Yuriy Asaulenko : 즉, M = SMA인 가격 분포로 작업하고 있다는 것을 이해하지 못합니다. 유통 이웃은 가격이 움직이는 채널을 형성합니다.
좋아, 가자
SMA가 지연 시간 z만큼 과거로 이동하면 말하는 채널이 형성됩니다. "실제"인 경우 - SMA - 가격에는 SMA와 관련된 채널이 없으며 가격은 여전히 (항상) 어떤 양으로든 어떤 방향으로든 자유롭게 이동할 수 있습니다(이 이동에 대해 SMA 여전히 표준 방식으로 계산되며, 가격과 SMA(즉, "채널 경계")의 차이 크기에 대한 제한이 없으며 존재할 수 없습니다.
mikhael1983isakov : SMA가 과거로 이동하면 이야기하는 채널이 형성됩니다. "실제"인 경우 - SMA - 가격에는 SMA와 관련된 채널이 없으며 가격은 여전히 (항상) 어떤 양으로든 어떤 방향으로든 자유롭게 이동할 수 있습니다(이 이동에 대해 SMA 여전히 표준 방식으로 계산되며, 가격과 SMA(즉, "채널 경계")의 차이 크기에 대한 제한이 없으며 존재할 수 없습니다.
확률 분포에 의해서만 제한됩니다. 당신 자신 nadys는 평균으로의 복귀에 대해 썼습니다. 아니다?
Yuriy Asaulenko : 확률 분포에 의해서만 제한됩니다. 당신 자신 nadys는 평균으로의 복귀에 대해 썼습니다. 아니다?
확률 분포 에는 경계가 없습니다. 꼬리는 무한대로 이동합니다. 그것은 무엇에 관한 것입니다. 이 간단한 개념(확률 분포)에 대한 생각을 가져오셨다니 기쁩니다. 따라서 자신의 잘못을 이해하는 것이 더 쉬울 것입니다.
또 다른 것은 지연 값에 의해 상대적으로 과거로 이동된 SMA의 분포입니다. 반대로 무한 꼬리가 없으며 가격은 SMA와의 가능한 편차가 엄격하게 제한됩니다 (음, 이것은 이동하는 경우 계산할 때 미래를 이미 들여다 보았기 때문입니다). 이동 SMA에 대해 이야기하지 않았으므로 어떤 채널에 대해서도 이야기 할 수 없습니다.
나는 그 가지의 마지막 장을 읽고 이해하지 못한 것이 있었다. 가격이 MA를 교차한다는 것은 분명히 시작이 아닙니다. forex의 경우 이러한 목적으로 15분 동안 128 표시를 사용합니다. 이전에는 176이었으며 좋은 결과도 있었지만 교차로가 덜 자주 발생합니다. 나는 선형 예측을 하고, 다른 방법을 시도했는데, 그 중 하나는 내 신호 에서 볼 수 있습니다(이름의 PP는 포지션 거래량이 MA 교차 가격의 예측을 고려하여 계산됨을 의미함) 및 전체 MA에 트레이딩 트레일러.
그러나 이것은 가격 이동 벡터가 정확히 언제 변경될 것인지, 델타의 크기와 기간이 크게 다를 수 있으며 평균 값이 TS를 구축하기에 완전히 불충분할 때 다른 뉘앙스를 고려해야 한다는 것을 전혀 말하지 않습니다.
그리고 예, 가격은 평평할 수 있고 MA에 대한 수정은 주문 그리드(MA의 델타에 따라 옵션으로)를 손익분기점으로 만들기에 충분하지 않습니다.
아니면 과거의 MA와 비교하여 평균 가격 진폭을 고려하지 않고 추세의 반전 지점을 높은 확률로 결정할 수 있는 방법을 발견했습니까?
