촛불 없이도 가능합니다. 틱을 사용할 수 있고, 바 종가 를 사용할 수 있으며, 단순히 무작위로 가져온 타임스탬프를 사용할 수 있습니다. 그러나 사람들은 시계에 의해 인도되며 이것은 전체 가격에 깊은 영향을 미칩니다.
그러나 한 가지가 있습니다. 기간은 확장되고 다른 깊이의 분석입니다. 그리고 가격은 서로 약간 다르게 행동합니다. 막대 / 양초를 사용하면 이것을 알 수 있습니다. "오늘의 내부"는 증권 거래소 세션의 개시/종료 및 명확한 일정으로 하루의 전환과 같은 잘 알려진 이벤트에 의해 주도됩니다. Tamframes는 더 높습니다 - 움직이는 이벤트는 더 혼란스럽습니다. 정말, 정말로 틱을 보면 H4가 그들에게 "리듬"을 설정합니다(너무 마술적이어서가 아니라, 어린 아이들이 그것에 수렴하여 일정에 빠지기 때문입니다).
즉, 동일한 어드바이저는 일중 작업과 평균 약 3-4일의 거래를 위해 별도로 조정되어야 합니다(정확히 상수가 아니라 부분적으로 알고리즘을 변경하더라도).
훌륭한 게시물입니다. 그 과정에서 아직 진실을 확인할 수 없는 마지막 문단을 제외하고는 모두 동의합니다. 그럴 수도 있습니다.
촛불 없이도 가능합니다. 틱을 사용할 수 있고, 바 종가 를 사용할 수 있으며, 단순히 무작위로 가져온 타임스탬프를 사용할 수 있습니다. 그러나 사람들은 시계에 의해 인도되며 이것은 전체 가격에 깊은 영향을 미칩니다.
그러나 한 가지가 있습니다. 기간은 확장되고 다른 깊이의 분석입니다. 그리고 가격은 서로 약간 다르게 행동합니다. 막대 / 양초를 사용하면 이것을 알 수 있습니다. "오늘의 내부"는 증권 거래소 세션의 개시/종료 및 명확한 일정으로 하루의 전환과 같은 잘 알려진 이벤트에 의해 주도됩니다. Tamframes는 더 높습니다 - 움직이는 이벤트는 더 혼란스럽습니다. 정말, 정말로 틱을 보면 H4가 그들에게 "리듬"을 설정합니다(너무 마술적이어서가 아니라, 어린 아이들이 그것에 수렴하여 일정에 빠지기 때문입니다).
즉, 동일한 어드바이저는 일중 작업과 평균 약 3-4일의 거래를 위해 별도로 조정되어야 합니다(정확히 상수가 아니라 부분적으로 알고리즘을 변경하더라도).
훌륭한 게시물입니다. 그 과정에서 아직 진실을 확인할 수 없는 마지막 문단을 제외하고는 모두 동의합니다. 그럴 수도 있습니다.
티키는 판도라의 상자라고 말할 수 있습니다.
OHLC와 함께 일하는 것은 신의 날처럼 분명합니다. 이것은 완전히 쓰레기입니다. 다시 한 번 반복합니다. 시장에서 데이터를 균일하게 읽는 것은 적용할 수 없습니다. 따라서 수십억 개의 전략과 수백만 명의 굴욕적이고 기분이 상한 거래자가 있습니다.
천문학적 시간과 연결된 틱으로 작업할 때 거래 세션 기간이 문제를 해결하는 열쇠입니다. 그게 다야!
티키는 판도라의 상자라고 말할 수 있습니다.
OHLC로 작업하는 것이 완전히 쓰레기 라는 것은 대낮처럼 분명합니다. 다시 한 번 반복합니다. 시장에서 데이터를 균일하게 읽는 것은 적용할 수 없습니다. 따라서 수십억 개의 전략과 수백만 명의 굴욕적이고 기분이 상한 거래자가 있습니다.
천문학적 시간과 연결된 틱으로 작업할 때 거래 세션 기간이 문제를 해결하는 열쇠입니다. 그게 다야!
시계를 NY 또는 런던으로 설정하고 이를 사용하여 H2의 막대를 다시 계산하십시오. 모든 것이 다르게 작동하고 양초가 많은 도움이 되기 시작할 것입니다.
티키는 판도라의 상자라고 말할 수 있습니다.
OHLC와 함께 일하는 것은 신의 날처럼 분명합니다. 이것은 완전히 쓰레기입니다. 다시 한 번 반복합니다. 시장에서 데이터를 균일하게 읽는 것은 적용할 수 없습니다. 따라서 수십억 개의 전략과 수백만 명의 굴욕적이고 기분이 상한 거래자가 있습니다.
천문학적 시간 과 연결된 틱으로 작업하는 것은 거래 세션 기간이 문제를 해결하는 열쇠입니다. 그게 다야!
천문학에 대한 농담입니까?
천문학에 대한 농담입니까?
건이 바로 그랬다. 그리고 이 사람은 누가 뭐라고 해도 무역의 전설입니다.
나는 개인적 으로 거래 세션의 기간인 8시간에 집착합니다.
요컨대, 가장 정확한 해결책은 동일한 수의 틱이 포함된 시간 표시줄로 작업하는 것입니다.
이것은 흥미로운 아이디어입니다)) 그러나 대부분의 DC는 은행 간 시장에서 오는 인용문을 필터링합니다. ECN 계정을 사용하시겠습니까? 필터링이 없어야 합니다.
이것은 흥미로운 아이디어입니다)) 그러나 대부분의 DC는 은행 간 시장에서 오는 인용문을 필터링합니다. ECN 계정을 사용하시겠습니까? 필터링이 없어야 합니다.
저는 NDD 계정에 있습니다. 데이터 품질에 대한 불만은 없습니다. 그리고 이 데이터 수집 방법을 사용하면 증분에 대한 안정적인 라플라스 분포를 갖게 됩니다.
나는 특히 주목 할 것입니다-안정적입니다.
순수한 틱 Bid와 Ask를 취하면 해당 분포는 개별적으로 Laplace와 유사하지만 분포 (Ask+Bid)/2는 즉시 "부서져" 즉, 틱 흐름이 불안정하고 작동할 수 없습니다.
그러나 예를 들어 분 막대에 동일한 수의 틱이 포함되도록 틱 흐름을 "가늘게" 하는 것은 까다롭습니다. 증분의 안정적인 분포를 제공합니다.
어떤 사람들은 가성으로 소리칠 수도 있습니다. "이 삼촌은 여기서 무엇을 조언합니까? 그는 3개월 동안 -5%의 거래를 하고 있습니다!"
나는 대답합니다. 개인적으로 Laplace 모션으로 돈을 버는 방법을 아직 배우지 않았다면 이것이 다른 사람들이 성공하지 못할 것이라는 의미는 아닙니다.
우리는 분석을 위해 데이터를 수집하는 방법인 초석에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 같은 수의 틱이 있는 타임바가 올바른 결정이라고 생각합니다.