Martin Cheguevara : Williams는 당신이 설명한대로 그의 책에 쓰여 있다면 거짓말을하고 있습니다 ...) 4 배 더 많은 Stops, 수익성 및 손실 거래가있는 것은 불가능합니다. 50/50이 될 것입니다. 40/60조차도 분홍색 희망처럼 보입니다 ..
30에서 70은 훨씬 덜 현실적입니다.
스탑이 작을수록 거래가 많을수록 가장 중요한 요소인 예금에 대한 스프레드의 부담이 커집니다.스프레드는 단순히 모든 평균 이익을 먹고 필연적으로 손실을 줄 것입니다
오래전에 그의 책을 읽었는데 거기에 뭐라고 쓰여 있었는지 기억나지 않는다. 50/50은 Larry와 아무 관련이 없는 예시일 뿐입니다. 테스트에 따르면 내 미완성 고문은 50 대 50의 비율을 제공합니다.
네. 테이크는 1000포인트입니다. 그러나 그 가격은 역사상 그에게 거의 도달하지 않았습니다. 무손실로의 전환이 사용되지만 이익은 1 포인트가 아니라 100 이상으로 평균적으로 3-4 스탑 크기로 이익을 얻습니다.
어쨌든 평균 이익이 평균 손실보다 20%만 더 많다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 처음에 예를 들어 100포인트를 획득할 확률이 중지에 달려 있다는 사실 때문입니다. 스톱이 100p + 스프레드인 경우 확률은 동일합니다. 더 많은 경우 이익이 더 자주 발생하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그리고 당신이 100점을 위해 트롤을 걷는 것은 흥미롭고 가장 중요하게는 정확함)이 합리적인 결정 중 하나입니다.
어쨌든 평균 이익이 평균 손실보다 20%만 더 많다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 처음에 예를 들어 100포인트를 획득할 확률이 중지에 달려 있다는 사실 때문입니다. 스톱이 100p + 스프레드인 경우 확률은 동일합니다. 더 많은 경우 이익이 더 자주 발생하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그리고 100점을 위해 트롤에서 걷는 것은 흥미롭고 가장 중요하게 정확함) 합리적인 결정 중 하나입니다.
Vitalii Ananev : 또한 보고서는 금전적 측면에서 평균 이익을 보여줍니다. 이익의 양을 포인트로 고려하면 스톱보다 3-4 배 더 많을 것입니다. 그리고 돈으로 계산하면 이미 거래량에 의존하고 있습니다.
예 .. 이해합니다 ... 예를 들어 내 TP는 항상 시장 상황에 따라 다르며 위험 제어 모듈에 의해 제어됩니다. 문제는 로봇이 가능한 미리 계산하기 때문에 내 행동 범위가 매우 작다는 것입니다. 최악의 경우 결과를 초래하고 시장에서 최적의 진입 거래 세션을 자동으로 찾습니다...
로트를 늘리면 TP와 SL의 거리가 변하지 않고 최소값이 같은 수준으로 유지되면 필연적으로 위험이 커지는 것을 이해해야 합니다.
로트를 늘릴 때 위험을 4% 이내로 유지하는 방법이 매우 궁금합니다.
다만 아직 하나도 없어서... 로트를 늘리면 '시스템 느슨해짐'이 시작되고, 즉 평균 드로다운이 커지기 때문에... 그리드를 사용하지 않기 때문에...
대략적으로 말하면, 내 로봇은 시장 상황의 객관적인 현실에 손과 발이 묶여 있습니다.
이미 수익성 있는 주문의 55-70%가 있습니다...
사실, 초기에 TP = (SL-spread) ... 그러나 이것은 주문 시스템 자체의 구성으로 인한 것일 뿐입니다.
그러나 그렇지 않으면 어떻게 ... 큰 돈이 그러한 직업을 위험에 빠뜨릴 때입니다 ...
그러나 로트는 가장 중요한 것은 주문 시스템이나 시장에서 주문하는 데 소요되는 시간을 최소화할 수 있다는 것입니다...
필연적으로 위험을 초래하는 ...
