할 것이며 귀하만 참여하지 않을 것입니다.

이전 페이지의 차트를 보면 긍정적인 MO에도 불구하고 밸런스 측면에서 0이 된 구현이 많이 있습니다. 이것은 이길 확률이 >0.5인 경우에도 전체 패티에 베팅하면 안 되는 이유에 대한 답변입니다. 운이 좋지 않아 입금이 이미 끝났습니다. 배팅의 크기가 더 작은 경우 - 이러한 수익성 없는 구현의 일부가 긍정적인 영역으로 되돌아갈수록 부분이 클수록 배팅 크기는 작아집니다.

 
sibirqk :

투기적 실험을 할 수 있습니다. 하나의 통화 쌍에 하나의 TS가 있게 하십시오. TP는 SL과 같으며 SL 구현 확률은 48%, TP는 52%입니다. 초기 보증금은 $1000, 레버리지는 1:100, 거래는 $100입니다. 그러한 거래를 1000번 만들어 봅시다. 우리는 예금 변경의 궤적을 얻을 것입니다. 사실 이것은 전체 세트 동안 누적된 핍의 가치입니다. 이러한 세트를 500개 사용하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.


10개의 다른 쌍에서 동일한 TS를 사용하고 거래 볼륨을 분할하는 경우, 즉 각 쌍에 $10를 입력하면 현재 예금의 총 부하는 동일하지만 잔액 변경이 훨씬 더 아름답게 보입니다.


정신을 차리고 머리로 생각하기 시작하십시오.

주어진 차트는 10 쌍의 분산 및 거래와 관련이 없습니다. 개인 바퀴벌레 외에는 없습니다.

우리는 10개의 독립적인 커플이 없습니다. 그리고 가장 중요한 것은 2번 차트 자체가 계산 방법이라는 점에서 한 쌍을 거래할 때 로트 크기를 선택하는 것입니다(방금 10단계를 거쳐 선택했습니다).

결과는 어디에서 왔습니까? 당첨 확률이 0.5보다 높으면 더 작은 로트로 거래할 때 병합하기가 더 어렵습니다. 환상이 없습니다.

 
vladavd :

진입 직후 주가가 오를지는 알 수 없습니다. 시장에서 퇴출시키는 후퇴가 있을 수 있습니다. 그러면 주식은 예상 성장을 계속할 것이며 귀하만 참여하지 않을 것입니다.

이전 페이지의 차트를 보면 긍정적인 MO에도 불구하고 밸런스 측면에서 0이 된 구현이 많이 있습니다. 이것은 이길 확률이 >0.5인 경우에도 전체 패티에 베팅하면 안 되는 이유에 대한 답변입니다. 운이 좋지 않아 입금이 이미 끝났습니다. 배팅의 크기가 더 작으면 - 이러한 수익성 없는 실현 중 일부는 긍정적인 영역으로 돌아갈 것이고, 부분이 클수록 배팅은 더 작아질 것입니다.

기이한. 즉, 예를 들어 레버리지 없이 모든 주식을 사고 싶습니다. 나는 시장에서 50,000 루블에 VTB 주식을 삽니다. 주가가 전부인가?)
 
Account_ :
기이한. 즉, 예를 들어 레버리지 없이 모든 주식을 사고 싶습니다. 나는 시장에서 50,000 루블에 VTB 주식을 삽니다. 주가가 전부인가?)

"전체 커틀릿"은 어깨가없는 것이 아니라 높은 위험과 큰 가능한 이익을 의미합니다. 일반적으로 모든 일이 발생합니다. 예를 들어 회사가 때때로 파산하고 주주는 돈 대신 버터와 3센트를 받습니다.

어떤 식으로든 우리는 특정 사례가 아니라 일련의 결과에 대한 일반적인 원칙과 확률에 대해 이야기하고 있습니다.

 
sibirqk :

투기적 실험을 할 수 있습니다. 하나의 통화 쌍에 하나의 TS가 있게 하십시오. TP는 SL과 같으며 SL 구현 확률은 48%, TP는 52%입니다. 초기 보증금은 $1000, 레버리지는 1:100, 거래는 $100입니다. 그러한 거래를 1000번 만들어 봅시다. 우리는 예금 변경의 궤적을 얻을 것입니다. 사실 이것은 전체 세트 동안 누적된 핍의 가치입니다. 이러한 세트를 500개 사용하면 다음 그림을 얻을 수 있습니다.

10개의 다른 쌍에서 동일한 TS를 사용하고 거래 볼륨을 분할하는 경우, 즉 각 쌍에 $10를 입력하면 현재 예금의 총 부하는 동일하지만 잔액 변경이 훨씬 더 아름답게 보입니다.

전혀 그렇지 않습니다.
예, 그리고 매우 더러운 "실험"입니다. 그 결과 "이론"은 실제와 매우 거리가 멀습니다. 거래 상품의 동작은 백색 잡음의 동작이 아닙니다. 교차 상관 함수 (cross-correlation) 의 동작 뿐만 아니라   두 가지 악기.

denis.eremin :

그는 거래에서 분산이 무엇인지, 그것이 무엇에 사용되는지 - 다른 투기 실험은 무엇인지 모릅니다....

