예, SB의 정의에 따라 기대 자본은 항상 0입니다. 이 경우, 가격과 달리 자기자본은 더 이상 SB가 아니므로 때때로 역설처럼 보일 수 있습니다(예: 마틴게일 주식).
알렉산더_K2 :
그리고 시장에서 VR - 비정상성으로 인해 유사합니다. 내가 올바르게 이해하고 있습니까?
여기가 더 어렵습니다. SB에서 - 항상 평균 0입니다(스프레드 제외). 비정상성으로 인해 - 방향을 정확하게 추측하면 좋은 플러스가 방향을 잘못 추측하면 좋은 마이너스가 됩니다. 수익 가능성은 동시에 엄청난 손실의 가능성이 있습니다) 시스템의 예 - 때로는 추세와 거래해야 함을 알 수 있습니다)
알렉산더_K2 :
그리고 VR을 고정된 형태로 가져오면 달라지는 것이 있나요?
거래는 항상 원래 행에서 진행됩니다.) 고정 스프레드나 여러 상품의 포트폴리오를 구축할 수 없다면.
예, SB의 정의에 따라 기대 자본은 항상 0입니다. 이 경우, 가격과 달리 자기자본은 더 이상 SB가 아니므로 때때로 역설처럼 보일 수 있습니다(예: 마틴게일 주식).
여기가 더 어렵습니다. SB에서 - 항상 평균 0입니다(스프레드는 고려하지 않음). 비정상성으로 인해 - 방향을 정확하게 추측하면 좋은 플러스가 방향을 잘못 추측하면 좋은 마이너스가 됩니다. 수익 가능성은 동시에 엄청난 손실 가능성) 시스템의 예 - 때로는 추세와 거래해야 함을 알 수 있습니다)
거래는 항상 원래 행에서 진행됩니다.) 고정 스프레드나 여러 상품의 포트폴리오를 구축할 수 없다면.
Classical statistics (e.g., Econometrics) relies on assumptions that are often unrealistic in finance. Two critical assumptions are that the researcher has perf
논리적으로 그것이 바로 그것입니다. 하지만 나는 이것에 대해 논쟁하지 않을 것입니다 ...
논리는 좋지만 ... 예제에서 지원한다면 ...
이 사이트는 장기적으로 안정적인 수익이 나는 리포트를 보여주는 사례들로 가득 차 있습니다... 이러한 사례들은 분명히 이 가정에 맞지 않습니다...
어쨌든 모든 "논리적" 구성은 첫눈에 "논리적"으로 보일지라도 신중한 검증이 필요합니다...흠.. SB로 돈벌이는 정의상 불가능
예, SB의 정의에 따라 기대 자본은 항상 0입니다. 이 경우, 가격과 달리 자기자본은 더 이상 SB가 아니므로 때때로 역설처럼 보일 수 있습니다(예: 마틴게일 주식).
그리고 시장에서 VR - 비정상성으로 인해 유사합니다. 내가 올바르게 이해하고 있습니까?
여기가 더 어렵습니다. SB에서 - 항상 평균 0입니다(스프레드 제외). 비정상성으로 인해 - 방향을 정확하게 추측하면 좋은 플러스가 방향을 잘못 추측하면 좋은 마이너스가 됩니다. 수익 가능성은 동시에 엄청난 손실의 가능성이 있습니다) 시스템의 예 - 때로는 추세와 거래해야 함을 알 수 있습니다)
그리고 VR을 고정된 형태로 가져오면 달라지는 것이 있나요?
거래는 항상 원래 행에서 진행됩니다.) 고정 스프레드나 여러 상품의 포트폴리오를 구축할 수 없다면.
일반적으로 이론적으로는 수익을 낼 수 없습니다. 그러나 실제로는 그렇지 않습니다!
단일 이벤트와 전체 이벤트가 발생할 확률은 완전히 다릅니다.
예, SB의 정의에 따라 기대 자본은 항상 0입니다. 이 경우, 가격과 달리 자기자본은 더 이상 SB가 아니므로 때때로 역설처럼 보일 수 있습니다(예: 마틴게일 주식).
여기가 더 어렵습니다. SB에서 - 항상 평균 0입니다(스프레드는 고려하지 않음). 비정상성으로 인해 - 방향을 정확하게 추측하면 좋은 플러스가 방향을 잘못 추측하면 좋은 마이너스가 됩니다. 수익 가능성은 동시에 엄청난 손실 가능성) 시스템의 예 - 때로는 추세와 거래해야 함을 알 수 있습니다)
거래는 항상 원래 행에서 진행됩니다.) 고정 스프레드나 여러 상품의 포트폴리오를 구축할 수 없다면.