수익이 나는 거래의 55-70%가 좋다는 것을 이해하실 수 있도록 시장에서 주문의 존재를 최소화하려고 노력하고 있으며 그것을 구현할 방법을 찾고 있습니다...다시, 나는 아마도 뭔가 특별한 장치를 생각해내..어..
예 .. 이해합니다 ... 예를 들어 내 TP는 항상 시장 상황에 따라 다르며 위험 제어 모듈에 의해 제어됩니다. 문제는 로봇이 가능한 미리 계산하기 때문에 내 행동 범위가 매우 작다는 것입니다. 최악의 경우 결과를 초래하고 시장에서 최적의 진입 거래 세션을 자동으로 찾습니다...
로트를 늘리면 TP와 SL의 거리가 변하지 않고 최소값이 같은 수준으로 유지되면 필연적으로 위험이 커지는 것을 이해해야 합니다.
로트를 늘릴 때 위험을 4% 이내로 유지하는 방법이 매우 궁금합니다.
다만 아직 하나도 없어서... 로트를 늘리면 '시스템 느슨해짐'이 시작되고, 즉 평균 드로다운이 커지기 때문에... 그리드를 사용하지 않기 때문에...
대략적으로 말하면, 내 로봇은 시장 상황의 객관적인 현실에 손과 발이 묶여 있습니다.
이미 수익성 있는 주문의 55-70%가 있습니다...
사실, 초기에 TP = (SL-spread) ... 그러나 이것은 주문 시스템 자체의 구성으로 인한 것일 뿐입니다.
그러나 그렇지 않으면 어떻게 ... 큰 돈이 그러한 직업을 위험에 빠뜨릴 때입니다 ...
그러나 로트는 가장 중요한 것은 주문 시스템이나 시장에서 주문에 소요되는 시간을 최소화할 수 있다는 것입니다...
필연적으로 위험을 초래하는 ...
수익이 나는 거래의 55-70%가 좋다는 것을 이해하시겠지만, 저는 시장에서 주문의 존재를 최소화하려고 노력하고 있으며 그것을 구현할 방법을 찾고 있습니다...다시, 나는 아마도 뭔가 특별한 장치를 생각해내..어..
제비의 증가에 대해서는 앞서 썼습니다. 단순히 양을 늘리는 것이 아닙니다. 로트는 손절매가 발동되는 경우 손실의 크기가 설정된 한도를 초과하지 않는 방식으로 계산됩니다. 한도는 보증금의 백분율로 설정됩니다. 이 예에서는 1%의 제한을 사용했습니다(더 많이 설정할 수 있음). 그리고 동시에 두 개 이상의 포지션을 열 수 있기 때문에 동시에 열리는 포지션의 수에는 제한이 있습니다(이 예에서는 4개 포지션). 여기에서 보증금의 1~4%에서 변동 위험을 얻습니다. 손실의 경우 다음 거래를 열 때 이전 손실을 충당하기 위해 랏을 늘리지 않습니다. 이익이 나는 거래가 손실보다 3~4배 더 많은 이익이 있다는 사실 때문에 손실이 보상됩니다. 즉, 하나의 수익성 있는 거래는 4개의 손실을 포함합니다. 로트는 보증금이 증가할 때만 증가하고, 보증금이 감소하면 로트도 감소합니다.
예: 1% 손실 한도. TP를 3%보다 3배 더 둡니다. 보증금, 1000달러를 가정해 봅시다. 1000의 1%는 $10입니다. 거래에서 우리는 손실을 입었고 $ 990가 남았습니다. 다음 거래도 수익성이 없습니다. 990의 1%는 9.90이고 10으로 반올림하면 $980이 남습니다. 세 번째 거래는 수익성이 있습니다. $980의 3%는 $29.40입니다. 결과적으로 잔액은 $1009.40입니다.
...
