확실히 그런 방식은 아닙니다. 중지 지점은 위험을 기반으로 계산되지 않습니다. 우리는 손절매를 어디에 넣어야 하는지 미리 알고 있습니다. 우리는 또한 주문 개시 가격을 알고 있습니다. 스톱로스(stoploss) 단위의 스톱 크기를 가져옵니다. 예치금의 % 단위의 위험도 미리 알고 있습니다(설정에서 설정). 그런 다음 예금 통화 의 금전적 금액을 얻고 이를 기반으로 거래량을 계산합니다. 즉, 손실의 크기는 손절매의 크기(포인트)가 아니라 거래량에 의해 규제됩니다. 따라서 우리가 가진 정지 손실의 크기는 중요하지 않습니다. 거래의 결과가 우리에게 불리한 경우, 우리는 주어진 위험 금액 이상을 잃지 않을 것입니다. 예: 50포인트 볼륨 1 로트 중지, 100포인트 볼륨 0.5 로트 중지. 두 경우 모두 금전적 측면에서 손실 금액은 동일합니다. 반올림으로 인해 약간의 부정확도 +\-가 있을 수 있으며 이를 고려하지 않으면 스프레드에도 영향을 미칠 수 있습니다.
...
대신 할 수 있습니다
그냥 넣어
따라서 손실 규모를 $100로 제한하고 손절매가 무엇인지는 신경 쓰지 않습니다. 물론 너무 크지 않다면 말이다. 그러면 계산된 로트가 최소 허용 값보다 작을 수 있습니다.
다른 접근도 가능합니다. 우리는 일정한 로트로 입력하고 일반적으로 로컬 극단점에 연결되고 일부 오프셋으로 설정되는 손절매 값이 지정된 위험 값을 초과하는 것으로 판명되면 단순히 거부합니다. 시장에 진입합니다. 일반적으로 논리적인 것은 다음 반전이나 수정의 가능성이 높기 때문에 이미 극한값(큰 손절매)에서 멀어진 경우 입력하는 이유입니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 중지 지점은 위험을 기반으로 계산되지 않습니다. 우리는 손절매를 어디에 넣어야 하는지 미리 알고 있습니다. 우리는 또한 주문 개시 가격을 알고 있습니다. 정지점의 크기를 포인트 단위로 가져옵니다(정지 손실). 예치금의 % 단위의 위험도 미리 알고 있습니다(설정에서 설정). 그런 다음 예금 통화 의 금전적 금액을 얻고 이를 기반으로 거래량을 계산합니다. 즉, 손실의 크기는 손절매의 크기(포인트)가 아니라 거래량에 의해 규제됩니다. 따라서 우리가 가진 정지 손실의 크기는 중요하지 않습니다. 거래의 결과가 우리에게 불리한 경우, 우리는 주어진 위험 금액 이상을 잃지 않을 것입니다. 예: 50포인트 볼륨 1 로트 중지, 100포인트 볼륨 0.5 로트 중지. 두 경우 모두 금전적 측면에서 손실 금액은 동일합니다. 반올림으로 인해 약간의 부정확도 +\-가 있을 수 있으며 이를 고려하지 않으면 스프레드에도 영향을 미칠 수 있습니다.
...
대신 할 수 있습니다
그냥 넣어
따라서 손실 규모를 $100로 제한하고 손절매가 무엇인지는 신경 쓰지 않습니다. 물론 너무 크지 않다면 말이다. 그러면 계산된 로트가 최소 허용 값보다 작을 수 있습니다.
그래서 잘 이해가 되지 않습니다.
...
그런 다음 예금 통화 의 금전적 금액을 얻고 이를 기반으로 거래량을 계산합니다. - 무엇을 위한 것인가? 무엇을 계산합니까? 예금 통화 또는 위험의 손절매 크기??
그리고 손절매 크기가 고정되어 있고 최소 랏에서도 거래를 열 수 없고 위험이 이미 무엇을 초과한다면?