나는 그 가지의 마지막 장을 읽고 이해하지 못한 것이 있었다. 가격이 MA를 교차한다는 것은 분명히 시작이 아닙니다. forex의 경우 이러한 목적으로 15분 동안 128 표시를 사용합니다. 이전에는 176이었으며 좋은 결과도 있었지만 교차로가 덜 자주 발생합니다. 나는 선형 예측을 하고, 다른 방법을 시도했는데, 그 중 하나는 내 신호 에서 볼 수 있습니다(이름의 PP는 포지션 거래량이 MA 교차 가격의 예측을 고려하여 계산됨을 의미함) 및 전체 MA에 트레이딩 트레일러.
그러나 이것은 가격 이동 벡터가 정확히 언제 변경될 것인지, 델타의 크기와 기간이 크게 다를 수 있으며 평균 값이 TS를 구축하기에 완전히 불충분할 때 다른 뉘앙스를 고려해야 한다는 것을 전혀 말하지 않습니다.
그리고 예, 가격은 평평할 수 있고 MA에 대한 수정은 주문 그리드(MA의 델타에 따라 옵션으로)를 손익분기점으로 만들기에 충분하지 않습니다.
아니면 과거의 MA와 비교하여 평균 가격 진폭을 고려하지 않고 추세의 반전 지점을 높은 확률로 결정할 수 있는 방법을 여전히 발견했습니까?
나는 그 가지의 마지막 장을 읽고 이해하지 못한 것이 있었다. 가격이 MA를 교차한다는 것은 분명히 시작이 아닙니다. forex의 경우 이러한 목적으로 15분 동안 128 표시를 사용합니다. 이전에는 176이었으며 좋은 결과도 있었지만 교차로가 덜 자주 발생합니다.
제안된 접근 방식은 원시적임에도 불구하고 여전히 SMA와 교차하는 거래와 관련이 없습니다. 가격이 SMA보다 높으면 매도하거나 가격이 더 낮으면 구매하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것입니다. SMA와의 교차 거래는 SMA가 뒤처져 있기 때문에 막 다른 골목입니다.
제안된 접근 방식은 원시적임에도 불구하고 여전히 SMA와 교차하는 거래와 관련이 없습니다. 가격이 SMA보다 높으면 매도하거나 가격이 더 낮으면 구매하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것입니다. SMA와의 교차 거래는 SMA가 뒤처져 있기 때문에 막 다른 골목입니다.
그리고 신호가 MA의 교차점에서 형성된다고 누가 말했습니까? 아니요 신호는 MA에서 MA를 향하는 델타에 있으며 가격이 MA로 이동하고 대부분 추세 이후에 플롭할 것이라고 믿기 때문에 본질적으로 분명히 앞서고 있습니다.
그러므로 수학자가 아닌 말로 설명하여 주십시오. 그 발상의 본질은 무엇입니까? 그리고 어디에 자세하게 나와있나요? 그리고 그것을 지표로 프로그래밍하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?
즉, M = SMA인 가격 분포로 작업하고 있다는 것을 이해하지 못합니다. 유통 이웃은 가격이 움직이는 채널을 형성합니다.
SMA가 과거로 이동하면 이야기하는 채널이 형성됩니다. "실제"인 경우 - SMA - 가격에는 SMA와 관련된 채널이 없으며 가격은 여전히 (항상) 어떤 양으로든 어떤 방향으로든 자유롭게 이동할 수 있습니다(이 이동에 대해 SMA 여전히 표준 방식으로 계산되며, 가격과 SMA(즉, "채널 경계")의 차이 크기에 대한 제한이 없으며 존재할 수 없습니다.
확률 분포에 의해서만 제한됩니다. 당신 자신 nadys는 평균으로의 복귀에 대해 썼습니다. 아니다?
확률 분포 에는 경계가 없습니다. 꼬리는 무한대로 이동합니다. 그것은 무엇에 관한 것입니다. 이 간단한 개념(확률 분포)에 대한 생각을 가져오셨다니 기쁩니다. 따라서 자신의 잘못을 이해하는 것이 더 쉬울 것입니다.