두 사람이 그 자리에서 이익을 얻도록 하십시오. 하나는 가상, 하나는 실제입니다. 가상 테이크에 도달하면 위치의 일부를 닫고 손절매를 손실 없이 두십시오. 나머지는 그대로 두고 실제 테이크에 도달하거나 손실 없이 닫힐 때까지 천천히 트레일하십시오. 손절매와 동일한 테이크가 있는 수익성 있는 거래의 55-70%가 있는 경우 가상 테이크는 손절매의 크기와 같게 만들 수 있고 실제 테이크는 몇 배 더 큽니다. 옵션으로 한 테이크는 스탑과 동일하고 두 번째 테이크는 스탑보다 몇 배 큰 거래로 두 개의 거래를 열 수 있습니다. 그러나 이 옵션은 헤지 계정에만 적합합니다.
...
포지션 유지 시간을 줄이면 TP의 크기를 줄여서 가격이 낮에 도달할 수 있는 시간을 갖도록 해야 합니다. 또한 스왑이 양수이면 며칠 동안 유지할 수 있습니다.
제비의 증가에 대해서는 앞서 썼습니다. 단순히 양을 늘리는 것이 아닙니다. 로트는 손절매가 발동되는 경우 손실의 크기가 설정된 한도를 초과하지 않는 방식으로 계산됩니다. 한도는 보증금의 백분율로 설정됩니다. 이 예에서는 1%의 제한을 사용했습니다(더 많이 설정할 수 있음). 그리고 동시에 두 개 이상의 포지션을 열 수 있기 때문에 동시에 열리는 포지션의 수에는 제한이 있습니다(이 예에서는 4개 포지션). 여기에서 보증금의 1~4%에서 변동 위험을 얻습니다. 손실의 경우 다음 거래를 열 때 이전 손실을 충당하기 위해 랏을 늘리지 않습니다. 이익이 나는 거래가 손실보다 3~4배 더 많은 이익이 있다는 사실 때문에 손실이 보상됩니다. 즉, 하나의 수익성 있는 거래는 4개의 손실을 포함합니다. 로트는 보증금이 증가할 때만 증가하고, 보증금이 감소하면 로트도 감소합니다.
예: 1% 손실 한도. TP를 3%보다 3배 더 둡니다. 보증금, 1000달러를 가정해 봅시다. 1000의 1%는 $10입니다. 거래에서 우리는 손실을 입었고 $ 990가 남았습니다. 다음 거래도 수익성이 없습니다. 990의 1%는 10으로 반올림된 9.90이고 $980이 남습니다. 세 번째 거래는 수익성이 있습니다. $980의 3%는 $29.40입니다. 결과적으로 잔액은 $1009.40입니다.
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두 사람이 그 자리에서 이익을 얻도록 하십시오. 하나는 가상, 하나는 실제입니다. 가상 테이크에 도달하면 위치의 일부를 닫고 손절매를 손실 없이 두십시오. 나머지는 그대로 두고 실제 테이크에 도달하거나 손실 없이 닫힐 때까지 천천히 트레일하십시오. 손절매와 동일한 테이크가 있는 수익성 있는 거래의 55-70%가 있는 경우 가상 테이크는 손절매의 크기와 같게 만들 수 있고 실제 테이크는 몇 배 더 큽니다. 옵션으로 한 테이크는 스탑과 동일하고 두 번째는 스탑보다 몇 배나 많은 거래를 열 수 있습니다. 그러나 이 옵션은 헤지 계정에만 적합합니다.
...
포지션 유지 시간을 줄이면 TP의 크기를 줄여서 가격이 낮에 도달할 수 있는 시간을 갖도록 해야 합니다. 또한 스왑이 양수이면 며칠 동안 유지할 수 있습니다.
나는 .. 이해하지만 그리드는 당신에게 효과가 있고 나는 그렇지 않습니다 ... 따라서 당신에게 효과가 있는 것은 저에게 효과가 없을 것입니다. 이미 확인했습니다. 네... 맞습니다. TP를 줄였습니다... 여전히 손실을 늘리고 있는 것으로 나타났습니다. 손실이 이익보다 몇 배 더 크기 때문에 이것은 마치 내가 랏을 늘리는 것과 같습니다. ..
나는 이것을 위한 진자 전략과 유사한 특별한 메커니즘을 가지고 있습니다.