그런 다음 예금 통화 의 금전적 금액을 얻고 이를 기반으로 거래량을 계산합니다. - 무엇을 위한 것인가? 무엇을 계산합니까? 예금 통화 또는 위험의 손절매 크기??
처음에 위험은 보증금의 백분율로 설정됩니다. 금전적으로 얼마인지 계산해야 합니다. 우리는 예금 통화로 위험 금액을 얻습니다. 보증금이 루블이라면 루블입니다. 달러라면 달러.
DRisk = AccountFreeMargin ()*PPRisk/ 100 ;
그리고 이것으로부터 우리는 부피를 계산합니다.
lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
lot = lot*(TicSize/ Point ());
lot = NormalizeDouble (lot, 2 );
마틴 체게바라 :
그리고 손절매 크기가 고정되어 있고 최소 랏에서도 거래를 열 수 없고 위험이 이미 무엇을 초과한다면?
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 초기에 손절매가 크거나 위험이 너무 적거나 이 두 요소가 함께 있는 경우. 그런 다음 계산 결과 최소 허용치 미만의 부피를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 최소 볼륨을 사용하거나 거래를 거부하는 것이 이미 필요합니다. 내 코드는 최소 볼륨을 사용합니다.
if (lot== 0 ) lot= MarketInfo ( Symbol (), MODE_MINLOT );
호로쉬 :
다른 접근도 가능합니다. 우리는 일정한 로트로 입력하고 일반적으로 로컬 극단점에 연결되고 일부 오프셋으로 설정되는 손절매 값이 지정된 위험 값을 초과하는 것으로 판명되면 단순히 거부합니다. 시장에 진입합니다. 일반적으로 논리적인 것은 다음 반전이나 수정의 가능성이 높기 때문에 이미 극한값(큰 손절매)에서 멀어진 경우 입력하는 이유입니다.
이 접근 방식도 가능합니다. 귀하의 예에서만 거래량이 일정하고 스톱의 크기는 위험의 크기에 따라 조정됩니다. 내 예에서 스탑의 크기는 시장 상황에 의해 규제되고 위험은 거래의 볼륨에 의해 규제됩니다. 계획된 리스크가 아니라 시장 상황(예: 변동성)에 따라 스탑을 선택하는 것이 더 정확하다고 생각합니다.
처음에 위험은 보증금의 백분율로 설정됩니다. 금전적으로 얼마인지 계산해야 합니다. 우리는 예금 통화로 위험 금액을 얻습니다. 보증금이 루블이라면 루블입니다. 달러라면 달러.
그리고 이것으로부터 우리는 부피를 계산합니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 초기에 손절매가 크거나 위험이 너무 적거나 이 두 요소가 함께 있는 경우. 그런 다음 계산 결과 최소 허용치 미만의 부피를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 최소 볼륨을 사용하거나 거래를 거부하는 것이 이미 필요합니다. 내 코드는 최소 볼륨을 사용합니다.
이 접근 방식도 가능합니다. 귀하의 예에서만 거래량이 일정하고 스톱의 크기는 위험의 크기에 따라 조정됩니다. 내 예에서 스탑의 크기는 시장 상황에 의해 규제되고 위험은 거래의 볼륨에 의해 규제됩니다. 계획된 리스크가 아니라 시장 상황(예: 변동성)에 따라 스탑을 선택하는 것이 더 정확하다고 생각합니다.
처음에 위험은 보증금의 백분율로 설정됩니다. 금전적으로 얼마인지 계산해야 합니다. 우리는 예금 통화로 위험 금액을 얻습니다. 보증금이 루블이라면 루블입니다. 달러라면 달러.
그리고 이것으로부터 우리는 부피를 계산합니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 초기에 손절매가 크거나 위험이 너무 적거나 이 두 요소가 함께 있는 경우. 그런 다음 계산 결과 최소 허용치 미만의 부피를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 최소 볼륨을 사용하거나 거래를 거부하는 것이 이미 필요합니다. 내 코드는 최소 볼륨을 사용합니다.