또 다른 것은 지연 값에 의해 상대적으로 과거로 이동된 SMA의 분포입니다. 반대로 무한 꼬리가 없으며 가격은 SMA와의 가능한 편차가 엄격하게 제한됩니다 (음, 이것은 이동하는 경우 계산할 때 미래를 이미 들여다 보았기 때문입니다). 이동 SMA에 대해 이야기하지 않았으므로 어떤 채널에 대해서도 이야기 할 수 없습니다.
나는 그 가지의 마지막 장을 읽고 이해하지 못한 것이 있었다. 가격이 MA를 교차한다는 것은 분명히 시작이 아닙니다. forex의 경우 이러한 목적으로 15분 동안 128 표시를 사용합니다. 이전에는 176이었으며 좋은 결과도 있었지만 교차로가 덜 자주 발생합니다. 나는 선형 예측을 하고, 다른 방법을 시도했는데, 그 중 하나는 내 신호 에서 볼 수 있습니다(이름의 PP는 포지션 거래량이 MA 교차 가격의 예측을 고려하여 계산됨을 의미함) 및 전체 MA에 트레이딩 트레일러.
그러나 이것은 가격 이동 벡터가 정확히 언제 변경될 것인지, 델타의 크기와 기간이 크게 다를 수 있으며 평균 값이 TS를 구축하기에 완전히 불충분할 때 다른 뉘앙스를 고려해야 한다는 것을 전혀 말하지 않습니다.
그리고 예, 가격은 평평할 수 있고 MA에 대한 수정은 주문 그리드(MA의 델타에 따라 옵션으로)를 손익분기점으로 만들기에 충분하지 않습니다.
아니면 과거의 MA와 비교하여 평균 가격 진폭을 고려하지 않고 추세의 반전 지점을 높은 확률로 결정할 수 있는 방법을 발견했습니까?
나는 그 가지의 마지막 장을 읽고 이해하지 못한 것이 있었다. 가격이 MA를 교차한다는 것은 분명히 시작이 아닙니다. forex의 경우 이러한 목적으로 15분 동안 128 표시를 사용합니다. 이전에는 176이었으며 좋은 결과도 있었지만 교차로가 덜 자주 발생합니다. 나는 선형 예측을 하고, 다른 방법을 시도했는데, 그 중 하나는 내 신호 에서 볼 수 있습니다(이름의 PP는 포지션 거래량이 MA 교차 가격의 예측을 고려하여 계산됨을 의미함) 및 전체 MA에 트레이딩 트레일러.
그러나 이것은 가격 이동 벡터가 정확히 언제 변경될 것인지, 델타의 크기와 기간이 크게 다를 수 있으며 평균 값이 TS를 구축하기에 완전히 불충분할 때 다른 뉘앙스를 고려해야 한다는 것을 전혀 말하지 않습니다.
그리고 예, 가격은 평평할 수 있고 MA에 대한 수정은 주문 그리드(MA의 델타에 따라 옵션으로)를 손익분기점으로 만들기에 충분하지 않습니다.
아니면 과거의 MA와 비교하여 평균 가격 진폭을 고려하지 않고 추세의 반전 지점을 높은 확률로 결정할 수 있는 방법을 여전히 발견했습니까?
아니요, 그는 포인트 예측 방법을 발견하지 못했습니다.
그는 견적이 항상 평균을 넘는다는 사실을 기반으로 가격을 예측할 수 있다고 주장합니다.
물론 말도 안 되는 소리지만 봄철 악화는 객관적인 현실이다.
예, SMA 계산을 위한 증분 공식은 여기 모든 사람에게 알려져 있지 않습니다.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[ 기간 ])/기간. (MQL의 관점에서, 시계열에서). 즉, 각각의 새로운 SMA 값은 이전 값과 현재와 이전 기간의 가격 차이에만 의존합니다.