그러면 거의 성배 가 됩니다. :) 그리고 무익한 비율을 20-30으로 줄이면 분명히 성배가 될 것입니다. :)
Williams는 당신이 설명한대로 그의 책에 쓰여 있다면 거짓말을하고 있습니다 ...) 4 배 더 많은 Stops, 수익성 및 손실 거래가있는 것은 불가능합니다. 50/50이 될 것입니다. 40/60조차도 분홍색 희망처럼 보입니다 ..
오래전에 그의 책을 읽었는데 거기에 뭐라고 쓰여 있었는지 기억나지 않는다. 50/50은 Larry와 아무 관련이 없는 예시일 뿐입니다. 테스트에 따르면 내 미완성 고문은 50 대 50의 비율을 제공합니다.
오래전에 그의 책을 읽었는데 거기에 뭐라고 쓰여 있었는지 기억나지 않는다. 50/50은 Larry와 아무 관련이 없는 예시일 뿐입니다. 테스트에 따르면 내 미완성 고문은 50 대 50의 비율을 제공합니다.
발보다 4배 더 많은 TP로?
네. 테이크는 1000포인트입니다. 그러나 그 가격은 역사상 그에게 거의 도달하지 않았습니다. 무손실로의 전환이 사용되지만 이익은 1 포인트가 아니라 100 이상으로 평균적으로 3-4 스탑 크기로 이익을 얻습니다.
네. 테이크는 1000포인트입니다. 그러나 그 가격은 역사상 그에게 거의 도달하지 않았습니다. 무손실로의 전환이 사용되지만 이익은 1 포인트가 아니라 100 이상으로 평균적으로 3-4 스탑 크기로 이익을 얻습니다.
어쨌든 평균 이익이 평균 손실보다 20%만 더 많다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 처음에 예를 들어 100포인트를 획득할 확률이 중지에 달려 있다는 사실 때문입니다. 스톱이 100p + 스프레드인 경우 확률은 동일합니다. 더 많은 경우 이익이 더 자주 발생하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그리고 당신이 100점을 위해 트롤을 걷는 것은 흥미롭고 가장 중요하게는 정확함)이 합리적인 결정 중 하나입니다.어쨌든 평균 이익이 평균 손실보다 20%만 더 많다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 처음에 예를 들어 100포인트를 획득할 확률이 중지에 달려 있다는 사실 때문입니다. 스톱이 100p + 스프레드인 경우 확률은 동일합니다. 더 많은 경우 이익이 더 자주 발생하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그리고 100점을 위해 트롤에서 걷는 것은 흥미롭고 가장 중요하게 정확함) 합리적인 결정 중 하나입니다.내 로트가 고정되어 있지 않기 때문에 평균 수익도 영향을 받습니다.
또한 보고서는 금전적 측면에서 평균 이익을 보여줍니다. 이익의 양을 포인트로 고려하면 스톱보다 3-4 배 더 많을 것입니다. 그리고 돈으로 계산하면 이미 거래량에 의존하고 있습니다.
예 .. 이해합니다 ... 예를 들어 내 TP는 항상 시장 상황에 따라 다르며 위험 제어 모듈에 의해 제어됩니다. 문제는 로봇이 가능한 미리 계산하기 때문에 내 행동 범위가 매우 작다는 것입니다. 최악의 경우 결과를 초래하고 시장에서 최적의 진입 거래 세션을 자동으로 찾습니다...
로트를 늘리면 TP와 SL의 거리가 변하지 않고 최소값이 같은 수준으로 유지되면 필연적으로 위험이 커지는 것을 이해해야 합니다.
로트를 늘릴 때 위험을 4% 이내로 유지하는 방법이 매우 궁금합니다.
다만 아직 하나도 없어서... 로트를 늘리면 '시스템 느슨해짐'이 시작되고, 즉 평균 드로다운이 커지기 때문에... 그리드를 사용하지 않기 때문에...
대략적으로 말하면, 내 로봇은 시장 상황의 객관적인 현실에 손과 발이 묶여 있습니다.
이미 수익성 있는 주문의 55-70%가 있습니다...
사실, 초기에 TP = (SL-spread) ... 그러나 이것은 주문 시스템 자체의 구성으로 인한 것일 뿐입니다.
그러나 그렇지 않으면 어떻게 ... 큰 돈이 그러한 직업을 위험에 빠뜨릴 때입니다 ...