이 접근 방식도 가능합니다. 귀하의 예에서만 거래량이 일정하고 스톱의 크기는 위험의 크기에 따라 조정됩니다. 내 예에서 스탑의 크기는 시장 상황에 의해 규제되고 위험은 거래의 볼륨에 의해 규제됩니다. 계획된 리스크가 아니라 시장 상황(예: 변동성)에 따라 스탑을 선택하는 것이 더 정확하다고 생각합니다.
젠장, 확실히, 내 중지는 동적이고 당신은 정적이며, 로트는 동적이지만 Profit은 동적이고 통계적으로 만들어야 하므로 정적이어야 합니다. 시장 상황에 따라 많은
시도하지만 지표 거래 전략이 없는 원칙에는 적용되지 않습니다. 이것은 전략 자체보다 더 많은 돈 관리입니다.
감사합니다. TP를 로트를 늘리는 것과 유사하게 사용했습니다. TP가 많을수록 로트가 커집니다. 즉, 로트 대신 총 손실에 따라 델타를 늘렸습니다. 그리고 처음에는 TP를 4배 더 설정하거나 시스템이 "시작"될 때까지 테스트합니다. 물론 기계에서 TP가 몇 배나 더해야하는지 적응 적으로 만드십시오 ... 모르겠습니다 ... 종속성이 있어야합니다 ... 예를 들어 평균 손실 및 평균 이익 ...
Martin Cheguevara : 감사합니다. TP를 로트를 늘리는 것과 유사하게 사용했습니다. TP가 많을수록 로트가 커집니다. 즉, 로트 대신 총 손실에 따라 델타를 늘렸습니다. 그리고 처음에는 TP를 4배 더 설정하거나 시스템이 "시작"될 때까지 테스트합니다. 물론 기계에서 TP가 몇 배나 더해야하는지 적응 적으로 만드십시오 ... 모르겠습니다 ... 종속성이 있어야합니다 ... 예를 들어 평균 손실 및 평균 이익 ...
나는 당신 시스템의 모든 복잡성을 알지 못합니다. 하지만 그냥 생각해보면 이익이 손실을 3~4배 커버하고 잃는 거래의 수에 대한 수익성 있는 거래의 수가 약 50~50이면 결국에는 여전히 흑자에 있게 될 것입니다. . 나는 어디선가 L. Williams(또는 그가 자신의 책에서 썼음)에서 그의 수익성 있는 거래 비율이 약 40%라는 것을 읽었습니다.
그러나 큰 테이크 이익이 발생하면 가격이 항상 올바른 방향으로 가지 않는다는 것이 문제입니다. 10포인트의 정지를 허용하면 원칙적으로 30-40포인트의 이익을 쉽게 얻을 수 있습니다(유로는 하루 평균 80-90포인트로 움직입니다). 하지만 스톱이 100포인트라면 3~4배 더 많은 이익을 얻으려면 이미 가격은 300~400포인트를 넘어야 하고 그런 거리는 보통 하루 만에 도달하지 못한다. 또는 더 나쁜 것은 100-150 포인트가 통과하고 반대 방향으로 회전한다는 것입니다. 동시에 10포인트 스톱은 너무 작아서 쉽게 걸 수 있습니다.
나는 당신 시스템의 모든 복잡성을 알지 못합니다. 하지만 그냥 생각해보면 이익이 손실을 3~4배 커버하고 잃는 거래의 수에 대한 수익성 있는 거래의 수가 약 50~50이면 결국에는 여전히 흑자에 있게 될 것입니다. . 나는 어디선가 L. Williams(또는 그가 자신의 책에서 썼음)에서 그의 수익성 있는 거래 비율이 약 40%라는 것을 읽었습니다.