그러나 채널도 여기에서 발생합니다. PRICE[0]-PRICE[PERIOD], 일정 기간 동안의 가격 상승/하강, 정확히 이를 좁혀 거래되는 것, 시장 규제 기관이 사용하는 지표이기도 합니다. 글로벌 규제 기관(국가)은 과도한 성장/하락을 허용하지 않습니다.
즉, 채널은 단순히 물리적으로 존재하며 채널에 대해 생각할 수 없으며 이름을 지정할 수 없지만 존재하며 거래되는 것입니다.
나는 그 가지의 마지막 장을 읽고 이해하지 못한 것이 있었다. 가격이 MA를 교차한다는 것은 분명히 시작이 아닙니다. forex의 경우 이러한 목적으로 15분 동안 128 표시를 사용합니다. 이전에는 176이었으며 좋은 결과도 있었지만 교차로가 덜 자주 발생합니다.
제안된 접근 방식은 원시적임에도 불구하고 여전히 SMA와 교차하는 거래와 관련이 없습니다. 가격이 SMA보다 높으면 매도하거나 가격이 더 낮으면 구매하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것입니다. SMA와의 교차 거래는 SMA가 뒤처져 있기 때문에 막 다른 골목입니다.
예, SMA 계산을 위한 증분 공식은 여기 모든 사람에게 알려져 있지 않습니다.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/기간. (MQL의 관점에서, 시계열에서). 즉, 각각의 새로운 SMA 값은 이전 값과 현재와 이전 기간의 가격 차이에만 의존합니다.
그러나 채널도 여기에서 발생합니다. PRICE[0]-PRICE[PERIOD], 일정 기간 동안의 가격 상승/하강, 정확히 이를 좁혀 거래되는 것, 시장 규제 기관이 사용하는 지표이기도 합니다. 글로벌 규제 기관(국가)은 과도한 성장/하락을 허용하지 않습니다.
즉, 채널은 단순히 물리적으로 존재하며 채널에 대해 생각할 수 없으며 이름을 지정할 수 없지만 존재하며 거래되는 것입니다.
모든 것이 그렇게 단순하고 모든 것이 규제 기관에 의존한다면 시장은 없을 것입니다.
유로 채널은 0.9000에서 1.9000 사이의 범위에서 무엇을 제공합니까?
예, SMA 계산을 위한 증분 공식은 여기 모든 사람에게 알려져 있지 않습니다.
원하는 대로 SMA를 계산할 수 있지만 물론 컴퓨터에서 프로그램으로 구현할 때 각 단계에서 매번 전체 합계를 검토하는 것은 의미가 없습니다. 이것의 본질은 어떤 식으로든 변하지 않을 것입니다. 여기에는 채널이 없고 있을 수도 없습니다.
이런 의미에서 물론, 아마도 채널이 있을 것입니다 :-) 우리가 그러한 채널에 대해 이야기한다면 - 아마도 저도 동의합니다 :-) 일반적인 의미에서, 위의 채널은 없습니다.
제안된 접근 방식은 원시적임에도 불구하고 여전히 SMA와 교차하는 거래와 관련이 없습니다. 가격이 SMA보다 높으면 매도하거나 가격이 더 낮으면 구매하지 않는 것이 좋습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것입니다. SMA와의 교차 거래는 SMA가 뒤처져 있기 때문에 막 다른 골목입니다.
그리고 신호가 MA의 교차점에서 형성된다고 누가 말했습니까? 아니요 신호는 MA에서 MA를 향하는 델타에 있으며 가격이 MA로 이동하고 대부분 추세 이후에 플롭할 것이라고 믿기 때문에 본질적으로 분명히 앞서고 있습니다.
그러므로 수학자가 아닌 말로 설명하여 주십시오. 그 발상의 본질은 무엇입니까? 그리고 어디에 자세하게 나와있나요? 그리고 그것을 지표로 프로그래밍하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?