그러나 로트는 가장 중요한 것은 주문 시스템이나 시장에서 주문하는 데 소요되는 시간을 최소화할 수 있다는 것입니다...
필연적으로 위험을 초래하는 ...
수익이 나는 거래의 55-70%가 좋다는 것을 이해하실 수 있도록 시장에서 주문의 존재를 최소화하려고 노력하고 있으며 그것을 구현할 방법을 찾고 있습니다...다시, 나는 아마도 뭔가 특별한 장치를 생각해내..어..
예 .. 이해합니다 ... 예를 들어 내 TP는 항상 시장 상황에 따라 다르며 위험 제어 모듈에 의해 제어됩니다. 문제는 로봇이 가능한 미리 계산하기 때문에 내 행동 범위가 매우 작다는 것입니다. 최악의 경우 결과를 초래하고 시장에서 최적의 진입 거래 세션을 자동으로 찾습니다...
로트를 늘리면 TP와 SL의 거리가 변하지 않고 최소값이 같은 수준으로 유지되면 필연적으로 위험이 커지는 것을 이해해야 합니다.
로트를 늘릴 때 위험을 4% 이내로 유지하는 방법이 매우 궁금합니다.
다만 아직 하나도 없어서... 로트를 늘리면 '시스템 느슨해짐'이 시작되고, 즉 평균 드로다운이 커지기 때문에... 그리드를 사용하지 않기 때문에...
대략적으로 말하면, 내 로봇은 시장 상황의 객관적인 현실에 손과 발이 묶여 있습니다.
이미 수익성 있는 주문의 55-70%가 있습니다...
사실, 초기에 TP = (SL-spread) ... 그러나 이것은 주문 시스템 자체의 구성으로 인한 것일 뿐입니다.
그러나 그렇지 않으면 어떻게 ... 큰 돈이 그러한 직업을 위험에 빠뜨릴 때입니다 ...
그러나 로트는 가장 중요한 것은 주문 시스템이나 시장에서 주문에 소요되는 시간을 최소화할 수 있다는 것입니다...
필연적으로 위험을 초래하는 ...
수익이 나는 거래의 55-70%가 좋다는 것을 이해하시겠지만, 저는 시장에서 주문의 존재를 최소화하려고 노력하고 있으며 그것을 구현할 방법을 찾고 있습니다...다시, 나는 아마도 뭔가 특별한 장치를 생각해내..어..
제비의 증가에 대해서는 앞서 썼습니다. 단순히 양을 늘리는 것이 아닙니다. 로트는 손절매가 발동되는 경우 손실의 크기가 설정된 한도를 초과하지 않는 방식으로 계산됩니다. 한도는 보증금의 백분율로 설정됩니다. 이 예에서는 1%의 제한을 사용했습니다(더 많이 설정할 수 있음). 그리고 동시에 두 개 이상의 포지션을 열 수 있기 때문에 동시에 열리는 포지션의 수에는 제한이 있습니다(이 예에서는 4개 포지션). 여기에서 보증금의 1~4%에서 변동 위험을 얻습니다. 손실의 경우 다음 거래를 열 때 이전 손실을 충당하기 위해 랏을 늘리지 않습니다. 이익이 나는 거래가 손실보다 3~4배 더 많은 이익이 있다는 사실 때문에 손실이 보상됩니다. 즉, 하나의 수익성 있는 거래는 4개의 손실을 포함합니다. 로트는 보증금이 증가할 때만 증가하고, 보증금이 감소하면 로트도 감소합니다.
예: 1% 손실 한도. TP를 3%보다 3배 더 둡니다. 보증금, 1000달러를 가정해 봅시다. 1000의 1%는 $10입니다. 거래에서 우리는 손실을 입었고 $ 990가 남았습니다. 다음 거래도 수익성이 없습니다. 990의 1%는 9.90이고 10으로 반올림하면 $980이 남습니다. 세 번째 거래는 수익성이 있습니다. $980의 3%는 $29.40입니다. 결과적으로 잔액은 $1009.40입니다.
...