그러나 큰 테이크 이익이 발생하면 가격이 항상 올바른 방향으로 가지 않는다는 것이 문제입니다. 10포인트의 정지를 허용하면 원칙적으로 30-40포인트의 이익을 쉽게 얻을 수 있습니다(유로는 하루 평균 80-90포인트로 움직입니다). 하지만 스톱이 100포인트라면 3~4배 더 많은 이익을 얻으려면 이미 가격은 300~400포인트를 넘어야 하고 그런 거리는 보통 하루 만에 도달하지 못한다. 또는 더 나쁜 것은 100-150 포인트가 통과하고 반대 방향으로 회전한다는 것입니다. 동시에 10포인트 스톱은 너무 작아서 쉽게 걸 수 있습니다.
나는 이것을 위한 진자 전략과 유사한 특별한 메커니즘을 가지고 있습니다.
+ 가격 회랑의 식별. 이것은 하루에 4tp 이상의 거리를 커버할 확률을 증가시킵니다.
물론 시스템의 모든 매개 변수는 Barakhta Bay에서 가져온 것이 아니라 시장 상황과 가격이 변동하는 현재 회랑에 따라 다릅니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 중지 지점은 위험을 기반으로 계산되지 않습니다. 우리는 손절매를 어디에 넣어야 하는지 미리 알고 있습니다. 우리는 또한 주문 개시 가격을 알고 있습니다. 스톱로스(stoploss) 단위의 스톱 크기를 가져옵니다. 예치금의 % 단위의 위험도 미리 알고 있습니다(설정에서 설정). 그런 다음 예금 통화 의 금전적 금액을 얻고 이를 기반으로 거래량을 계산합니다. 즉, 손실의 크기는 손절매의 크기(포인트)가 아니라 거래량에 의해 규제됩니다. 따라서 우리가 가진 정지 손실의 크기는 중요하지 않습니다. 거래의 결과가 우리에게 불리한 경우, 우리는 주어진 위험 금액 이상을 잃지 않을 것입니다. 예: 50포인트 볼륨 1 로트 중지, 100포인트 볼륨 0.5 로트 중지. 두 경우 모두 금전적 측면에서 손실 금액은 동일합니다. 반올림으로 인해 약간의 부정확도 +\-가 있을 수 있으며 이를 고려하지 않으면 스프레드에도 영향을 미칠 수 있습니다.
...
대신 할 수 있습니다
그냥 넣어
따라서 손실 규모를 $100로 제한하고 손절매가 무엇인지는 신경 쓰지 않습니다. 물론 너무 크지 않다면 말이다. 그러면 계산된 로트가 최소 허용 값보다 작을 수 있습니다.
다른 접근도 가능합니다. 우리는 일정한 로트로 입력하고 일반적으로 로컬 극단점에 연결되고 일부 오프셋으로 설정되는 손절매 값이 지정된 위험 값을 초과하는 것으로 판명되면 단순히 거부합니다. 시장에 진입합니다. 일반적으로 논리적인 것은 다음 반전이나 수정의 가능성이 높기 때문에 이미 극한값(큰 손절매)에서 멀어진 경우 입력하는 이유입니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 중지 지점은 위험을 기반으로 계산되지 않습니다. 우리는 손절매를 어디에 넣어야 하는지 미리 알고 있습니다. 우리는 또한 주문 개시 가격을 알고 있습니다. 정지점의 크기를 포인트 단위로 가져옵니다(정지 손실). 예치금의 % 단위의 위험도 미리 알고 있습니다(설정에서 설정). 그런 다음 예금 통화 의 금전적 금액을 얻고 이를 기반으로 거래량을 계산합니다. 즉, 손실의 크기는 손절매의 크기(포인트)가 아니라 거래량에 의해 규제됩니다. 따라서 우리가 가진 정지 손실의 크기는 중요하지 않습니다. 거래의 결과가 우리에게 불리한 경우, 우리는 주어진 위험 금액 이상을 잃지 않을 것입니다. 예: 50포인트 볼륨 1 로트 중지, 100포인트 볼륨 0.5 로트 중지. 두 경우 모두 금전적 측면에서 손실 금액은 동일합니다. 반올림으로 인해 약간의 부정확도 +\-가 있을 수 있으며 이를 고려하지 않으면 스프레드에도 영향을 미칠 수 있습니다.