:)) 댓글이 없습니다...

 
Maxim Kuznetsov :

우리는 10개의 독립적인 커플이 없습니다. 그리고 가장 중요한 것은 2번 차트 자체가 계산 방법이라는 점에서 한 쌍을 거래할 때 로트 크기를 선택하는 것입니다(방금 10단계를 거쳐 선택했습니다).

두 번째 경우의 균형 그래프는 독립 계열에 기반을 두고 있으며 이는 진부하고 자명합니다. 첫 번째와 두 번째 그림은 두 가지 극단적인 경우입니다. 서로 다른 정도의 상관 관계를 가진 시리즈를 기반으로 구축할 수 있는 나머지는 모두 그들 사이에 있습니다. 두 번째 차트에 대해 100% 상관 관계가 있는 행을 취하면 그림이 첫 번째 차트로 퇴화됩니다. 한 쌍에서 동시에 작은 로트와 큰 로트로 10개의 거래를 열면 둘 사이에 차이가 없습니다.

첫 번째 사진과 두 번째 사진에 대한 모든 세트의 평균을 취하면 SL / TP의 초기 확률에 의해 결정되기 때문에 거의 일치합니다. 행 수가 증가하고 그에 따라 로트가 분할되면 그림이 이 평균으로 좁혀집니다.

Yusuf는 34쌍을 거래했으며, 물론 그들은 다양한 정도와 상관관계가 있습니다. 첫 번째는 달러 지수입니다. 그러나 쌍의 수가 많기 때문에 예측 시스템에 최소한의 합리적인 곡물이 있다면 거래는 플러스로 늘어날 것입니다.

 

Nikolai Semko :


전혀 그렇지 않습니다.
예, 그리고 매우 더러운 "실험"입니다. 그 결과 "이론"은 실제와 매우 거리가 멀습니다. 거래 상품의 동작은 백색 잡음의 동작이 아닙니다. 교차 상관 함수 (cross-correlation) 의 동작 뿐만 아니라   두 가지 악기.

더러움이란 무엇입니까?

제 생각에는 오히려 모델링은 실용적인 측면에서 매우 유용합니다. 예를 들어 54/46과 같이 적절한 확률로 4시간 막대를 닫는 방향을 예측할 수 있는 일종의 슈퍼 시스템을 생각해 냈다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 개선하면 거의 같은 확률로 또 다른 9쌍을 예측할 수 있습니다. 병합되지 않도록 보장하려면 각 쌍에 입력할 볼륨을 이해해야 합니다. 쌍의 상관 관계, 부피의 가중치 계수를 계산하고 유사한 시뮬레이션을 구축합니다.

 
sibirqk :

두 번째 경우의 균형 그래프는 독립 계열에 기반을 두고 있으며 이는 진부하고 자명합니다. 첫 번째와 두 번째 그림은 두 가지 극단적인 경우입니다. 서로 다른 정도의 상관 관계를 가진 시리즈를 기반으로 구축할 수 있는 나머지는 모두 그들 사이에 있습니다. 두 번째 차트에 대해 100% 상관 관계가 있는 행을 취하면 그림이 첫 번째 차트로 퇴화됩니다. 한 쌍에서 동시에 작은 로트와 큰 로트로 10개의 거래를 열면 둘 사이에 차이가 없습니다.

첫 번째 사진과 두 번째 사진에 대한 모든 세트의 평균을 취하면 SL / TP의 초기 확률에 의해 결정되기 때문에 거의 일치합니다. 행 수가 증가하고 그에 따라 로트가 분할되면 그림이 이 평균으로 좁혀집니다.

Yusuf는 34쌍을 거래했으며, 물론 그들은 다양한 정도와 상관관계가 있습니다. 첫 번째는 달러 지수입니다. 그러나 쌍의 수가 많기 때문에 예측 시스템에 최소한의 합리적인 곡물이 있다면 거래는 플러스로 늘어날 것입니다.

다시 한 번, 중요한 것은 귀하의 사진은 다양화에 관한 것이 아닙니다. P!=0.5에서 서로 다른 로트를 거래하는 사진이 있습니다.

상단(1번) 사진에서만 로트가 크고 X개의 연속 거래가 각각 이루어지며, 두 번째(2번)는 로트가 작고 각각 X 수십 개의 거래가 있습니다.

상관 관계는 두 번째입니다.

그러한 "실험"에는 더 많은 결점이 있습니다. 트랜잭션의 동시성/비동시성/다른 밀도/기간은 어떤 식으로든 고려되지 않습니다. 0은 닫을 때가 아니라 프로세스(스톱아웃)에서 치명적이라는 점을 고려하지 않습니다.
10 instr에서 거래할 때 마진콜을 고려해야 합니다. 그것 없이는 방법이 없습니다 - 자본이 떨어졌지만 여전히 흑자이고 더 이상 마진이 없으며 새 주문을 열지 않습니다.