두 사람이 그 자리에서 이익을 얻도록 하십시오. 하나는 가상, 하나는 실제입니다. 가상 테이크에 도달하면 위치의 일부를 닫고 손절매를 손실 없이 두십시오. 나머지는 그대로 두고 실제 테이크에 도달하거나 손실 없이 닫힐 때까지 천천히 트레일하십시오. 손절매와 동일한 테이크가 있는 수익성 있는 거래의 55-70%가 있는 경우 가상 테이크는 손절매의 크기와 같게 만들 수 있고 실제 테이크는 몇 배 더 큽니다. 옵션으로 한 테이크는 스탑과 동일하고 두 번째 테이크는 스탑보다 몇 배 큰 거래로 두 개의 거래를 열 수 있습니다. 그러나 이 옵션은 헤지 계정에만 적합합니다.
...
포지션 유지 시간을 줄이면 TP의 크기를 줄여서 가격이 낮에 도달할 수 있는 시간을 갖도록 해야 합니다. 또한 스왑이 양수이면 며칠 동안 유지할 수 있습니다.
제비의 증가에 대해서는 앞서 썼습니다. 단순히 양을 늘리는 것이 아닙니다. 로트는 손절매가 발동되는 경우 손실의 크기가 설정된 한도를 초과하지 않는 방식으로 계산됩니다. 한도는 보증금의 백분율로 설정됩니다. 이 예에서는 1%의 제한을 사용했습니다(더 많이 설정할 수 있음). 그리고 동시에 두 개 이상의 포지션을 열 수 있기 때문에 동시에 열리는 포지션의 수에는 제한이 있습니다(이 예에서는 4개 포지션). 여기에서 보증금의 1~4%에서 변동 위험을 얻습니다. 손실의 경우 다음 거래를 열 때 이전 손실을 충당하기 위해 랏을 늘리지 않습니다. 이익이 나는 거래가 손실보다 3~4배 더 많은 이익이 있다는 사실 때문에 손실이 보상됩니다. 즉, 하나의 수익성 있는 거래는 4개의 손실을 포함합니다. 로트는 보증금이 증가할 때만 증가하고, 보증금이 감소하면 로트도 감소합니다.
예: 1% 손실 한도. TP를 3%보다 3배 더 둡니다. 보증금, 1000달러를 가정해 봅시다. 1000의 1%는 $10입니다. 거래에서 우리는 손실을 입었고 $ 990가 남았습니다. 다음 거래도 수익성이 없습니다. 990의 1%는 10으로 반올림된 9.90이고 $980이 남습니다. 세 번째 거래는 수익성이 있습니다. $980의 3%는 $29.40입니다. 결과적으로 잔액은 $1009.40입니다.
...
두 사람이 그 자리에서 이익을 얻도록 하십시오. 하나는 가상, 하나는 실제입니다. 가상 테이크에 도달하면 위치의 일부를 닫고 손절매를 손실 없이 두십시오. 나머지는 그대로 두고 실제 테이크에 도달하거나 손실 없이 닫힐 때까지 천천히 트레일하십시오. 손절매와 동일한 테이크가 있는 수익성 있는 거래의 55-70%가 있는 경우 가상 테이크는 손절매의 크기와 같게 만들 수 있고 실제 테이크는 몇 배 더 큽니다. 옵션으로 한 테이크는 스탑과 동일하고 두 번째는 스탑보다 몇 배나 많은 거래를 열 수 있습니다. 그러나 이 옵션은 헤지 계정에만 적합합니다.
...
포지션 유지 시간을 줄이면 TP의 크기를 줄여서 가격이 낮에 도달할 수 있는 시간을 갖도록 해야 합니다. 또한 스왑이 양수이면 며칠 동안 유지할 수 있습니다.
나는 .. 이해하지만 그리드는 당신에게 효과가 있고 나는 그렇지 않습니다 ... 따라서 당신에게 효과가 있는 것은 저에게 효과가 없을 것입니다. 이미 확인했습니다. 네... 맞습니다. TP를 줄였습니다... 여전히 손실을 늘리고 있는 것으로 나타났습니다. 손실이 이익보다 몇 배 더 크기 때문에 이것은 마치 내가 랏을 늘리는 것과 같습니다. ..