...
대신 할 수 있습니다
그냥 넣어
따라서 손실 규모를 $100로 제한하고 손절매가 무엇인지는 신경 쓰지 않습니다. 물론 너무 크지 않다면 말이다. 그러면 계산된 로트가 최소 허용 값보다 작을 수 있습니다.
그래서 잘 이해가 되지 않습니다.
처음에 위험은 보증금의 백분율로 설정됩니다. 금전적으로 얼마인지 계산해야 합니다. 우리는 예금 통화로 위험 금액을 얻습니다. 보증금이 루블이라면 루블입니다. 달러라면 달러.
그리고 이것으로부터 우리는 부피를 계산합니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 초기에 손절매가 크거나 위험이 너무 적거나 이 두 요소가 함께 있는 경우. 그런 다음 계산 결과 최소 허용치 미만의 부피를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 최소 볼륨을 사용하거나 거래를 거부하는 것이 이미 필요합니다. 내 코드는 최소 볼륨을 사용합니다.
다른 접근도 가능합니다. 우리는 일정한 로트로 입력하고 일반적으로 로컬 극단점에 연결되고 일부 오프셋으로 설정되는 손절매 값이 지정된 위험 값을 초과하는 것으로 판명되면 단순히 거부합니다. 시장에 진입합니다. 일반적으로 논리적인 것은 다음 반전이나 수정의 가능성이 높기 때문에 이미 극한값(큰 손절매)에서 멀어진 경우 입력하는 이유입니다.
이 접근 방식도 가능합니다. 귀하의 예에서만 거래량이 일정하고 스톱의 크기는 위험의 크기에 따라 조정됩니다. 내 예에서 스탑의 크기는 시장 상황에 의해 규제되고 위험은 거래의 볼륨에 의해 규제됩니다. 계획된 리스크가 아니라 시장 상황(예: 변동성)에 따라 스탑을 선택하는 것이 더 정확하다고 생각합니다.
처음에 위험은 보증금의 백분율로 설정됩니다. 금전적으로 얼마인지 계산해야 합니다. 우리는 예금 통화로 위험 금액을 얻습니다. 보증금이 루블이라면 루블입니다. 달러라면 달러.
그리고 이것으로부터 우리는 부피를 계산합니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 초기에 손절매가 크거나 위험이 너무 적거나 이 두 요소가 함께 있는 경우. 그런 다음 계산 결과 최소 허용치 미만의 부피를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 최소 볼륨을 사용하거나 거래를 거부하는 것이 이미 필요합니다. 내 코드는 최소 볼륨을 사용합니다.
이 접근 방식도 가능합니다. 귀하의 예에서만 거래량이 일정하고 스톱의 크기는 위험의 크기에 따라 조정됩니다. 내 예에서 스탑의 크기는 시장 상황에 의해 규제되고 위험은 거래의 볼륨에 의해 규제됩니다. 계획된 리스크가 아니라 시장 상황(예: 변동성)에 따라 스탑을 선택하는 것이 더 정확하다고 생각합니다.
감사합니다 오늘 해보도록 하겠습니다. 뭐가 나오는지 봐야겠다
시도하지만 지표 거래 전략이 없는 원칙에는 적용되지 않습니다. 이것은 전략 자체보다 더 많은 돈 관리입니다.
처음에 위험은 보증금의 백분율로 설정됩니다. 금전적으로 얼마인지 계산해야 합니다. 우리는 예금 통화로 위험 금액을 얻습니다. 보증금이 루블이라면 루블입니다. 달러라면 달러.