그건 그렇고, 나는 2년 전에 A_K 동지에게 똑같은 말을 했다.)
"잘 복습하고 또 복습하세요!" )
이 경우, 가격과 달리 자기자본은 더 이상 SB가 아니므로 때때로 역설처럼 보일 수 있습니다(예: 마틴게일 주식).
좋은.
그러나 중요한 문구로 돌아가서
시장을 푸는 열쇠는 비정상성임이 밝혀졌다.
비정상성은 틱 흐름의 비정상 강도와 증분 분포의 비정상 모두에서 나타납니다. 그리고 우리는 즉시 SB로 가기 때문에 그것에 대해 아무 것도 할 필요가 없습니다.
이 두 가지를 "있는 그대로" 받아들이고 차량에서 사용해야 합니다.
흠... 확실히 뭔가가 있어...
Alexander, 음, 이것들은 모두 일반적인 개념입니다. 그리고 보통 그들은 발견해야 할 몇 가지 특정한 시장 비효율성에 대해 이야기합니다. 그것들은 반드시 한 시계열의 평면에만 있는 것은 아닙니다. 상황에 따라 다릅니다.
그것은 SB를 가지고 그것에 약간의 사이클을 추가하는 것과 같습니다. 그게 전부입니다. 이것은 특정 시장 공식에 맞출 수 없으며 어디에서나 개별적입니다.
여기에서 존경받는 프라도 가 쓴 것처럼
" (고전적인) 통계와 기계 학습의 주요 차이점: 편향-분산 트레이드오프 딜레마에 접근하는 방법. 일반적으로 말해서, 데이터 생성 프로세스를 확실히 알고 있다면 통계를 사용하십시오. 그렇지 않은 경우(예: 재무) 기계 학습을 사용하십시오. . "Alexander, 음, 이것들은 모두 일반적인 개념입니다. 그리고 보통 그들은 발견해야 할 몇 가지 특정한 시장 비효율성에 대해 이야기합니다.
가설에 근거:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지. 2 부
알렉산더 _K2 , 2021.04.18 10:55
시장을 푸는 열쇠는 비정상성임이 밝혀졌다.
비정상성은 틱 흐름의 비정상 강도와 증분 분포의 비정상 모두에서 나타납니다. 그리고 우리는 즉시 SB로 가기 때문에 그것에 대해 아무 것도 할 필요가 없습니다.
이 두 가지를 "있는 그대로" 받아들이고 차량에서 사용해야 합니다.
그렇다면 그것은 명백하다.
- 비정상 흐름 강도는 하루 중 다른 시간에 나타납니다. 이 분야에 대한 연구가 있었지만 실질적인 결과가 없었습니다. 아마도 내가 뭔가를 놓쳤을 것입니다 ...
- 증분의 비정상성은 매우 큰 충동적 움직임에서 나타납니다. 이 주제에 대한 연구는 없었던 것 같은데...
그러나 이것은 가장 명백한 시장 비효율입니다.
가설에 근거:
그렇다면 그것은 명백하다.
- 비정상 흐름 강도는 하루 중 다른 시간에 나타납니다. 이 분야에 대한 연구가 있었지만 실질적인 결과가 없었습니다. 아마도 내가 뭔가를 놓쳤을 것입니다 ...
- 증분의 비정상성은 매우 큰 충동적 움직임에서 나타납니다. 이 주제에 대한 연구는 없었던 것 같은데...
그러나 이것은 가장 명백한 시장 비효율입니다.
샘플 크기는 하루 중 시간에 따라 변경해야 합니다. 통계에 따르면 추세가 발생하는 시간에 샘플을 늘리십시오.
mt4 테스터에서 최적화를 만들고 싶었지만 24개의 매개변수로 시작하고 싶지도 않았습니다.
왜 그런 겁니까? SB 조각의 합계는 SB를 제공하는 것처럼 보여야 합니다(일정한 로트인 경우). 즉, 돈을 벌 수 없습니다.
일정한 제비로 그렇습니다. 그러나 SB에서 "돈을 벌기" 위한 모든 시도는 거래량과 방향의 끊임없는 변화로 구성됩니다. 이것은 변동성에서 복잡하고 기이한 변동으로 이어질 수 있으며 SB와의 유사성은 손실될 수 있지만 제로 기대는 어디에도 가지 않습니다.