그리고 이것으로부터 우리는 부피를 계산합니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 초기에 손절매가 크거나 위험이 너무 적거나 이 두 요소가 함께 있는 경우. 그런 다음 계산 결과 최소 허용치 미만의 부피를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 최소 볼륨을 사용하거나 거래를 거부하는 것이 이미 필요합니다. 내 코드는 최소 볼륨을 사용합니다.
이 접근 방식도 가능합니다. 귀하의 예에서만 거래량이 일정하고 스톱의 크기는 위험의 크기에 따라 조정됩니다. 내 예에서 스탑의 크기는 시장 상황에 의해 규제되고 위험은 거래의 볼륨에 의해 규제됩니다. 계획된 리스크가 아니라 시장 상황(예: 변동성)에 따라 스탑을 선택하는 것이 더 정확하다고 생각합니다.
시도하지만 지표 거래 전략이 없는 원칙에는 적용되지 않습니다. 이것은 전략 자체보다 더 많은 돈 관리입니다.
감사합니다. TP를 로트를 늘리는 것과 유사하게 사용했습니다. TP가 많을수록 로트가 커집니다. 즉, 로트 대신 총 손실에 따라 델타를 늘렸습니다. 그리고 처음에는 TP를 4배 더 설정하거나 시스템이 "시작"될 때까지 테스트합니다. 물론 기계에서 TP가 몇 배나 더해야하는지 적응 적으로 만드십시오 ... 모르겠습니다 ... 종속성이 있어야합니다 ... 예를 들어 평균 손실 및 평균 이익 ...
나는 당신 시스템의 모든 복잡성을 알지 못합니다. 하지만 그냥 생각해보면 이익이 손실을 3~4배 커버하고 잃는 거래의 수에 대한 수익성 있는 거래의 수가 약 50~50이면 결국에는 여전히 흑자에 있게 될 것입니다. . 나는 어디선가 L. Williams(또는 그가 자신의 책에서 썼음)에서 그의 수익성 있는 거래 비율이 약 40%라는 것을 읽었습니다.
그러나 큰 테이크 이익이 발생하면 가격이 항상 올바른 방향으로 가지 않는다는 것이 문제입니다. 10포인트의 정지를 허용하면 원칙적으로 30-40포인트의 이익을 쉽게 얻을 수 있습니다(유로는 하루 평균 80-90포인트로 움직입니다). 하지만 스톱이 100포인트라면 3~4배 더 많은 이익을 얻으려면 이미 가격은 300~400포인트를 넘어야 하고 그런 거리는 보통 하루 만에 도달하지 못한다. 또는 더 나쁜 것은 100-150 포인트가 통과하고 반대 방향으로 회전한다는 것입니다. 동시에 10포인트 스톱은 너무 작아서 쉽게 걸 수 있습니다.
나는 당신 시스템의 모든 복잡성을 알지 못합니다. 하지만 그냥 생각해보면 이익이 손실을 3~4배 커버하고 잃는 거래의 수에 대한 수익성 있는 거래의 수가 약 50~50이면 결국에는 여전히 흑자에 있게 될 것입니다. . 나는 어디선가 L. Williams(또는 그가 자신의 책에서 썼음)에서 그의 수익성 있는 거래 비율이 약 40%라는 것을 읽었습니다.
그러나 큰 테이크 이익이 발생하면 가격이 항상 올바른 방향으로 가지 않는다는 것이 문제입니다. 10포인트의 정지를 허용하면 원칙적으로 30-40포인트의 이익을 쉽게 얻을 수 있습니다(유로는 하루 평균 80-90포인트로 움직입니다). 하지만 스톱이 100포인트라면 3~4배 더 많은 이익을 얻으려면 이미 가격은 300~400포인트를 넘어야 하고 그런 거리는 보통 하루 만에 도달하지 못한다. 또는 더 나쁜 것은 100-150 포인트가 통과하고 반대 방향으로 회전한다는 것입니다. 동시에 10포인트 스톱은 너무 작아서 쉽게 걸 수 있습니다.